모닝브리핑 (2022.12.20)
* [미국채]
- 미 국채 가격은 연방준비은행(연준·Fed)을 비롯한 각국 중앙은행들의 긴축 우려를 소화하며 하락했다. 가격과 반대로 움직이는 금리는 상승
* [미증시]
- 뉴욕증시는 미국의 내년 계속된 긴축과 그에 따른 경기 침체 우려 속에 하락
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 내년 중국 경기 회복에 대한 기대 속에 소폭 상승
. 2년물 +4bp(4.24%)
. 5년물 +9bp(3.72%)
. 10년물 +10bp(3.59%)
. 30년물 +9bp(3.63%) [연합참조]
DJ 32,757.54p -0.49% (-162.92p)
NSQ 10,546.03p -1.49% (-159.38p)
S&P 3,817.66p -0.90% (-34.70p)
WTI 1월 +$0.90 ($75.19)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +5bp(+2.20%) +0.36%
프 랑 스 +2bp(+2.71%) +0.32%
이탈리아 +7bp(+4.37%) -0.02%
----------------------------------
스 페 인 +2bp(+3.28%) +0.30%
포르투갈 +5bp(+3.21%) +0.28%
그 리 스 +2bp(+4.31%) +0.51%
----------------------------------
영 국 +17bp(+3.50%) +0.40%
호 주 +8bp(+3.54%) -0.21%
일 본 -0bp(+0.26%) -1.05%
----------------------------------
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달러/원 NDF(1M) 1301.00원 (-1.00원)
- 간밤 달러가 혼조를 보였다. 달러 인덱스는 104.7선을 나타냈다.
전일 강세를 보였던 엔화는 약세로 돌아섰다.
일본은행(BOJ)이 초완화적인 통화정책을 변경할 것이란 기대가 되돌려지면서다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 135.984엔에서 136.920엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.06080달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 6.9896위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 1.06040
호주/달러 0.6695
달러/엔 137.010
<해외 뉴스>
▲월가 분석가 "기술적 신호, 주가 하락 시사"
- 뉴욕증시의 기술적 신호가 주가 하락을 시사한다는 분석이 나왔다. 19일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 월가의 기술적 분석가들은 연말임에도 불구하고 주가가 더 떨어질 수 있다는 전망을 제시했다. 분석 기관 BTIG의 수석 시장 분석가인 조나단 크린스키는 최근 채권과 주식시장의 전통적인 상관관계가 무너지고 있다고 지적했다. 그는 "시장의 포커스가 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 아닌 경제 쪽으로 전환하면서, 채권과 주식 시장의 상관관계는 계속해서 약해질 것"이라며 "이제 좋지 않은 경제 지표는 저금리, 주가 하락으로 연결될 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4247239
▲CNBC "美 노동자 3명 중 1명은 정리해고 우려"
- 미국 노동자 3명 가운데 1명은 정리해고를 우려하는 것으로 조사됐다. 미국의 경기침체 우려가 짙어지면서다. 19일(현지시간) CNBC에 따르면 링크트인 워크포스 컨피던스는 지난 9월부터 12월까지 2만1천 명 이상의 전문가 데이터를 포함하는 설문조사 결과 대략 미국 노동자 3명 중 1명(31%)이 회사가 예산 삭감 또는 해고를 계획하는 것으로 우려된다고 응답했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4247225
▲크루즈 기업 로열 캐리비언, 기항지 터미널 등 개발 계약 체결
- 세계 최대의 크루즈 여행사 가운데 하나인 로열 캐리비언 크루즈(NYS:RCL)가 기항지의 전용 터미널 건설 등 인프라스트럭처 개발을 위한 계약을 체결했다고 배런스가 19일(현지시간) 보도했다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 로열 캐리비언 크루즈(NYS:RCL)는 아이콘 인프라스트럭쳐 유한책임파트너사가 자문하는 펀드와 전 세계 크루즈 항만 인프라를 개발하고 소유하기 위한 계약을 체결했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4247233
▲페이스북의 메타 약세…EU, 반독점 금지법 위반 고지
