Morning Briefing (2023.02.15)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…CPI 고착화 우려에 단기물 매도 집중
* [미증시]
- 뉴욕증시는 1월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상치를 웃돌았다는 소식에도 테슬라와 엔비디아의 강세에 기술주가 오르며 혼조세로 장을 마감
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 미국 정부의 전략비축유(SPR) 방출 계획에 하락
. 2년물 +10bp(4.64%)
. 5년물 +9bp(4.00%)
. 10년물 +4bp(3.75%)
. 30년물 +0bp(3.78%) [연합참조]
DJ 34,089.27p -0.46% (-156.66p)
NSQ 11,960.15p +0.57% (+68.36p)
S&P 4,136.13p -0.03% (-1.16p)
WTI 3월 -$1.08 ($79.06)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +7bp(+2.44%) -0.11%
프 랑 스 +5bp(+2.88%) +0.07%
이탈리아 +5bp(+4.23%) +0.22%
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스 페 인 +3bp(+3.35%) +0.57%
포르투갈 +5bp(+3.27%) -0.12%
그 리 스 +2bp(+4.21%) +0.10%
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영 국 +12bp(+3.52%) +0.08%
호 주 -2bp(+3.75%) +0.19%
일 본 +0bp(+0.50%) +0.64%
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달러/원 NDF(1M) 1271.50원 (+3.20원)
- 예상치를 웃돈 미국 1월 소비자물가지수(CPI)와 연방준비제도(Fed·연준) 인사의 매파적 발언에도 달러가 혼조를 보였다.
달러 인덱스는 발표 직후 102.5선까지 내렸지만 이후 103.5선까지 반등했다. 현재는 103.2선에서 움직이고 있다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 131.994엔에서 133.100엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07360달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 6.8372위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 133.030
유로/달러 1.07370
호주/달러 0.6991
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<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계 은행 채권 딜러는 "증권사는 그동안 차익거래 했던 걸 언와인딩한 듯하고 은행은 스왑 관련 매수가 아니었을까 싶다"며 "미국 물가가 관건인데, 지난번 고용 지표가 워낙 좋았던 만큼 상방 서프라이즈 가능성이 있지 않을까 싶어 조심하고 있다"고 말했다.
그는 "미국 물가 발표가 나온 이후에는 환율 흐름이 중요할 듯하다"며 "통화정책적으로도 환율이 여기서 더 오르면 무시할 수 없는 수준"이라고 지적했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내 은행 스왑 딜러는 "IRS 시장의 경우 역외 기관들은 계속 오퍼 우위긴 한데 한 방향으로 강하게 움직이는 느낌은 아니었다"며 "단기 테너에선 외은 페이도 있었다"고 말했다.
그는 "크로스는 주금공 발행 이야기가 계속 있어서 3, 4, 5년 비드가 강하게 붙고 있다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +143,092 (+1,203)
증권 -100,205 (-10,801)
은행 -11,680 (+10,055)
투신 -11,672 (-705)
보험 -18,092 (+350)
개인 +24,148 (+50)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +91,547 (-1,699)
증권 -60,943 (-258)
은행 -6,560 (+419)
투신 -10,740 (+164)
보험 -422 (+306)
개인 -494 (+24)
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<이론가>
<3년선물>
21-10 3.470
22-4 3.451
22-8 3.417
이론가 104.39 (고평3틱)
*종가(104.42)
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<10년선물>
21-11 3.445
22-5 3.420
이론가 113.17 (고평8틱)
*종가(113.25)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.396%(-3bp)
- 91일물 CD 3.480%(보합)
- 통안채 3.500%(보합)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-3 : 11개
국20-8 : 27개
국21-4 : 43개
국21-10 : 59개
국22-4 : 76개
국22-13 : 93개
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<5년물>
국18-1 : 02개
국18-6 : 19개
국19-1 : 35개
국19-5 : 51개
국20-1 : 67개
국20-6 : 81개
국21-1 : 96개
국21-7 : 111개
국22-1 : 127개
국22-8 : 144개
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<10년물>
국18-4 : 163개
국18-10: 175개
국19-4 : 185개
국19-8 : 193개
국20-4 : 205개
국20-9 : 217개
국21-5 : 233개
국21-11 : 249개
국22-5 : 273개
국22-14 : 298개
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<20년물>
국16-6: 328개
국17-5: 365개
국18-7: 386개
국19-6: 362개
국20-7: 387개
국21-9: 414개
국22-11: 488개
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<30년물>
국16-1: 478개
국17-1: 497개
국18-2: 540개
국19-2: 510개
국20-2: 484개
국21-2: 520개
국22-2: 577개
국22-9: 633개
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<50년물>
국16-9 : 561개
국18-8 : 637개
국20-10 : 689개
국22-12 : 884개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 52개
국18-10: 56개
국19-4 : 59개
국19-8 : 62개
국20-4 : 65개
국20-9 : 69개
국21-5 : 75개
국21-11 : 80개
국22-5 : 87개
국22-14 : 96개
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<20년물>
국16-6 : 105개
국17-5 : 117개
국18-7 : 123개
국19-6 : 116개
국20-7 : 124개
국21-9 : 133개
국22-11: 156개
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<30년물>
국16-1: 153개
국17-1: 159개
국18-2: 173개
국19-2: 163개
국20-2: 155개
국21-2: 166개
국22-2: 185개
국22-9: 202개
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<50년물>
국16-9 : 179개
국18-8 : 204개
국20-10 : 188개
국22-12 : 283개
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<주간 경제일정>
*15일(수)
● 통안채 3년 입찰 1.5조원
기재부 2023년 1월 고용동향(08:00)
한은 2023년 1월 수출입물가지수(06:00)
EU 12월 산업생산, 무역수지
EU 2월 소비자기대지수
英 1월 CPI
● 미 국채 20년 입찰
美 1월 산업생산, 소매판매
美 12월 TIC
美 2월 NAHB 주택시장지수
*16일(목)
기재부 월간 재정동향(2월호) 발간(10:00)
기재부 방기선 제1차관, WB 사무총장, IDB 총재 면담(11:00)
기재부 2차관 - IMF 재정국장 면담(16:30)
※AI 알고리즘을 이용한 산업 모니터링:증권사 리포트 텍스트 분석(12:00)
● 미 국채 10년 (TIPS) 입찰
美 1월 PPI
美 1월 주택착공, 건축허가
*17일(금)
● 국고채 50년 입찰 0.4조원
기재부 2023년 2월 최근 경제동향(10:00)
美 1월 수출입물가지수
美 1월 CB 경기선행지수
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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02월 3주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 0.8조/ 3.1조/ 1.6조/ 6.0조
02월 4주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 0.8조/ 4.5조/ 2.9조/ 9.0조
03월 1주: 1.2조/ 0.2조/ 0.6조/ 0.7조/ 3.3조/ 2.0조/ 8.0조
(끝)