모닝브리핑 (2022.12.26)
* [미국채]
- 미 국채가, PCE 물가 지표에 하락
* [미증시]
- 뉴욕증시는 크리스마스 연휴를 앞두고 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 물가 지표가 둔화했다는 소식에 상승했고, 국채 가격은 하락
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 러시아가 서방이 도입한 가격상한제에 대한 대응으로 감산을 추진할 수 있다고 밝히면서 상승
. 2년물 +6bp(4.31%)
. 5년물 +6bp(3.86%)
. 10년물 +7bp(3.75%)
. 30년물 +8bp(3.82%) [연합참조]
DJ 33,203.93p +0.53% (+176.44p)
NSQ 10,497.86p +0.21% (+21.74p)
S&P 3,844.82p +0.59% (+22.43p)
WTI 2월 +$2.07 ($79.56)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +2bp(+2.38%) +0.19%
프 랑 스 +3bp(+2.92%) -0.20%
이탈리아 +3bp(+4.50%) +0.27%
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스 페 인 +2bp(+3.45%) -0.04%
포르투갈 +2bp(+3.38%) +0.31%
그 리 스 +3bp(+4.53%) -0.32%
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영 국 +3bp(+3.62%) +0.05%
호 주 +4bp(+3.84%) -0.65%
일 본 -2bp(+0.38%) -1.03%
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달러/원 NDF(1M) 1280.00원 (+0.10원)
- 달러 가치는 혼조를 보였다.
간밤 발표된 미국 11월 개인소비지출(PCE) 물가 상승세는 전월보다 둔화했다. 다만 시장 예상치는 상회했다. 11월 근원 PCE 가격지수는 지난해 같은 기간보다 4.7% 올랐다.
전월치 5.0% 상승보다는 둔화했지만, 월스트리트저널(WSJ) 예상치 4.6%는 소폭 웃돌았다.
인플레이션이 예상보다 덜 둔화했다는 소식에 미 국채 금리는 상승했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 132.686엔에서 132.740엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.06240달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 6.9956위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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유로/달러 1.06161
호주/달러 0.6720
달러/엔 132.884
<해외 뉴스>
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권 딜러는 "대다수 기관이 포지션을 접은 상황에서 외국인이 매도로 나오자 가격이 자유낙하했다"며 "큰 의미를 두긴 어려운 흐름인데 연말에 이렇게 밀리면 내년 초에 조금 더 여유를 가지고 시작할 수 있는 만큼 딱히 불편해하진 않는 분위기"라고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내 은행 스왑 딜러는 "크로스 시장은 전반적으로 거래가 많지 않았다"며 "연말 달러 수급이 좋아 FX스왑 시장이 안정적"이라고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +76,169
증권 -42,439
은행 -10,459
투신 -31,441
보험 -3,404
개인 +29,025
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +64,061
증권 -21,589
은행 +10,034
투신 -8,106
보험 -19,321
개인 -1,453
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<이론가>
<3년선물>
21-10 3.715
22-4 3.700
22-8 3.555
이론가 103.87 (고평1틱)
*종가(103.88)
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<10년선물>
21-11 3.610
22-5 3.595
이론가 111.75 (고평12틱)
*종가(111.87)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.280%(-11bp)
- 91일물 CD 4.030%(보합)
- 통안채 3.763%(+2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-3 : 15개
국20-8 : 32개
국21-4 : 48개
국21-10 : 63개
국22-4 : 80개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 07개
국18-6 : 24개
국19-1 : 40개
국19-5 : 55개
국20-1 : 71개
국20-6 : 85개
국21-1 : 99개
국21-7 : 115개
국22-1 : 130개
국22-8 : 147개
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<10년물>
국18-4 : 166개
국18-10: 177개
국19-4 : 187개
국19-8 : 195개
국20-4 : 206개
국20-9 : 218개