- 페이스북의 모회사인 메타 플랫폼스(페이스북)(NAS:META)의 주가가 19일(현지시간) 뉴욕증시에서 하락세를 보였다. 유럽연합(EU)이 메타 플랫폼스(페이스북)(NAS:META)가 수십억 달러의 벌금을 부과받을 수도 있는 반독점 금지법을 위반한 것으로 보고 있다는 소식이 전해지면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 유럽연합 집행위원회(EC)는 메타 플랫폼스(페이스북)(NAS:META)가 반독점 금지법을 어겨 회사 글로벌 연간 매출의 최대 10%에 해당하는 벌금을 부과하는 규칙을 위반했다는 예비 견해를 고지했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4247235
▲WSJ "유가 내년에도 강세 예상…불확실성은 지속"
- 글로벌 유가가 내년에도 오름세를 보일 것으로 예상된다. 다만 올해처럼 불확실성은 지속될 전망이다. 19일(현지시간) 월스트리트저널이 14명의 분석가를 상대로 조사한 바에 따르면 내년 브렌트유는 1분기에 배럴당 90달러를 웃돌 것으로 예상되며 하반기에도 100달러를 조금 밑도는 수준까지 오를 것으로 예상됐다. 중국이 경제를 재개하고, 유럽연합(EU)의 러시아산 원유 수입 금지 조치에 따른 러시아의 원유 공급 차질, 석유수출국기구 플러스(OPEC+) 산유국들의 감산 등이 계속 유가를 떠받칠 것으로 예상되기 때문이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4247227
▲[뉴욕유가] 내년 中 경기 기대 속에 반등
- 뉴욕유가는 내년 중국 경기 회복에 대한 기대 속에 소폭 올랐다. 19일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 내년 1월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 90센트(1.21%) 오른 배럴당 75.19달러에 거래를 마쳤다. 유가는 3거래일 만에 반등했다. 유가는 이달 들어 6.65% 하락했으며 올해 들어서는 2센트(0.03%) 하락했다. 중국이 코로나19 규제를 완화하면서 내년 원유 수요가 빠르게 회복될 것이라는 기대가 커졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4247230
▲바이낸스US, 보이저디지털 자산 10억 달러에 인수
- 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스의 미국 법인이 코인 대부업체 보이저디지털의 자산 10억 달러를 인수하기로 했다고 보이저디지털이 19일(현지시간) 밝혔다. 이날 마켓워치 등 외신들에 따르면 보이저디지털은 바이낸스US에 자사의 자산을 10억2천200만 달러에 매각하기로 했다고 말했다. 보이저는 지난 7월에 암호화폐 헤지펀드 스리 애로우 캐피털이 회사로부터 빌린 대출 6억7천만 달러를 디폴트한 이후 자금난에 시달리다 파산보호를 신청했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4247234
▲머스크 트위터 대표 사임 여부 표결에 과반이 찬성
- 미국 전기차업체 테슬라 (NAS:TSLA)와 트위터 최고경영자(CEO)인 일론 머스크가 자신의 트위터 대표직 사임 여부를 묻는 온라인 표결에서 응답자 과반이 찬성표를 던졌다고 19일(현지시간) CNBC와 마켓워치 등이 보도했다. 앞서 머스크는 트위터에 올린 설문에서 자신이 "트위터 대표에서 물러나야 할까?"라는 질문을 올리면서 "나는 이 투표 결과를 따를 것"이라고 말했다. 해당 표결은 12시간 동안 진행됐으며 표결 결과는 응답자의 절반 이상인 57.5%가 그의 사임을 지지했다. 이번 표결에는 1천750만 명의 트위터 이용자가 참여했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4247232
▲오펜하이머, 테슬라 투자 등급 하향…트위터 위험 반영
- 오펜하이머가 테슬라(NAS:TSLA)에 대한 투자 등급을 '시장수익률 상회(outperform)'에서 '시장 수익률(perform)'로 내렸다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 트위터 경영 논란이 더는 테슬라와 분리할 수 없게 됐다는 이유에서다. 19일(현지시간) CNBC와 배런스에 따르면 콜린 러시 오펜하이머 애널리스트는 "테슬라가 전기차와 자율주행 기술에서 경쟁사를 앞서고 있고, 비용을 경쟁사들이 맞추려고 애쓰는 수준으로 끌어올리는 가운데, 우리는 그동안 머스크의 비테슬라적 노력을 테슬라의 분석에서 분리하려고 노력해왔다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4247236
▲워런 상원 의원 "테슬라, 머스크의 개인 장난감 아냐"
