모닝브리핑 (2022.12.15)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…속도조절에도 파월 "高금리, 오래 유지"
* [미증시]
- 뉴욕증시는 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 올해 마지막 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과에 하락
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 전 세계 원유 수요가 예상보다 늘어날 것이라는 전망에 상승
. 2년물 -0bp(4.21%)
. 5년물 -4bp(3.61%)
. 10년물 -3bp(3.48%)
. 30년물 -0bp(3.53%) [연합참조]
DJ 33,966.35p -0.42% (-142.29p)
NSQ 11,170.89p -0.76% (-85.93p)
S&P 3,995.32p -0.61% (-24.33p)
WTI 1월 +$1.89 ($77.28)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +2bp(+1.94%) -0.26%
프 랑 스 +3bp(+2.40%) -0.21%
이탈리아 +7bp(+3.85%) -0.26%
----------------------------------
스 페 인 +3bp(+2.95%) +0.40%
포르투갈 +5bp(+2.88%) -0.10%
그 리 스 +3bp(+4.00%) +0.34%
----------------------------------
영 국 +2bp(+3.32%) -0.09%
호 주 -4bp(+3.37%) +0.67%
일 본 +1bp(+0.26%) +0.72%
----------------------------------
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달러/원 NDF(1M) 1294.00원 (-0.70원)
- 달러가 약세를 보였다. 연방준비제도(Fed·연준)가 최종금리 수준에 대한 전망을 상향 조정했지만, 금리 인상 속도 조절에 나서면서다.
간밤 연준은 당초 예고대로 기준금리를 50bp 인상했다.
점도표에서는 내년 기준금리가 5.1%로 오를 것으로 예상했다. 당초 4.6%에서 상승했다. 2024년 금리 전망치는 4.1%로 기존의 3.9%에서 올랐고, 2025년 전망치는 2.9%에서 3.1%로 상승했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 135.470엔에서 135.460엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.06830달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 6.9441위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 1.06788
호주/달러 0.6861
달러/엔 135.260
<해외 뉴스>
<딜링룸 24시…챙겨봐야 할 국제경제뉴스>
▲CNBC "월가, 내년 주식 전망 암울"
- 월가 전문가들의 내년 주식 전망이 대체로 암울한 수준이라는 보도가 나왔다. 14일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC는 "전략가들은 내년의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 목표 주가와 기업 이익에 대해 암울한 전망을 가지고 있다"며 이같이 보도했다. CNBC는 이달 초 월가에서 집계된 내년 말 S&P500 전망치는 4,000선을 조금 넘는 수준에 그쳤다고 전했다. 이는 S&P500 지수가 현재의 레벨에서 거의 오르지 않을 것이라는 점을 의미한다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246648
▲비트코인,FTX 진통에도 상승세…랠리 점치는 낙관론 '봇물'
- 시가총액 1위인 비트코인 등 암호화폐 가격이 14일(현지시간) 연방준비제도(Fed 연준)의 통화정책 발표를 앞두고도 상승세를 보이고 있다. 비트코인 등 일부 암호화폐가 기술적 분석상으로도 과매도 구간에 진입한 것으로 풀이되면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 비트코인 가격은 지난 24시간 동안 2% 상승한 1만7천800달러를 넘어섰다. 지난 달 암호화폐 거래소 기업인 FTX의 파산에 다른 충격으로 2만달러선을 아래로 뚫으면서 2년만에 최저치인 1만5천500달러 언저리에서 바닥을 확인한 것으로 풀이됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246585
▲골드만삭스 "퀀텀스케이프 팔아라…목표가 5달러"
- 고체연료 전지 스타트업인 퀀텀스케이프(NYS:QS)의 주가가 14일(현지시간) 뉴욕증시에서 급락하고 있다. 월가의 초대형 투자은행인 골드만삭스(NYS:GS)가 투자등급과 목표주가를 하향 조정하는 등 싸늘한 시선을 드러내면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 골드만삭스의 분석가인 마크 델라니는 퀀텀스케이프(NYS:QS)에 대한 투자의견을 '보유'에서 '매도'로 하향 조정하고 목표주가도 8달러에서 5달러로 낮춰잡았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246647
▲배런스 "골드만삭스가 테슬라 목표가 하향조정한 이유는…."
