모닝브리핑 (2023.01.10)

★Morning Brief★

모닝브리핑 (2023.01.10)

폴라리스한 2023. 1. 10. 08:10

* [미국채]

- 미 국채가 상승…'중국이 문을 열었다' 경기불안 지속

* [미증시]

- 뉴욕증시는 이번 주 예정된 물가 지표와 실적 발표를 앞두고 혼조세로 마감

* [국제유가]

- 中 수요 회복 기대에 반등

. 2년물 -7bp(4.21%)

. 5년물 -3bp(3.67%)

. 10년물 -2bp(3.54%)

. 30년물 -3bp(3.65%) [연합참조]

DJ 33,517.65p -0.34% (-112.96p)

NSQ 10,635.65p +0.63% (+66.36p)

S&P 3,892.09p -0.08% (-2.99p)

WTI 2월 +$0.86 ($74.63)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국 국채10년 증시

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독 일 +2bp(+2.23%) +1.25%

프 랑 스 +4bp(+2.75%) +0.68%

이탈리아 -3bp(+4.18%) +0.81%

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스 페 인 +5bp(+3.29%) -0.07%

포르투갈 -1bp(+3.19%) +0.30%

그 리 스 +4bp(+4.38%) +1.20%

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영 국 +5bp(+3.52%) +0.33%

호 주 -10bp(+3.73%) +0.64%

일 본 +0bp(+0.51%) +0.00%

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달러/원 NDF(1M) 1238.50원 (-3.95원)

- 달러가 인플레 둔화 기대에 약세를 이어갔다. 딜러 인덱스는 103선 초반까지 내렸다.

미 국채 금리도 하락했다.

달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 131.841엔에서 131.860엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07330달러를 나타냈다.

달러-위안(CNH) 환율은 6.7835위안을 기록했다.

<주요국 환율>

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유로/달러 1.07310

호주/달러 0.6912

달러/엔 131.795

<해외 뉴스>

▲원리버 에셋 "파월,초고소득자가 고통 느낄 때까지 금리 올릴 것"

- 제롬 파월 연방준비제도(Fed ·연준·사진) 의장이 초고소득 투자자들이 두려움을 느낄 때까지 기준금리 인상 기조를 멈추지 않을 것이라고 월가의 투자금융회사인 원리버 에셋 매지지먼트가 주장했다. 초고소득 트자자들은 지난해에 연준이 공격적으로 기준금리를 인상했지만 아직 크게 타격을 받지 않았다는 이유에서다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4249874

▲명품 레깅스 '룰루레몬' 주가 11% 하락…분기 실적 예상치 하향

- 명품 레깅스 전문 제조사인 룰루레몬 애슬레티카(NAS:LULU)의 주가가 9일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 하락세를 보이고 있다. 회사가 하향 조정된 분기 실적 예상치를 제시하면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 룰루레몬 애슬레티카(NAS:LULU)는 2022 회계연도 4분기 총 마진이 이전에 제시했던 10~20bp 증가에서 90~110bp 감소세로 예상된다고 밝혔다. 2021 회계연도 4분기 회사의 총마진은 58.1%였다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4249875

▲[뉴욕유가] 中 수요 회복 기대에 반등

- 뉴욕유가는 중국의 수요 회복 기대에 반등세를 이어갔다. 9일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 2월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 86센트(1.17%) 오른 배럴당 74.63달러에 거래를 마쳤다. 유가는 이날까지 3거래일 연속 올랐다. 지난 한 주간 WTI 가격과 유럽의 브렌트유 모두 8% 이상 하락했다. 이는 2016년 이후 연초 수익률로는 최악이었다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4249878

▲월가 어닝 시즌 시작…4분기 순익 4.1% 감소 예상

- 월가 기업들의 실적발표가 이번 주 은행들의 실적을 시작으로 본격 시작된다. 9일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 팩트셋은 지난해 4분기 S&P500지수 상장 기업들의 순이익이 전년 같은 기간보다 4.1% 감소했을 것으로 추정했다. 분기 순이익이 지난해 같은 기간보다 줄어드는 것은 2020년 코로나19 팬데믹 당시였던 그해 3분기(5.7%) 이후 처음이다. 특히 2021년 4분기에 31%가량 증가했던 데서 적자 전환된 것이다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4249873

▲더크 크릭 테크놀로지스, 비스타 인수 소식에 40% 급등

- 손해 보험사들에 소프트웨어 서비스를 제공하는 더크 크릭 테크놀로지스(NAS:DCT)의 주가가 회사가 비스타 에쿼티 파트너스와 인수 협상을 타결했다는 소식에 폭등했다. 9일(미 동부시간) 오전 10시 25분 현재 더크 크릭의 주가는 전장보다 46.77% 오른 19.07달러에 거래됐다. CNBC에 따르면 비스타는 현금으로 주당 19달러에 더크 크릭을 인수하기로 합의했다. 인수가는 지난 금요일 종가인 12.99달러에 46%의 프리미엄을 얹은 가격이다. 거래 규모는 26억 달러에 달한다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4249876

