모닝브리핑 (2023.01.30)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…PCE물가 완화에도 연준 긴축 유지
* [미증시]
- 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 물가가 둔화했다는 소식에 상승
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 다음 주 예정된 석유수출국기구 플러스(OPEC+) 산유국들의 장관급 감시위원회(JMMC) 회의를 앞두고 하락
. 2년물 +2bp(4.20%)
. 5년물 +2bp(3.61%)
. 10년물 +1bp(3.51%)
. 30년물 -2bp(3.62%) [연합참조]
DJ 33,978.08p +0.08% (+28.67p)
NSQ 11,621.71p +0.95% (+109.30p)
S&P 4,070.56p +0.25% (+10.13p)
WTI 3월 -$1.33 ($79.68)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +3bp(+2.24%) +0.11%
프 랑 스 +4bp(+2.71%) +0.02%
이탈리아 +6bp(+4.10%) +0.83%
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스 페 인 +6bp(+3.23%) +0.27%
포르투갈 +4bp(+3.13%) -0.42%
그 리 스 +3bp(+4.25%) +1.14%
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영 국 +1bp(+3.33%) +0.05%
호 주 +6bp(+3.57%) +0.16%
일 본 +2bp(+0.48%) +0.07%
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달러/원 NDF(1M) 1229.00원 (-1.10원)
- 간밤 달러는 혼조세를 보였다. 달러 인덱스는 전장 서울환시 마감 무렵 101.98보다 약간 낮은 수준인 101.89선에 위치했다.
위험선호 심리는 이어졌다.
미국의 12월 개인소비지출(PCE) 물가 상승세가 둔화한 영향이다.
미국 12월 PCE 가격지수는 지난해 같은 기간보다 4.4% 올랐다. 전달의 4.7% 상승보다 0.3%포인트 낮아졌다. 월스트리트저널(WSJ) 시장 예상치에는 부합했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 129.936엔에서 129.840엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.08680달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 6.7572위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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유로/달러 1.08630
호주/달러 0.7107
달러/엔 129.880
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "3년물 기준 3.2%대에서 국내기관들의 숏플레이가 나오고 있다"며 "미국 FOMC 회의 때까지는 차익실현과 조정이 좀 더 이어질 듯하다"고 말했다.
그는 "다만 하반기 경기 반등폭이 크지 않으면 기준금리 인하가 불가피해 보이고 그 폭도 예상보다 클 수 있다"며 "큰 방향의 금리 하락세는 이어질 수밖에 없을 것"이라고 전망했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "IRS 금리는 CD금리 안정화 기대 때문에 오퍼가 있어서 덜 올랐다"며 "3년 이상 테너로는 페이가 나오면서 커브는 스팁됐다"고 말했다.
그는 "크로스의 경우 특별한 거래는 없었다"며 "IRS와 키맞추기 하는 정도였다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +172,427 (-1,454)
증권 -111,782 (+2,954)
은행 -5,130 (-1,388)
투신 -14,340 (-110)
보험 -19,991 (+72)
개인 +7,796 (+58)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +92,953 (-774)
증권 -56,659 (+1,068)
은행 -3,039 (-652)
투신 -11,082 (+284)
보험 -22,159 (+122)
개인 -4,275 (+5)
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<이론가>
<3년선물>
21-10 3.385
22-4 3.345
22-8 3.274
이론가 104.75 (고평8틱)
*종가(104.83)
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<10년선물>
21-11 3.329
22-5 3.315
이론가 114.21 (고평5틱)
*종가(114.26)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.445%(-7bp)
- 91일물 CD 3.640%(-1bp)
- 통안채 3.483%(+1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-3 : 12개
국20-8 : 30개
국21-4 : 45개
국21-10 : 61개
국22-4 : 78개
국22-13 : 95개
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<5년물>
국18-1 : 04개
국18-6 : 21개
국19-1 : 37개
