Morning Briefing (2023.02.27)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…PCE물가, 인플레 고착화 확인
* [미증시]
- 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 물가 지표가 강한 모습을 보였다는 소식에 하락
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 오는 3월 러시아의 원유 공급 축소 개시를 앞두고 상승
. 2년물 +10bp(4.80%)
. 5년물 +10bp(4.21%)
. 10년물 +7bp(3.95%)
. 30년물 +5bp(3.93%) [연합참조]
DJ 32,816.92 p -1.02% (-336.99p)
NSQ 11,394.94p -1.69% (-195.46p)
S&P 3,970.04p -1.05% (-42.28p)
WTI 4월 +$0.93 ($76.32)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +6bp(+2.54%) -1.72%
프 랑 스 +7bp(+3.02%) -1.78%
이탈리아 +7bp(+4.43%) -1.07%
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스 페 인 +7bp(+3.51%) -0.33%
포르투갈 +7bp(+3.41%) +0.05%
그 리 스 1bp(+4.37%) -0.53%
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영 국 +6bp(+3.66%) -0.37%
호 주 -6bp(+3.84%) +0.27%
일 본 -0bp(+0.50%) +1.29%
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달러/원 NDF(1M) 1313.50원 (+10.30원)
- 간밤 발표된 미국 1월 개인소비지출(PCE) 지표가 예상을 웃돌면서 달러화 강세가 두드러졌다. 연방준비제도(Fed·연준) 인사들의 매파 발언도 이어졌다.
미 상무부는 1월 근원 PCE 가격지수가 전년 동월 대비 4.7% 올랐다고 밝혔다. 전문가 예상치인 4.4%보다 높은 수치다.
달러 인덱스는 전장보다 0.6% 이상 상승해 105.2 선에서 움직이고 있다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 134.600엔에서 136.470엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.05450달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 6.9827위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 134.419
유로/달러 1.05470
호주/달러 0.6726
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<해외 뉴스>
<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "보험사들의 자금 집행이 많았던 것같다"며 "금리 레벨에 대한 판단도 있었을 것같고 포지션을 채워야 하는 상황이었을 수 있다"고 말했다.
그는 "당분간 경제 펀더멘털보다는 수급이 중요하게 작용할 수 있다"며 "조만간 30년물 입찰이 예정돼 있는 만큼 계속 강해지기는 어렵지 않을까 싶다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "IRS 쪽으로 리시브가 엄청 나왔는데 포지션 언와인딩이 아닌가 싶었다"며 "크로스는 베이시스 거래를 따라 장막판 IRS에 연동하며 내려왔지만 여전히 아웃라이트 비드가 많다"고 말했다.
다른 국내은행 스왑딜러는 "최근에 구조화채권이 좀 찍혔는데 그쪽이 스퀴즈당하는 듯하다"며 "리시브를 해야 하는데 페이를 안대주니 급격히 금리가 내려오는 모습"이라고 말했다.
그는 "크로스는 베이시스가 좁아지니까 외국계 쪽에서 베이시스 오퍼를 내놓았다"며 "시장이 정신없이 돌아가고 있다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +119,311 (+958)
증권 -64,831 (+4,050)
은행 -13,574 (-4,084)
투신 -9,612 (+452)
보험 -15,478 (-233)
개인 +7,393 (-2,082)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +75,518 (-1,313)
증권 -49,021 (-6)
은행 -8,141 (+1,148)
투신 -6,540 (+347)
보험 +2,679 (-1)
개인 -5,392 (-365)
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<이론가>
<3년선물>
21-10 3.637
22-4 3.606
22-8 3.565
이론가 103.93 (저평2틱)
*종가(103.91)
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<10년선물>
21-11 3.580
22-5 3.544
이론가 112.00 (저평3틱)
*종가(111.97)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.463%(+4bp)
- 91일물 CD 3.590%(+3bp)
- 통안채 3.618%(-2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-3 : 10개
국20-8 : 26개
국21-4 : 42개
국21-10 : 58개
국22-4 : 75개