국21-5 : 233개
국21-11 : 249개
국22-5 : 273개
------------------
<20년물>
국16-6: 323개
국17-5: 357개
국18-7: 377개
국19-6: 351개
국20-7: 375개
국21-9: 401개
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<30년물>
국16-1: 456개
국17-1: 473개
국18-2: 513개
국19-2: 482개
국20-2: 455개
국21-2: 488개
국22-2: 541개
국22-9: 596개
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<50년물>
국16-9 : 503개
국18-8 : 569개
국20-10 : 521개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 54개
국18-10: 57개
국19-4 : 60개
국19-8 : 63개
국20-4 : 67개
국20-9 : 70개
국21-5 : 75개
국21-11 : 80개
국22-5 : 88개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 104개
국17-5 : 115개
국18-7 : 122개
국19-6 : 113개
국20-7 : 121개
국21-9 : 130개
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<30년물>
국16-1: 147개
국17-1: 153개
국18-2: 166개
국19-2: 156개
국20-2: 147개
국21-2: 158개
국22-2: 175개
국22-9: 193개
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<50년물>
국16-9 : 163개
국18-8 : 184개
국20-10 : 168개
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<주간 경제일정>
*26일(월)
기재부 '23년 1월 국고채 발행계획 및 12월 발행 실적(17:00)
기재부 2023년 원/위안 직거래시장 시장조성자 선정(27일 조간)
한은 2023년도 원/위안 직거래시장 시장조성자 선정 결과(12:00)
日 구로다 하루히코 일본중앙은행(BOJ) 총재 연설
日 11월 기업서비스가격지수(CSP)
호주, 뉴질랜드, 독일, 英, 프랑스 '박싱 데이'로 인한 금융시장 휴장
캐나다 '크리스마스 대체공휴일'로 인한 금융시장 휴장
美 '크리스마스 대체공휴일'로 인한 금융시장 휴장
*27일(화)
기재부 2022년 3분기 해외직접투자 동향(11:00)
한은 2022년 12월 소비자동향조사 결과(06:00)_백브리핑(06:00)
한은 2022년 23차(12.8일 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(배포시)_홈페이지 게시(16:00)
日 11월, 실업률, 11월 소매판매(예비치), 11월 건설수주
中 11월 산업생산
호주, 뉴질랜드, 英 '크리스마스 대체공휴일'로 인한 금융시장 휴장
캐나다 '박싱 데이 대체공휴일'로 인한 금융시장 휴장
美 국채 2년 입찰, 10월 S&P/케이스실러 주택가격지수
美 11월 통화지표동향, 10월 연방주택금융청(FHFA) 주택가격지수
美 12월 댈러스 연방준비은행(연은) 제조업지수
*28일(수)
한은 2022년 12월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
日 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
日 11월 산업생산(예비치), 11월 철강수출입
美 국채 2년 (FRN) 입찰, 美 국채 5년 입찰
美 12월 리치먼드 연방준비은행(연은) 제조업지수
美 11월 잠정주택판매, 존슨 레드북 소매판매지수
*29일(목)
기재부 2022년 11월 산업활동동향(08:00)
기재부 2022년 11월 산업활동동향 및 평가(09:00)
기재부 비상경제장관회의 개최(09:00)
한은 2022년 11월 무역지수 및 교역조건(12:00)
한은 2023년 1월 통화안정증권 발행 계획(16:30, 배포시)
EU 11월 총통화(M3) 공급
美 국채 7년 입찰
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
*30일(금)
기재부 2022년 12월 및 연간 소비자물가동향(08:00)
기재부 2022년 12월 및 연간 소비자물가동향 및 평가(09:00)
기재부 2022년 11월 국세수입 현황(10:00)
기재부 2023년 예산 및 기금운용계획 집행지침 통보(11:30)
한은 2022년 11월 금융기관 가중평균금리(12:00)
한은 2022년 3분기중 시장안정조치 내역 공개(배포시)_홈페이지 게시(16:00)
中 12월 국가통계국 PMI (31일)
中 Q3 경상수지(확정치)
美 외국 중앙은행 미 국채 보유량
美 미국연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
美 12월 시카고 연방준비은행(연은) PMI
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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12월 4주: 1.3조/ 0.3조/ 0.1조/ 0.9조/ 1.4조/ 0.1조/ 4.1조
01월 1주: 없음/ 없음/ 0.3조/ 1.0조/ 2.0조/ 0.1조/ 3.4조
01월 2주: 없음/ 0.8조/ 0.2조/ 3.1조/ 4.9조/ 0.5조/ 9.5조
01월 3주: 없음/ 없음/ 0.2조/ 1.3조/ 3.9조/ 1.6조/ 7.0조
(끝)