▲샌프란시스코 연은 총재 "금리, 5% 웃도는 수준으로 오를 듯"

- 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재는 연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 5%를 웃도는 수준으로 인상할 것으로 예상했다. 메리 데일리 총재는 9일(현지시간) 월스트리트저널과의 인터뷰에서 "나의 판단으로는 5%를 웃도는 것이 가능할 것으로 생각한다"라며 연준의 긴축이 좀 더 까다로운 두 번째 단계로 접어들었다고 말했다. 데일리 총재는 연준 긴축의 첫 번째 단계는 더는 성장을 촉진하지 않는 수준으로 금리를 빠르게 인상하는 것이었다면,연준의 새로운 단계는 금리를 충분히 인상한 후, 물가 상승률을 끌어내릴 정도로 경기를 충분히 둔화시키기 위해 이를 유지하는 것이라고 설명했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4249877

▲월가 전문가 '중앙은행들 추가 금리인상, 금융시장 역풍'

- 올해 미국 연방준비제도(Fed·연준)를 비롯한 기타 중앙은행들이 더 많은 금리인상을 하는 것이 금융시장에 역풍이 될 수 있다고 월가 전문가가 지적했다. 9일(현지시간) 다우존스에 따르면 마크 다우딩 블루베이 자산운용 최고투자 책임자는 "현재 시장은 지금부터 봄까지 연준이 25bp 금리인상을 2.5회 정도 할 것으로 보고 있는데 이는 전반적으로 적절한 프라이싱"이라고 짚었다. 그는 "선물 계약에 반영된 것과 달리 그 이후 금리가 아주 빠르게 인하될 것이라는 점에 대해서는 회의적"이라고 언급했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4249867

▲미 12월 고용추세지수 116.31…석 달 연속 하락

- 미국 고용추세지수(ETI)가 석 달 연속 하락했다. 콘퍼런스보드는 9일(현지시간) 지난해 12월 ETI가 116.31로 집계됐다고 발표했다. 이는 직전월 수정치인 117.14보다 하락한 수준이다. ETI 지수는 고용시장을 보는 선행지수로 지수가 상승하면 고용이 증가할 가능성이 있다. 그 반대의 경우도 마찬가지다. 이번 고용추세지수는 8개 구성요소 중 7개가 부정적으로 나타났다. 프랭크 스티머스 콘퍼런스보드 선임 이코노미스트는 "ETI는 2022년 12월에 석 달 연속 하락했다"며 "고용 성장률이 향후 몇 개월 동안 약화될 수 있다는 시그널"이라고 설명했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4249870

▲[뉴욕 금가격] 8개월 만에 최고치 마감

- 금 가격이 수개월만의 최고 수준에서 마감했다. 9일(현지시간) 마감 무렵 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 올해 2월물 금 선물 가격은 전 거래일보다 8.10달러(0.4%) 상승한 1,877.80달러에 거래됐다. 이는 지난 5월 이후 약 8개월 만에 가장 높은 수준이다. 이날 금 가격은 달러화 약세에 따라 상승했다. 금은 통상 달러화로 거래된다. 달러화가 약세를 보이면 금의 체감 가격이 내려 금의 매력도가 높아지게 된다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4249872

<전일 채권 마감시황 중>

- 국내은행 스왑딜러는 "시장은 완연한 롱분위기"라며 "이런 장이 올 수 있을 거라고 막연하게 예상은 했는데 막상 이렇게 닥치니 상당히 고통스럽다"고 말했다.

그는 "스왑베이시스가 엄청난 수준인데 부채스왑이 계속 대기하고 있어 어쩔 수가 없다"며 "자산스왑 롤오버 물량이 적지 않은데 비드가 그것보다 세게 나온다"고 말했다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

- 다른 국내은행 스왑딜러는 "오늘 그나마 개인투자자가 롱포지션을 대규모로 정리해 이정도가 아니었나 싶다"며 "CD금리가 계속 빠질 수밖에 없는 분위기라 IRS는 계속 오퍼할 수밖에 없는 분위기"라고 말했다. 그는 "크로스의 경우 포스코가 결국 부채스왑을 할 것으로 보고 막판에 금리가 올라오는 분위기였다"며 "부채스왑이 이번이 끝이 아니라 계속 예고돼 있는 만큼 조금이라도 금리를 더 올려야 하는 상황"이라고 말했다.