- 엘리자베스 워런 미국 상원 의원이 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와 테슬라 이사회가 테슬라를 보호할 법적 의무를 제대로 이행하지 못했다고 경고했다. 19일(현지시간) CNBC와 마켓워치에 따르면 민주당의 워런 의원은 테슬라 이사회 의장인 로빈 덴홀름에 보낸 전날 서한에서 "여러 주주를 가진 회사의 모든 이사회는, 특히 상장회사에 이사회는 지배주주(특히 CEO)가 회사를 개인적 장난감으로 취급하지 않도록 할 책임이 있다"라고 지적했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4247238
▲미 12월 주택시장지수 31…거의 10년만 최저치
- 미국의 주택건축 업체들의 신뢰도가 2012년 이후 최악으로 떨어졌다. 19일(현지시간) 전미 주택건설업협회(NAHB)는 12월 주택시장지수가 31로 집계됐다고 발표했다. NAHB에 따르면 이는 코로나19 팬데믹이 주택 시장을 강타한 2020년 봄을 제외하고는 2012년 중순 이후 거의 10년 만에 가장 낮은 수준이다. 12월 주택시장지수는 전월치보다도 2포인트 추가 하락했다. 주택시장지수는 12개월 연속 하락했다. 올해 들어 주택시장지수가 오른 달이 한 번도 없었던 셈이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4247226
▲[뉴욕 금가격] 한산한 거래 속 상승
- 금 가격이 상승 마감했다. 19일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 내년 2월물 금 선물 가격은 전 거래일 대비 2.00달러(0.1%) 상승한 1,802.00달러에 거래를 마쳤다. 이날 금 시장에는 지난주 중반 가격이 급락한 데 따른 되돌림이 일부 작용했다. 금 가격은 중요한 심리적 지지선인 1,800달러를 지켰다. 이날 금 가격은 달러화 약세에 연동했다. 달러화는 이날 약세를 보였다. 달러화 지수는 104.7선에서 움직였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4247229
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권 딜러는 "딱히 재료가 있는 장은 아니었는데 글로벌 플래트너 흐름에 따라간 정도로 봐야 할 듯하다"며 "일단 여기서 한 번 이익 실현하고 가자는 흐름이 나타난 것 같다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑 딜러는 "현물 쪽은 커브 스팁 압력이 강했는데 IRS는 10년 테너 오퍼가 상대적으로 셌다"며 "오전에는 거래량이 제한적이다가 막판에 5년/10년 커브가 서면서 거래가 급하게 체결되는 모습이었다"고 말했다.
그는 "FX스왑 포인트가 급반등하면서 단기 CRS 금리도 올라왔다"며 "에셋스왑이 많이 없다 보니 작은 플로우에도 가격 변동폭이 커진 듯하다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +84,819
증권 -48,040
은행 -9,299
투신 -32,110
보험 -3,465
개인 +28,909
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +70,124
증권 -26,709
은행 +11,407
투신 -8,246
보험 -24,441
개인 -1,618
////////////////////
<이론가>
<3년선물12월물>
21-10 3.651
22-1 3.513
22-4 3.610
이론가 103.97 (저평1틱)
*종가(103.96)
<3년선물03월물>
21-10 3.651
22-4 3.610
22-8 3.455
이론가 104.16 (고평9틱)
*종가(104.25)
----------------
<10년선물12월물>
21-11 3.479
22-5 3.451
이론가 112.88 (저평2틱)
*종가(112.86)
<10년선물03월물>
21-11 3.479
22-5 3.451
이론가 113.04 (고평26틱)
*종가(113.30)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.196%(-10bp)
- 91일물 CD 4.030%(보합)
- 통안채 3.722%(보합)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-3 : 16개
국20-8 : 32개
국21-4 : 48개
국21-10 : 64개
국22-4 : 81개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 08개
국18-6 : 24개
국19-1 : 40개
국19-5 : 56개
국20-1 : 71개
국20-6 : 86개
국21-1 : 100개
국21-7 : 116개
국22-1 : 132개
국22-8 : 149개
------------------
<10년물>
국18-4 : 167개
국18-10: 179개
국19-4 : 189개
국19-8 : 197개
