모닝브리핑 (2022.12.07)
* [미국채]
- 미 국채가 상승…인플레 억제로 경기둔화 불가피
* [미증시]
- 뉴욕증시는 미국의 고용과 소비가 여전히 탄탄하다는 점에서 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축이 예상보다 오래갈 수 있으며, 이로 인해 경기 침체 위험이 커질 수 있다는 우려에 하락
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 경기 침체 공포가 다시 강화되면서 지난해 12월 이후 최저치를 경신
. 2년물 +1bp(4.39%)
. 5년물 -1bp(3.76%)
. 10년물 -5bp(3.53%)
. 30년물 -4bp(3.54%) [연합참조]
DJ 33,596.34p -1.03% (-350.76p)
NSQ 11,014.89p -2.00% (-225.05p)
S&P 3,941.26p -1.44% (-57.58p)
WTI 1월 -$2.68 ($74.25)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -8bp(+1.80%) -0.72%
프 랑 스 -7bp(+2.26%) -0.14%
이탈리아 -9bp(+3.66%) -1.15%
----------------------------------
스 페 인 -7bp(+2.81%) -0.46%
포르투갈 -7bp(+2.72%) -0.22%
그 리 스 -14bp(+3.73%) +0.09%
----------------------------------
영 국 -2bp(+3.08%) -0.61%
호 주 +4bp(+3.41%) -0.53%
일 본 +0bp(+0.25%) +0.24%
----------------------------------
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달러/원 NDF(1M) 1319.70원 (+1.35원)
- 미 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 장기화와 경기 침체 우려에 달러가 강세를 보였다. 달러 인덱스는 105.5선을 나타냈다.
양호한 고용 지표에 이어 낮아진 경제활동참가율은 연준이 매파적 행보를 강화할 것이라는 우려를 키웠다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 137.230엔에서 137.050엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.04670달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 6.9835위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 1.04690
호주/달러 0.6689
달러/엔 136.955
<해외 뉴스>
▲IMF 수석부총재 "경제 불확실성에 중앙은행들 실수 가능성"(상보)
- 경제 전망에 대한 높은 불확실성과 서프라이즈로, 각국 중앙은행들이 통화정책 조정에서 실수를 할 가능성이 크다고 기타 고피나스 국제통화기금(IMF) 수석부총재가 지적했다. 5일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 마켓워치에 따르면 기타 고피나스 IMF 수석 부총재는 워싱턴에서 열린 WSJ 행사에서 "공급 충격으로 최근 몇 년 동안 중앙은행들의 인플레이션 프레임워크가 바뀌었다"며 이같이 말했다. 특히 유럽중앙은행이 수 십년 동안 안정돼 왔던 에너지 관련 공급 충격에 직면했다고 봤다. 그는 "공급 충격은 중앙은행들이 적절한 경제 활동을 유지하면서 인플레이션을 관리하는 것을 더 어렵게 할 것"이라고 짚었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4245339
▲비트코인 2% 하락…전문가들 "약세 추세 여전"
- 시가총액 1위인 비트코인 등 암호화폐가 6일(현지시간) 하락세를 보였다. 투자자들이 연방준비제도(Fed 연준)의 통화정책 행보가 강화될 것으로 우려하면서다. 지난주 고용 지표에 이어 서비스업 구매관리자지수, 공장재 수주 등 주요 실물 경제지표는 예상보다 좋은 결과를 보이면서 연준의 매파적 행보를 강화할 것이라는 우려를 다시 자극했다. 일부 전문가들은 비트코인의 경우 기술적으로도 추가 상승보다는 하락에 따른 지지력 테스트가 이어질 것으로 전망했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4245330
▲오펜하이머 "GE 주식 지금 사야 하는 까닭은…."