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인 +128,447

증권 -88,764

은행 -5,676

투신 -9,633

보험 -13,668

개인 +14,863

[10선 누적순매수 (추정)]

외인 +74,854

증권 -48,573

은행 +554

투신 -7,632

보험 -14,073

개인 -2,703

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<이론가>

<3년선물>

21-10 3.570

22-4 3.579

22-8 3.480

이론가 104.16 (고평4틱)

*종가(104.20)

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<10년선물>

21-11 3.502

22-5 3.496

이론가 112.63 (고평1틱)

*종가(112.64)

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<전일 단기금리 동향>

- O/N call 3.210%(+10bp)

- 91일물 CD 3.920%(보합)

- 통안채 3.552%(-5bp)

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<3년선물 헤지레이셔>

종 목 : 수량

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<3년물>

국20-3 : 14개

국20-8 : 31개

국21-4 : 47개

국21-10 : 62개

국22-4 : 79개

-----------------

<5년물>

국18-1 : 06개

국18-6 : 23개

국19-1 : 39개

국19-5 : 54개

국20-1 : 70개

국20-6 : 84개

국21-1 : 98개

국21-7 : 114개

국22-1 : 129개

국22-8 : 146개

------------------

<10년물>

국18-4 : 164개

국18-10: 176개

국19-4 : 186개

국19-8 : 194개

국20-4 : 205개

국20-9 : 217개

국21-5 : 233개

국21-11 : 248개

국22-5 : 272개

------------------

<20년물>

국16-6: 322개

국17-5: 357개

국18-7: 377개

국19-6: 352개

국20-7: 377개

국21-9: 403개

----------------

<30년물>

국16-1: 461개

국17-1: 478개

국18-2: 519개

국19-2: 488개

국20-2: 461개

국21-2: 494개

국22-2: 549개

국22-9: 602개

----------------

<50년물>

국16-9 : 511개

국18-8 : 578개

국20-10 : 530개

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.................

<10년선물 헤지레이셔>

종 목 : 수량

------------------

<10년물>

국18-4 : 53개

국18-10: 57개

국19-4 : 60개

국19-8 : 63개

국20-4 : 66개

국20-9 : 70개

국21-5 : 75개

국21-11 : 80개

국22-5 : 88개

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<20년물>

국16-6 : 104개

국17-5 : 116개

국18-7 : 122개

국19-6 : 114개

국20-7 : 122개

국21-9 : 131개

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<30년물>

국16-1: 149개

국17-1: 155개

국18-2: 168개

국19-2: 158개

국20-2: 149개

국21-2: 160개

국22-2: 178개

국22-9: 195개

------------------

<50년물>

국16-9 : 165개

국18-8 : 187개

국20-10 : 172개

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<주간 경제일정>

*10일(화)

국고채 2년 입찰 1.2조원

한은 2022년 11월 국제수지(잠정)(08:00)

호주 11월 CPI

미 국채 3년 입찰

*11일(수)

지준일

통안채 1년 입찰 0.9조원

기재부 2022년 12월 및 연간 고용동향(08:00)

기재부 세계은행 '23년 세계경제전망 발표(09:00)

기재2022년 12월 및 연간 고용동향 분석(09:00)

미 국채 10년 입찰

*12일(목)

12월 고용지표

기재부 월간 재정동향(1월호) 발간(10:00)

한은 2022년 12월중 금융시장 동향(12:00)

한은 2022년 12월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)

日 11월 무역지표

中 12월 M2, 총사회융자 (TSF)

中 12월 CPI, PPI

미 국채 30년 입찰

美 12월 CPI

*13일(금)

국고채 50년 입찰 0.3조원

기재부 2023년 1월 최근 경제동향(10:00)

한은 ▲09:00 금융통화위원회 본회의

한은 2022년 12월 수출입물가지수(06:00)

※통화정책방향(배포시) / 통화정책방향 기자간담회 자료(배포시)

※최근의 국내외 경제동향(배포시)

금감원 2022년 12월 외국인 증권투자 동향(13일 석간)

中 12월 무역지표 (14일)

EU 11월 산업생산, 11월 무역수지

美 1월 미시간소비자심리

美 12월 수출입물가지수

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<채권만기(표)>

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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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01월 2주: 없음/ 0.8조/ 0.2조/ 3.1조/ 4.9조/ 0.5조/ 9.5조

01월 3주: 없음/ 없음/ 0.2조/ 1.3조/ 3.9조/ 1.6조/ 7.0조

01월 4주: 없음/ 없음/ 1.2조/ 0.9조/ 2.9조/ 1.1조/ 6.1조

02월 1주: 1.2조/ 0.3조/ 0.6조/ 8.7조/ 3.2조/ 1.3조/ 15.3조

(끝)