국19-5 : 53개
국20-1 : 68개
국20-6 : 83개
국21-1 : 97개
국21-7 : 113개
국22-1 : 128개
국22-8 : 145개
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<10년물>
국18-4 : 164개
국18-10: 176개
국19-4 : 186개
국19-8 : 195개
국20-4 : 206개
국20-9 : 219개
국21-5 : 235개
국21-11 : 251개
국22-5 : 276개
국22-14 : 301개
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<20년물>
국16-6: 330개
국17-5: 367개
국18-7: 389개
국19-6: 364개
국20-7: 390개
국21-9: 417개
국22-11: 494개
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<30년물>
국16-1: 478개
국17-1: 502개
국18-2: 545개
국19-2: 515개
국20-2: 488개
국21-2: 524개
국22-2: 581개
국22-9: 637개
----------------
<50년물>
국16-9 : 559개
국18-8 : 649개
국20-10 : 602개
국22-12 : 902개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 52개
국18-10: 56개
국19-4 : 59개
국19-8 : 62개
국20-4 : 66개
국20-9 : 70개
국21-5 : 75개
국21-11 : 80개
국22-5 : 88개
국22-14 : 96개
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<20년물>
국16-6 : 105개
국17-5 : 117개
국18-7 : 124개
국19-6 : 116개
국20-7 : 124개
국21-9 : 133개
국22-11: 157개
-----------------
<30년물>
국16-1: 154개
국17-1: 160개
국18-2: 173개
국19-2: 164개
국20-2: 155개
국21-2: 167개
국22-2: 185개
국22-9: 203개
------------------
<50년물>
국16-9 : 181개
국18-8 : 206개
국20-10 : 191개
국22-12 : 287개
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<주간 경제일정>
*30일(월)
국고채 5년 입찰 1.8조원
통안채 91일 입찰 1.0조원
기재부, 한은 23년 외환시장 선도은행 선정(31일 조간)
한은 2023년 2월 통화안정증권 발행 계획(16:30)(배포시)
EU 1월 경기체감지
*31일(화)
국고채 20년 입찰 0.7조원 / 국채만기 1조 1883억
통안만기 3900억 / 통안계정 만기 1조
기재부 2022년 12월 및 연간 산업활동동향(08:00)
기재부 2022년 12월 연간 산업활동동향 및 평가(09:00)
기재부 국제통화기금(IMF) '23.1월 세계경제전망(WEO) 수정 발표(10:30)
한은 2022년 12월 무역지수 및 교역조건(12:00)
한은 2023년 1차(1.13일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개(배포시)_홈페이지 게시(16:00)
日 12월 실업률
中 1월 비제조업 PMI
中 1월 제조업 PMI
EU 4Q GDP 속보치
美 연준 연방공개시장위원회(FOMC) 통화정책회의 (1일까지)
美 11월 S&P/FHFA 주택가격
美 11월 주택가격지수 / 美 1월 시카고 PMI
美 1월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 / 美 4Q 고용비용 지수
美 S&P 11월 Case-Shiller 주택가격지수
*01일(수)
재정증권 발행 입찰
中 1월 Caixin 제조업 PMI
EU 12월 고용동향(실업률)
EU 1월 구매관리자 지수/ EU 1월 소비자물가(HICP) 잠정치
美 연준 연방공개시장위원회(FOMC) 금리 발표 (2일 오전4시)
美 1월 건설지출 / 美 1월 자동차판매
美 1월 제조업 구매 관리자 지수
美 1월 ADP 고용지표 / 美 1월 ISM제조업지수
*02일(화)
한은RP 환매수 25조 / 만기 10조 3449억
통안만기 8조 3100억
기재부 2023년 1월 소비자물가동향(08:00)
기재부 2023년 1월 소비자물가동향 평가(09:00)
기재부 '23년 2월 국고채 발행계획 및 1월 발행 실적(17:00)
英 영란은행, 금리 발표ㆍ통화정책회의록 공개 (오후 9시)
ECB 금리 발표 (오후 10시15분)ㆍ크리스틴 라가르드 ECB 총재 기자회견 (오후 10시45분)
美 12월 공장주문 / 美 주간 실업수당 청구건수
*03일(금)
만기 2조 8674억
한은 2023년 1월말 외환보유액(06:00)
中 1월 Caixin 서비스업 PMI
EU 12월 생산자물가
美 1월 실업률 / 美 1월 ISM 비제조업지수
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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01월 4주: 없음/ 없음/ 1.2조/ 0.9조/ 2.9조/ 1.1조/ 6.1조
02월 1주: 1.2조/ 0.3조/ 0.6조/ 8.7조/ 3.2조/ 1.3조/ 15.3조
02월 2주: 없음/ 없음/ 1.1조/ 1.2조/ 2.4조/ 0.9조/ 5.6조
02월 3주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 08조/ 4.5조/ 2.9조/ 9.0조
(끝)