국22-13 : 92개
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<5년물>
국18-6 : 18개
국19-1 : 34개
국19-5 : 50개
국20-1 : 66개
국20-6 : 80개
국21-1 : 95개
국21-7 : 110개
국22-1 : 126개
국22-8 : 142개
국23-1 : 157개
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<10년물>
국18-4 : 161개
국18-10: 173개
국19-4 : 183개
국19-8 : 191개
국20-4 : 203개
국20-9 : 215개
국21-5 : 230개
국21-11 : 246개
국22-5 : 270개
국22-14 : 295개
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<20년물>
국16-6: 324개
국17-5: 360개
국18-7: 381개
국19-6: 359개
국20-7: 381개
국21-9: 408개
국22-11: 481개
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<30년물>
국16-1: 468개
국17-1: 486개
국18-2: 528개
국19-2: 499개
국20-2: 472개
국21-2: 507개
국22-2: 563개
국22-9: 618개
국23-2: 634개
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<50년물>
국16-9 : 544개
국18-8 : 619개
국20-10 : 572개
국22-12 : 861개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 52개
국18-10: 56개
국19-4 : 59개
국19-8 : 62개
국20-4 : 65개
국20-9 : 69개
국21-5 : 74개
국21-11 : 79개
국22-5 : 87개
국22-14 : 95개
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<20년물>
국16-6 : 105개
국17-5 : 116개
국18-7 : 123개
국19-6 : 116개
국20-7 : 123개
국21-9 : 132개
국22-11: 155개
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<30년물>
국16-1: 151개
국17-1: 157개
국18-2: 171개
국19-2: 161개
국20-2: 153개
국21-2: 164개
국22-2: 182개
국22-9: 200개
국23-2: 205개
------------------
<50년물>
국16-9 : 176개
국18-8 : 200개
국20-10 : 185개
국22-12 : 278개
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<주간 경제일정>
*27일(월)
● 국고채 5년 입찰 2.1조원
● 통안채 91일 입찰 1.2조원
기재부 '23년 세계은행(WB) 초급(JPO) 및 중견(MC) 전문가 선발 및 화상설명회 개최(16:00)
한은 중국 리오프닝이 우리 경제에 미치는 영향(BOK이슈노트 2023-6)(12:00)
한은 2023년 1월중 거주자 외화예금 동향(12:00)
한은 2023년 3월 통화안정증권 발행 계획(16:30_배포시)
EU 2월 경기체감지수
⊙ 휴장국가: 대만
美 1월 미결주택매매
美 1월 내구재 주문
*28일(화)
● 국고채 20년 입찰 1.0조원
기재부 2023년 1월 국세수입 현황(10:00)
한은 2023년 1월 무역지수 및 교역조건(12:00)
한은 2023년 1월 금융기관 가중평균금리(12:00)
中 2월 비제조업 PMI
中 2월 제조업 PMI
⊙ 휴장국가: 대만
美 12월 주택가격지수
美 2월 시카고 PMI
美 2월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수
美 S&P 12월 Case-Shiller 주택가격지수
美 12월 S&P/FHFA 주택가격
*01일(수)
삼일절 휴장
산업통상자원부 2023년 2월 수출입 동향(11:00)
中 2월 Caixin 제조업 PMI
EU 2월 구매관리자 지수
美 2월 건설지출
美 2월 자동차판매
美 2월 제조업 구매 관리자 지수
美 2월 ISM제조업지수
*02일(목)
만기 3조 557억
한은RP 환매수 29조 200억
기재부 2023년 1월 산업활동동향(08:00)
기재부 2023년 1월 산업활동동향 및 평가(09:00)
기재부 '23년 3월 국고채 발행계획 및 2월 발행 실적(17:00)
한은 물가여건 변화 및 주요 리스크 점검(BOK이슈노트 2023-7)(12:00)
한은 2022년중 주요 기관투자가의 외화증권 투자 동향(12:00)
EU 1월 고용동향(실업률)
EU 2월 소비자물가(HICP) 잠정치
美 주간 실업수당 청구건수
*03일(금)
만기 3조 1936억
中 2월 Caixin 서비스업 PMI
EU 1월 생산자물가
美 2월 ISM 비제조업지수
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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03월 1주: 1.2조/ 0.2조/ 0.6조/ 0.7조/ 3.3조/ 2.0조/ 8.0조
03월 2주: 24.5조/ 없음/ 0.9조/ 2.4조/ 4.0조/ 1.0조/ 32.8조
03월 3주: 없음/ 0.2조/ 0.3조/ 0.3조/ 4.3조/ 0.9조/ 6.0조
03월 4주: 없음/ 없음/ 1.0조/ 0.5조/ 3.3조/ 0.7조/ 5.5조
(끝)