모닝브리핑 (2023.01.20)

★Morning Brief★

모닝브리핑 (2023.01.20)

폴라리스한 2023. 1. 20. 08:05

* [미국채]

- 미 국채가 반락…연준 당국자들 '금리, 한동안 높게 유지'

* [미증시]

- 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 위험과 그에 따른 경기 침체 우려에 하락

* [국제유가]

- 뉴욕유가는 원유재고가 큰 폭으로 증가했다는 소식에도 상승

중국의 춘제(春節·설)를 앞두고 유가가 원유 수요에 대한 기대로 강세를 이어가는 모습이다.

. 2년물 +4bp(4.14%)

. 5년물 +4bp(3.48%)

. 10년물 +3bp(3.40%)

. 30년물 +3bp(3.57%) [연합참조]

DJ 33,044.56p -0.76% (-252.40p)

NSQ 10,852.27p -0.96% (-104.74p)

S&P 3,898.85p -0.76% (-30.01p)

WTI 2월 +$0.85 ($80.33)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국 국채10년 증시

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독 일 +5bp(+2.06%) -1.72%

프 랑 스 +6bp(+2.48%) -1.86%

이탈리아 +4bp(+3.77%) -1.75%

----------------------------------

스 페 인 +7bp(+2.99%) -1.57%

포르투갈 +2bp(+2.90%) -1.77%

그 리 스 +5bp(+4.03%) -2.20%

----------------------------------

영 국 -4bp(+3.27%) -1.07%

호 주 -23bp(+3.33%) +0.51%

일 본 -2bp(+0.40%) -1.44%

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달러/원 NDF(1M) 1232.00원 (+1.05원)

- 달러가 약세를 보였다. 달러 인덱스는 102선으로 내렸다.

크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재가 매파적 입장을 드러낸 영향이다. 간밤 발표된 12월 ECB 통화정책 의사록에서도 많은 위원이 당초 75bp 금리 인상을 선호했던 것으로 나타났다. 다만 달러-원에 미치는 영향은 제한됐다.

달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 127.832엔에서 128.410엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08310달러를 나타냈다.

달러-위안(CNH) 환율은 6.7717위안을 기록했다.

<주요국 환율>

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유로/달러 1.08297

호주/달러 0.6912

달러/엔 128.430

<해외 뉴스>

▲연준 부의장 "인플레 여전히 높다…정책 한동안 제약적이어야"

- 인플레이션이 최근 몇 달 동안 하락했음에도 여전히 높아 한동안 제약적인 정책을 유지해야 한다고 레이얼 브레이너드 미 연방준비제도(Fed·연준) 부의장이 말했다. 19일(현지시간) 미 연준에 따르면 브레이너드 부의장은 이날 시카고부스 경영대학원 연설에서 "인플레이션이 여전히 높아 목표치인 2%로 낮추려면 시간이 필요할 것"이라며 "경로를 유지하기로 결정했다"고 언급했다. 브레이너드 부의장은 "인플레이션은 완만한 경제 성장을 배경으로 지난 몇 달 동안 하락해 왔다"면서 "2022년과 2023년에 미국 경제 성장률이 잠재 성장률을 밑돌 것이라는 광범위한 기대는 글로벌 긴축 여건에서 재정, 통화정책의 상당한 긴축을 반영한다"고 언급했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4251385

▲제프리스 "1980년대 디스인플레이션 시대 올해 투자 청사진"

- 1980년대 미국 뉴욕의 증시 움직임이 올해 투자의 청사진을 제시할 수도 있다고 월가 투자금융회사인 제프리스가 주장했다. 당시에도 물가가 오르고 있지만 상승률이 둔화되는 현상을 일컫는 디스인플레이션(disinflation)이 진행됐다는 이유에서다. 19일(현지시간) 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 제프리스의 전략가인 데시 페라무네틸레케와 마헤시 케디아는 디스인플레이션은 2023년 로드맵의 핵심 가정이라면서 이같이 주장했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4251379

▲배런스 "비트코인 2% 하락…상황이 더 악화될 수 있는 까닭은"

- 시가총액 1위인 비트코인이 하락세로 돌아서는 등 암호화폐 대부분이 동반 약세를 보이는 가운데 상황이 추가로 악화될 수도 있을 것으로 진단됐다. 최근 암호화폐 반등 랠리가 펀더멘털 차원의 뒷받침 없이 유동성이 부족한 가운데 숏커버에 따른 것이라는 이유에서다. 19일(현지시간) 투자전문 매체인 배런스에 따르면 비트코인 가격은 지난 24시간 동안 2% 하락해 2만800 언저리 아래로 떨어졌다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4251380

▲BofA "美 증시의 골디락스가 정점인 이유는…."