- 월가의 초대형 투자은행인 골드만삭스(NYS:GS)가 세계 최대의 전기차 생산 기업인 테슬라(NAS:TSLA)에 대한 목표주가를 전격 하향조정했다. 전기자동차의 공급 증가와 경기 둔화에 따른 수요 약화로 테슬라의 수익구조도 악화될 수 있다는 이유에서다. 14일(현지시간) 투자전문 매체인 배런스에 따르면 골드만삭스의 분석가인 마크 델라니는 테슬라에 대한 투자의견으로 '매수' 등급을 고수하면서도 목표주가를 305달러에서 235달러로 하향 조정하면서 이같이 주장했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246646
▲모건스탠리, 내년 中 성장률 전망치 5.4%로 상향
- 모건스탠리가 내년 중국의 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 5%에서 5.4%로 상향했다. 14일(현지시간) CNBC에 따르면 체탄 아야 모건스탠리 아시아 담당 수석 이코노미스트가 이끄는 연구팀은 "우리는 기존에는 내년 2분기 말부터 경제활동 반등세가 현실화할 것으로 예상했다"라며 하지만 "이제는 3월 초부터 이동이 개선될 것으로 예상하고 있다"라며 성장률 조정 배경을 설명했다. 그는 "더 빨라지고, 더 가팔라진 이동성은 2분기에 접어들며 경제에 반영될 것"이라고 전망했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246580
▲노무라, 연준 최종금리 예상치 4.75%~5%로 75bp 하향
- 노무라가 미국의 11월 소비자물가지수(CPI)를 반영해 연방준비제도(연준·Fed)의 최종 금리 예상치를 큰 폭으로 내렸다. 14일(현지시간) 마켓워치에 따르면 노무라의 이코노미스트들은 연준의 최종금리가 내년에 4.75%~5.00%까지 오를 것으로 예상했다. 이는 기존 전망치와 비교해 75bp(=0.75%포인트) 내린 것이다. 노무라는 연준이 12월 회의에서 금리를 50bp 올린 후 내년 2월과 3월에 각각 25bp씩 금리를 올릴 것으로 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246583
▲EIA, 주간 원유재고 1천23만 배럴 증가…5주 만에 큰 폭 증가
- 미국의 주간 원유 재고가 예상과 달리 5주 만에 증가세로 돌아섰다. 14일(현지시간) 미국 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면 지난 9일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 1천23만1천 배럴 증가한 4억2천412만9천 배럴로 집계됐다. 원유 재고는 5주 만에 증가세로 돌아섰다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치는 310만 배럴 감소였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246587
▲12월 FOMC 성명, 이전과 달라진 점
- 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 성명에서 주목되는 점은 연방준비제도(연준·Fed)가 금리 인상 폭만 조정했을 뿐 통화정책 성명에 거의 손을 대지 않았다는 점이다. 14일(현지시간) FOMC 성명서에 따르면 연준은 이번 성명에서 단어 2개를 고치고, 금리 인상에 따른 수치를 고치는 데 그쳤다. 올해 나온 성명서 중에 가장 변화가 없는 성명서다. 우선 연준은 러시아의 우크라이나 전쟁에 대한 부문에서 전쟁과 그와 관련된 이벤트는 "인플레이션에 추가적인 상방 압력을 가하고"라는 표현을 "인플레이션의 상방 압력에 기여하고"라고 수정했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246632
▲[뉴욕유가] IEA 수요 전망치 상향에 상승
- 뉴욕유가는 전 세계 원유 수요가 예상보다 늘어날 것이라는 전망에 상승했다. 14일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 내년 1월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.89달러(2.51%) 오른 배럴당 77.28달러에 거래를 마쳤다. WTI 가격은 이날까지 3거래일 연속 올랐다. 이날 종가는 이달 2일 이후 최고치다. 유가는 국제에너지기구(IEA)의 수요 전망치 상향 소식과 달러화 약세에 상승했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246638