국20-4 : 208개
국20-9 : 221개
국21-5 : 237개
국21-11 : 253개
국22-5 : 278개
------------------
<20년물>
국16-6: 332개
국17-5: 368개
국18-7: 389개
국19-6: 363개
국20-7: 389개
국21-9: 416개
----------------
<30년물>
국16-1: 477개
국17-1: 495개
국18-2: 537개
국19-2: 506개
국20-2: 479개
국21-2: 514개
국22-2: 570개
국22-9: 627개
----------------
<50년물>
국16-9 : 543개
국18-8 : 614개
국20-10 : 565개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 53개
국18-10: 57개
국19-4 : 60개
국19-8 : 63개
국20-4 : 66개
국20-9 : 70개
국21-5 : 75개
국21-11 : 81개
국22-5 : 89개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 106개
국17-5 : 117개
국18-7 : 124개
국19-6 : 116개
국20-7 : 124개
국21-9 : 133개
-----------------
<30년물>
국16-1: 152개
국17-1: 158개
국18-2: 171개
국19-2: 161개
국20-2: 153개
국21-2: 164개
국22-2: 182개
국22-9: 200개
------------------
<50년물>
국16-9 : 173개
국18-8 : 196개
국20-10 : 180개
====================
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<주간 경제일정>
*20일(화)
● 국고채 20년 입찰 0.2조원
국채선물 만기
한은 지역별 자료를 이용한 필립스곡선의 추정(BOK이슈노트 2022-47)(10:00)
日 BOJ 기준금리 결정
中 중국인민은행 대출우대금리(LPR) 결정
호주 12월 호주중앙은행(RBA) 통화정책회의 의사록
뉴질랜드 11월 무역수지, 12월 ANZ 기업신뢰지수
독일 11월 생산자물가지수(PPI)
EU 10월 유로존 경상수지, 12월 FCCI 소비자신뢰지수
美 11월 신규주택착공·주택착공허가
美 존슨 레드북 소매판매지수
*21일(수)
● 통안채 3년 입찰 1.0조원
12월 수출입 20일
한은 2022년 11월 중 거주자외화예금 동향(12:00)
日 11월 공작기계수주(수정치)
독일 1월 GfK 소비자신뢰지수
英 11월 공공부문 순차입/순상환
캐나다 11월소비자물가지수(CPI)
美 국채 20년 입찰, 美 11월 기존주택매매
美 12월 CB 소비자신뢰지수, 미국석유협회(API) 주간 원유재고
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 Q3 경상수지, 12월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수
*22일(목)
기재부 국고채발행전략협의회 개최(11:30)
한은 09:00 금융통화위원회 본회의(비통방)
한은 2022년 11월 생산자물가지수(06:00)
한은 「금융안정보고서」(2022년 12월)(11:00)
日 10월 경기동향지수, 11월 철강생산
英 Q3 경상수지, Q3 국내총생산(GDP)
美 국채 5년 (TIPS) 입찰
美 11월 시카고 연방준비은행(연은) 국가활동지수(CFNAI)
美 Q3 GDP(확정치), Q3 기업이익(수정치)
美 주간 신규실업보험 청구자 수, 11월 경기선행지수
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 12월 캔자스시티 연은 제조업활동지수
*23일(금)
● 통안채 2년 모집 1.0조원 / ● 통안채 1년 모집 0.1조원
한은 2023년 통화신용정책 운영방향(06:00)
日 11월 CPI, BOJ 통화정책회의 의사록
프랑스 11월 PPI
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
美 11월 내구재수주, 11월 신규주택판매
美 11월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득
美 12월 미시간대학교 소비자태도지수(확정치)
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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12월 3주: 없음/ 없음/ 0.3조/ 1.1조/ 4.3조/ 0.5조/ 6.2조
12월 4주: 1.3조/ 0.3조/ 0.1조/ 0.9조/ 1.4조/ 0.1조/ 4.1조
01월 1주: 없음/ 없음/ 0.3조/ 1.0조/ 2.0조/ 0.1조/ 3.4조
01월 2주: 없음/ 0.8조/ 0.2조/ 3.1조/ 4.9조/ 0.5조/ 9.5조
(끝)