- 미국 뉴욕증시가 이른바 골디락스 상황을 즐기고 있지만 조만간 한편의 동화같은 랠리가 일단락될 수 있다고 월가의 투자은행인 뱅크오브아메리카(BofA)가 경고했다. 연방준비제도(Fed 연준)가 예상보다 더 매파적인 통화정책 행보를 이어갈 수 있는 데다 경제성장률과 기업실적이 아직은 바닥을 확인하지 못했을 수도 있다는 이유에서다. 19일(현지시간) 투자전문 매체인 배런스에 따르면 BofA 전략가들은 인플레이션 둔화와 강력한 고용시장은 "이보다 더 많은 골디락스를 얻지 못한다"고 강조했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4251389

▲ECB, 많은 위원 초기 75bp 금리 인상 선호

- 유럽중앙은행(ECB) 내 많은 위원은 지난 12월 통화정책 회의에서 당초 75bp 금리 인상을 선호했던 것으로 나타났다. 19일(현지시간) ECB가 발표한 지난해 12월 14~15일 통화정책회의 의사록에 따르면 "인플레이션이 너무 오랫동안 너무 높을 것이 분명하게 예상되고 시장 기대와 금융시장 환경이 2% 인플레 목표치로 제때 돌아가도록 하는 상황과 일치하지 않는다는 점에서, 많은 위원은(a large number of) 초기에 주요 금리 75bp 인상을 선호하고 있다고 표명했다"고 ECB는 전했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4251375

▲JP모건 다이먼 "상당한 기저 인플레로 금리 5% 웃돌 것"

- 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)가 기저 인플레이션이 상당해 연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 5%를 웃도는 수준으로 인상할 것으로 예상했다. 19일(현지시간) CNBC에 따르면 다이먼 CEO는 다보스 포럼에서 CNBC와 가진 인터뷰에서 "나는 실제 금리가 5%를 웃돌 것으로 생각한다. 왜냐하면 많은 기저 인플레가 있기 때문이다. 그것은 그렇게 빨리 사라지지 않을 것이다"라고 말했다. 연준의 기준금리는 현재 4.25%~4.5% 수준이며, 위원들이 예상한 금리 중간값은 5.1%이다. 미국의 소비자물가지수(CPI)는 지난 12월에 전년 대비 6.5% 상승해 2021년 10월 이후 가장 낮은 상승률을 기록했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4251377

▲美 재무부, 디폴트 피하기 위해 특별 조치 시행

- 미국 재무부가 정부의 부채 규모가 법정 부채한도에 다다르면서 채무불이행(디폴트)을 피하기 위해 특별 조치를 시행하기 시작했다고 19일(현지시간) 밝혔다. 재닛 옐런 재무장관은 이날 의회 양당 지도부에 보내는 서한을 통해 이러한 조치를 통보했다. 옐런 장관은 지난주에 미국의 법정 부채한도가 19일에 도달할 것이라며 그에 따라 특별 조치를 시행할 것으로 예고한 바 있다. 미국의 법정 부채한도는 31조3천810억 달러이며, 의회가 부채한도를 상향해야 정부가 계속 채무를 상환해 디폴트를 면할 수 있다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4251381

▲[뉴욕유가] 원유재고 증가에도 상승

- 뉴욕유가는 원유재고가 큰 폭으로 증가했다는 소식에도 상승했다. 19일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 2월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 85센트(1.07%) 오른 배럴당 80.33달러에 거래를 마쳤다. 지난 10거래일 중에서 유가는 9거래일 동안 올랐다. 이날 종가는 지난해 12월 1일 이후 최고치이다. 중국의 춘제(春節·설)를 앞두고 유가가 원유 수요에 대한 기대로 강세를 이어가는 모습이다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4251386

▲P&G, 분기 실적 예상에 대체로 부합…판매는 감소

- 미국 소비재 업체 프록터앤드갬블(P&G)의 분기 실적이 시장의 예상에 대체로 부합했다. 19일(현지시간) CNBC에 따르면 P&G의 지난해 12월 31일로 끝난 2023년 회계 2분기 조정 순이익은 39억 달러(주당 1.59달러)로 전년 같은 기간의 42억2천만 달러(주당 1.66달러)를 밑돌았다. 그러나 시장이 예상한 1.59달러에는 부합했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4251393