▲델타항공, 내년 순익 거의 두 배로 증가 예상
- 델타에어라인스(NYS:DAL)가 여행 수요 회복에 힘입어 내년 조정 주당 순이익이 올해의 거의 두 배 수준인 최대 6달러에 달할 것으로 예상했다. 이는 애널리스트들의 예상치를 웃도는 수준이다. 14일(현지시간) CNBC에 따르면 델타는 내년 매출도 대략 455억 달러, 올해 대비 15%~20%가량 증가할 것으로 예상했다. 잉여현금흐름(FCF)은 내년 20억 달러를 웃도는 수준에서 2024년에는 40억 달러 이상으로 늘어날 전망이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246645
▲유로존 10월 산업생산 2.0% 감소 전환
- 유로존(유로화 사용 19개국)의 산업생산이 감소로 전환했다. 14일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계국 유로스타트에 따르면 유로존의 10월 산업생산은 전월대비 2.0% 감소했다. 이는 직전월 수정치 0.8% 증가에서 감소로 돌아섰다. 10월 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 1.5% 감소보다 더 감소했다. 산업생산은 전년 동월 대비로는 3.4% 증가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246579
▲美FOMC 다음은 ECB·BOE 금리 결정, 예상 시나리오는
- 이번주에 인플레이션에 맞서 미국, 유럽, 영국 중앙은행들이 일제히 금리를 인상하겠지만 향후 시나리오는 다르게 전개될 것으로 예상됐다. 14일(현지시간) 마켓워치에 따르면 이날 미 연방준비제도(Fed·연준)가 금리를 50bp 인상한 후 오는 15일에는 잉글랜드은행(BOE)이 금리를 50bp, 유럽중앙은행(ECB)이 50bp 금리 인상을 할 것으로 예상되고 있다. 연준과 BOE의 이번 50bp 금리인상은 앞서 75bp에 달했던 금리인상폭을 줄이는 결정이다. 두 중앙은행은 다음 회의에서 25bp 금리인상에 나설 것으로 전망되고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246586
▲연준, 기준금리 50bp 인상…최종금리 5% 상회 예상(상보)
- 미국 연방준비제도(Fed)가 물가 상승세를 억제하기 위해 기준금리 목표치를 50bp 인상했다. 앞서 예고한 대로 금리 인상 폭을 기존 75bp에서 50bp로 낮춘 셈이다. 연준은 14일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 발표한 성명에서 연방기금금리(FFR) 목표치를 기존 3.75%~4.00%에서 4.25%~4.50%로 인상한다고 밝혔다. 이는 15년 만에 최고 수준이다. 연준은 지난 6월에 28년 만에 75bp라는 큰 폭의 금리 인상을 단행한 이후 4회 연속 '자이언트 스텝'을 밟았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246610
▲美 11월 수입물가 전월보다 0.6%↓…다섯 달째 하락
- 미국의 11월 수입 물가가 다섯 달 째 하락세를 이어갔다. 미 노동부는 14일(현지시간) 11월 수입물가지수가 전월보다 0.6% 하락했다고 발표했다. 수입물가지수는 지난 7월부터 계속해서 내림세를 걷고 있다. 11월 수치는 월가 예상치인 -0.5%보다 하락 폭이 컸다. 수입물가는 11월에 전년동기대비로는 2.7% 올랐다. 연간 상승 폭은 작년 1월 이후 가장 작은 폭이었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246584
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "파월 의장이 시장의 과도한 기대를 억제하기 위해 FOMC 기자간담회 때 매파적 발언을 할 가능성이 있지만 일단 예상보다 낮은 물가가 나왔기 때문에 시장의 안전판이 될 것"이라며 "다들 포지션이 가볍기 때문에 변동성이 더 커질 수 있다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "IRS의 경우 주초까지 강비드를 하던 곳들이 오퍼로 오늘 오퍼로 돌아섰다"며 "3.5%가 심리적 저항선인데 FOMC 회의 결과에 따라 쏠림이 나올 수도 있을 듯하다"고 말했다.