▲FTX 존 레이, 거래소 회생 가능성 검토…FTT 30% 급반등

- 파산보호를 신청한 암호화폐 거래소 FTX의 새 수장이 FTX의 회생 가능성을 검토하고 있다고 언급하면서 FTX의 자체 발행 코인 FTT의 가격이 급등했다. 19일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 미 동부시간 오후 1시 56분 현재 FTT의 가격은 24시간 전 대비 23% 오른 2.24달러에 거래됐다. 장중 한때 2.54달러까지 올라 30% 이상 급등했다. 지난해 11월 이후 회사의 회생 절차를 이끄는 레이 CEO는 이날 저널과의 인터뷰에서 회사의 주요 거래소인 FTX닷컴을 재개시키는 방법을 모색할 실무단을 꾸렸다고 말했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4251394

▲미 주간 신규 실업보험 청구자수 19만명…4개월만에 최저

- 미국에서 한 주간 실업보험을 청구한 사람의 수가 감소했다. 19일(현지시간) 미 노동부에 따르면 지난 14일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 계절조정 기준으로 전주보다 1만5천 명 감소한 19만 명으로 집계됐다. 주간 신규 실업보험 청구자 수는 지난해 9월 19만명대를 기록한 이후 최저 수준이다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 21만5천 명보다 적다. 직전주 수치는 20만5천 명 그대로 유지됐다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4251373

▲보스턴 연은 총재 "금리 5% 이상까지 더 느린 속도로 인상해야"

- 수잔 콜린스 보스턴 연방준비은행(연은) 총재가 금리인상 속도를 늦추고, 금리 수준은 5% 이상으로 올려야 한다고 말했다. 19일(현지시간) 보스턴 연은에 따르면 콜린스 연은 총재는 연설에서 "한동안 데이터에 따라 더 느린 속도로 금리인상을 하고, 그 이후에 제약적 수준에서 금리를 동결해야 할 것으로 예상한다"고 언급했다. 그는 "5%를 약간 웃도는 수준까지 추가 금리인상이 필요할 것으로 보고, 그 수준에서 한동안 금리를 유지해야 한다고 본다"고 말했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4251378

▲'인플레 정점·약한 경제지표'…美경제 연착륙 전망 '흔들'

- 미국 경제 지표가 부진한 양상을 보이면서 경제 연착륙 가능성이 위협받고 있다는 지적이 나왔다. 19일(현지시간) CNBC와 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 최근 연착륙 기대가 약해진 것과 관련해 CNBC는 "더 이상 미래의 인플레이션이 아니라 연준이 경제에 얼마나 피해를 입힐지가 중요하다"고 언급했다. 약세론자들은 미 연방준비제도(Fed·연준)가 이미 많은 일을 해서 연착륙 가능성을 낮췄다고 주장하고 있고, 강세론자들은 연준이 덜 매파적으로 되거나 경제지표가 개선돼야 연착륙이 가능하다고 봤다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4251382

▲월가 전문가 '美부채 한도 논쟁, 시장에 충격 가능성'

- 미국의 부채한도 논쟁이 지속되면 금융시장에 충격을 줄 수 있다는 분석이 나왔다. 19일(현지시간) 다우존스에 따르면 웰스파고의 마이클 풀리제와 칼 베셀리 이코노미스트는 부채한도 논쟁이 8월 초중순 언젠가 끝날 것이라며 이같이 말했다. 이들은 "갈라진 정부는 대결이 심각해지기 전에 합의가 이뤄지는 것을 어렵게 할 것"이라고 봤다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4251387

▲[뉴욕 금가격] 경기 침체 우려에 상승

- 금 가격이 상승했다. 경기 침체에 대한 우려가 금 가격을 끌어올린 모습이다. 19일(현지시간) 마감 무렵 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 올해 2월물 금 선물 가격은 전 거래일보다 16.90달러(0.9%) 상승한 1,923.90달러에 거래됐다. 이날 금 가격은 3거래일 만에 반등했다. 주초 잠시 조정을 받은 후 다시 상승한 모습이다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4251384

<전일 채권 마감시황 중>

- 국내은행 스왑딜러는 "국내 채권시장은 외국인이 완전히 칼자루를 쥐고 있다"며 "국내기관들이 안 쫓아오면 올려버리면 되고 손절해서 쫓아오면 차익실현하면 되기 때문"이라고 말했다. 그는 "CD금리가 내려올 만큼 내려왔다는 논리로 1년 IRS 테너에는 비드가 많다"며 "크로스는 자산스왑이 조금씩 나오면서 금리를 끌어내리는 모양새"라고 말했다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

- 다른 국내은행 스왑딜러는 "CRS 시장은 일단 리시브 우위로 바뀌는 모습"이라며 "부채스왑이 월말까지 남아 있고 숨어 있는 물량도 있지만 금리 레벨 자체는 자산스왑하기에 좋다"고 말했다.

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인 +174,661 (+3,652)

증권 -115,101 (-2,956)

은행 -1,616 (+4,916)

투신 -14,861 (-1,400)

보험 -19,906 (-1,071)

개인 +7,751 (-1,026)

[10선 누적순매수 (추정)]

외인 +97,009 (+1,564)

증권 -60,612 (-330)

은행 -2,645 (-2,555)

투신 -10,809 (+36)

보험 -26,112 (-4)

개인 -4,344 (+1,524)

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<이론가>

<3년선물>

21-10 3.308

22-4 3.288

22-8 3.235

이론가 104.94 (고평12틱)

*종가(105.06)

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<10년선물>

21-11 3.272

22-5 3.254

이론가 114.78 (고평12틱)

*종가(114.90)

.........................................................

<전일 단기금리 동향>

- O/N call 3.386%(보합)

- 91일물 CD 3.680%(-2bp)

- 통안채 3.473%(-5bp)

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<3년선물 헤지레이셔>

종 목 : 수량

-----------------

<3년물>

국20-3 : 13개

국20-8 : 30개

국21-4 : 45개

국21-10 : 61개

국22-4 : 78개

국22-13 : 95개

-----------------

<5년물>

국18-1 : 05개

국18-6 : 22개

국19-1 : 38개

국19-5 : 53개

국20-1 : 69개

국20-6 : 83개

국21-1 : 98개

국21-7 : 113개

국22-1 : 129개

국22-8 : 146개

------------------

<10년물>

국18-4 : 165개

국18-10: 177개

국19-4 : 187개

국19-8 : 195개

국20-4 : 207개

국20-9 : 219개

국21-5 : 235개

국21-11 : 251개

국22-5 : 276개

국22-14 : 301개

------------------

<20년물>

국16-6: 329개

국17-5: 365개

국18-7: 385개

국19-6: 360개

국20-7: 385개

국21-9: 412개

국22-11: 487개

----------------

<30년물>

국16-1: 475개

국17-1: 493개

국18-2: 535개

국19-2: 505개

국20-2: 479개

국21-2: 513개

국22-2: 570개

국22-9: 624개

----------------

<50년물>

국16-9 : 546개

국18-8 : 618개

국20-10 : 570개

국22-12 : 857개

================

.................

<10년선물 헤지레이셔>

종 목 : 수량

------------------

<10년물>

국18-4 : 53개

국18-10: 56개

국19-4 : 60개

국19-8 : 62개

국20-4 : 66개

국20-9 : 70개

국21-5 : 75개

국21-11 : 80개

국22-5 : 88개

국22-14 : 96개

-----------------

<20년물>

국16-6 : 105개

국17-5 : 116개

국18-7 : 123개

국19-6 : 115개

국20-7 : 123개

국21-9 : 131개

국22-11: 155개

-----------------

<30년물>

국16-1: 151개

국17-1: 157개

국18-2: 170개

국19-2: 161개

국20-2: 152개

국21-2: 163개

국22-2: 181개

국22-9: 199개

------------------

<50년물>

국16-9 : 174개

국18-8 : 197개

국20-10 : 181개

국22-12 : 273개

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<주간 경제일정>

*20일(금)

한은 2022년 12월 생산자물가지수(06:00)

한은 4분기 GDP 증가율 POLL

日 12월 CPI

독일 12월 PPI

美 12월 기존주택매매

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<채권만기(표)>

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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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01월 3주: 없음/ 없음/ 0.2조/ 1.3조/ 3.9조/ 1.6조/ 7.0조

01월 4주: 없음/ 없음/ 1.2조/ 0.9조/ 2.9조/ 1.1조/ 6.1조

02월 1주: 1.2조/ 0.3조/ 0.6조/ 8.7조/ 3.2조/ 1.3조/ 15.3조

02월 2주: 없음/ 없음/ 1.1조/ 1.2조/ 2.4조/ 0.9조/ 5.6조

(끝)