그는 "크로스는 1년 테너로 재정거래가 들어왔다"며 "원화 금리 대비해 비드가 강했고 전체적으로 보합 수준에 마무리됐다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +96,506
증권 -64,008
은행 -5,361
투신 -30,672
보험 -3,991
개인 +28,844
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +72,809
증권 -31,097
은행 +11,907
투신 -7,880
보험 -28,829
개인 -1,630
////////////////////
<이론가>
<3년선물12월물>
21-10 3.620
22-1 3.510
22-4 3.585
이론가 104.02 (고평1틱)
*종가(104.03)
<3년선물03월물>
21-10 3.620
22-4 3.585
22-8 3.462
이론가 104.22 (고평16틱)
*종가(104.38)
----------------
<10년선물12월물>
21-11 3.457
22-5 3.448
이론가 112.98 (고평3틱)
*종가(113.02)
<10년선물03월물>
21-11 3.457
22-5 3.448
이론가 113.16 (고평27틱)
*종가(113.43)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.403%(+15bp)
- 91일물 CD 4.030%(보합)
- 통안채 3.667%(-4bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-3 : 17개
국20-8 : 33개
국21-4 : 49개
국21-10 : 65개
국22-4 : 81개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 08개
국18-6 : 25개
국19-1 : 41개
국19-5 : 57개
국20-1 : 72개
국20-6 : 86개
국21-1 : 101개
국21-7 : 116개
국22-1 : 132개
국22-8 : 149개
------------------
<10년물>
국18-4 : 167개
국18-10: 179개
국19-4 : 188개
국19-8 : 196개
국20-4 : 208개
국20-9 : 220개
국21-5 : 236개
국21-11 : 253개
국22-5 : 277개
------------------
<20년물>
국16-6: 328개
국17-5: 364개
국18-7: 384개
국19-6: 358개
국20-7: 383개
국21-9: 410개
----------------
<30년물>
국16-1: 469개
국17-1: 486개
국18-2: 527개
국19-2: 497개
국20-2: 470개
국21-2: 503개
국22-2: 558개
국22-9: 615개
----------------
<50년물>
국16-9 : 526개
국18-8 : 595개
국20-10 : 546개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 53개
국18-10: 57개
국19-4 : 60개
국19-8 : 63개
국20-4 : 66개
국20-9 : 70개
국21-5 : 75개
국21-11 : 81개
국22-5 : 89개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 105개
국17-5 : 116개
국18-7 : 123개
국19-6 : 114개
국20-7 : 122개
국21-9 : 131개
-----------------
<30년물>
국16-1: 150개
국17-1: 155개
국18-2: 168개
국19-2: 159개
국20-2: 150개
국21-2: 161개
국22-2: 178개
국22-9: 196개
------------------
<50년물>
국16-9 : 168개
국18-8 : 190개
국20-10 : 175개
====================
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<주간 경제일정>
*15일(목)
11월 수출입물가지수
기재부 비상거시경제금융회의 개최(07:30)
기재부 월간 재정동향(12월호) 발간(10:00)
한은 2022년 11월 수출입물가지수(06:00)
한은 2022년 3/4분기 기업경영분석 결과(12:00)
日 10월 소매판매(수정치)
中 11월 해외직접투자(FDI), 11월 주택가격지수, 11월 산업생산, 11월 소매판매, 11월 고정자산투자
호주 11월 실업률, 뉴질랜드 Q3 GDP
프랑스 11월 CPI
英 산업동향, BOE 통화정책위원회 회의, BOE 기준금리 결정
EU 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 발표, EU 정상회의
美 미국공급관리협회(ISM) 반기 경제전망
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 11월 소매판매, 12월 엠파이어스테이트 제조업지수
美 12월 필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수
美 11월 산업생산·설비가동률, 10월 기업재고
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
*16일(금)
기재부 2022년 12월 최근 경제동향(10:00)
日 12월 지분은행 제조업 PMI(예비치)
日 12월 지분은행 서비스업 PMI(예비치)
호주 12월 S&P 글로벌 합성 PMI(예비치)
英 12월 GfK 소비자신뢰지수, 11월 소매판매
英 12월 S&P 글로벌/CIPS 합성 PMI(예비치)
EU 12월 S&P 글로벌 유로존 합성 PMI(예비치)
EU 11월 CPI, EU 10월 무역수지
러시아 기준금리 결정
美 12월 S&P 글로벌 제조업 PMI(예비치)
美 12월 S&P 글로벌 서비스업 PMI(예비치)
美 10월 해외자본수지(TIC)
美 미국외국중앙은행 미 국채 보유량
美 미국연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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12월 2주: 없음/ 0.6조/ 1.1조/ 1.0조/ 5.1조/ 0.1조/ 7.9조
12월 3주: 없음/ 없음/ 0.3조/ 1.1조/ 4.3조/ 0.5조/ 6.2조
12월 4주: 1.3조/ 0.3조/ 0.1조/ 0.9조/ 1.4조/ 0.1조/ 4.1조
01월 1주: 없음/ 없음/ 0.3조/ 1.0조/ 2.0조/ 0.1조/ 3.4조
(끝)