- 월가의 투자금융 기업인 오펜하이머는 미국의 거래 그룹인 제너럴 일렉트릭(NYS:GE)의 주식을 지금은 사야 할 때라고 강조했다. 제너럴 일렉트릭(NYS:GE)이 기업 분할을 눈앞에 두고 있는 가운데 각 기업군이 더 높은 가치로 평가받을 것이라는 이유에서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 오펜하이머의 분석가인 크리스토퍼 글린은 제너럴 일렉트릭(NYS:GE)에 대한 투자의견을 '보유'에서 '매수'등급으로 상향조정하면서 이같이 주장했다. 목표주가는 104달러로 제시됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4245348
▲텍스트론, 주가 급등…800억 달러 규모 미육군 헬기 수주
- 미국의 방산 복합기업인 텍스트론(NYS:TXT)의 주가가 6일(현지시간) 뉴욕증시에서 급등하고 있다. 회사의 자회사인 벨 헬리콥터가 800억달러 규모의 미국 육군 납품 계약을 따내면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 텍스트론의 자회사인 벨 헬리콥터는 록히드 마틴(NYS:LMT)과 보잉(NYS:BA)과 경합을 벌여 최종 낙찰을 따냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4245350
▲배런스 "리비안·루시드 중고차가 신차보다 비싼 이유…."
- 미국의 전기차 생산 스타트업인 루시드 그룹(NAS:LCID)과 리비안 오토모티브(NAS:RIVN)가 생산한 특정 모델의 수요가 공급을 뛰어넘을 만큼 강하다고 배런스가 6일(현지시간) 보도했다. 두 회사가 생산한 특정 모델의 중고차 가격이 신차보다 높거나 거의 같은 수준을 기록하고 있다는 이유에서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 루시드 그룹(NAS:LCID)과 리비안 오토모티브(NAS:RIVN)가 생산한 일부 차종의 중고차 가격은 수천 마일의 운행 기록을 보유한 가운데 신차보다 더 높았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4245349
▲금리 인상 막바지 캐나다…'빅스텝'·'베이비스텝' 가능성 반반
- 캐나다 중앙은행이 오는 7일(이하 현지시간) 기준금리를 결정한다. 주요 중앙은행 중 7월에 100bp 금리 인상을 단행하며 시장을 놀라게 했던 캐나다가 인플레이션 완화를 이유로 이번에 금리 인상 폭을 어디까지 낮출지 주목된다. 월스트리트저널이 6일 집계한 바에 따르면 12명의 이코노미스트 중 절반은 캐나다가 빅스텝(50bp)에 나설 가능성이 있다고 봤으며, 나머지 절반은 베이비스텝(25bp) 가능성이 크다고 봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4245336
▲美 부채한도 도달 임박…골드만 "2011년 이후 가장 큰 불확실성"
- 미국 부채한도 적용 시한이 임박하면서 공화당과 민주당 간의 정치적 격돌이 또다시 금융시장의 뇌관으로 부상할지 주목된다. CNN 비즈니스는 6일(현지시간) 미 의회는 부채한도가 생긴 이후 100여 차례가량 이를 상향해왔으나 올해의 경우 내년 경기침체 우려가 커지는 가운데 한도 논의가 나온다는 점에서 여느 때와 달라 보인다고 진단했다. 연방 정부가 빌릴 수 있는 현 부채한도는 31조3천810억 달러이며, 국가 총부채는 한도에 적용받는 부채를 기준으로 지난주 기준 31조3천450억 달러까지 높아진 상태다. 이는 몇 주내에 부채가 법정 한도에 도달할 가능성이 있다는 얘기다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4245341
▲TSMC, 美 애리조나에 제2 반도체 공장 설립
- 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만 TSMC가 애리조나에 제2 반도체 공장을 설립한다. 투자 규모도 기존 120억 달러에서 400억 달러로 확대한다. 6일(현지시간) CNBC에 따르면 조 바이든 미국 대통령은 이날 애리조나 피닉스를 방문할 예정이며, TSMC는 이에 맞춰 이 같은 내용을 발표할 예정이다. TSMC는 애초 제안한 것보다 더 최첨단인 반도체를 생산하는 방안도 발표할 계획이다. TSMC의 이번 투자는 외국계 기업 투자로는 역대 최대이며, 애리조나주에도 최대 규모의 투자다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4245347
▲모건스탠리, 글로벌 직원의 2% 해고
- 모건스탠리가 글로벌 직원의 2%가량을 해고했다고 CNBC가 6일(현지시간) 소식통을 인용해 보도했다. CNBC는 전체 글로벌 인력 8만1천567명 중에서 1천600명가량이 영향을 받았다고 전했다. 월가는 보너스가 지급되기 전에 실적이 저조한 인력 1~5%가량을 통상적으로 정리해왔으며, 골드만삭스와 씨티, 바클레이즈 등 많은 월가 은행들이 속속 팬데믹 동안 중단했던 이 같은 관행을 재개했다. 연방준비제도(연준·Fed)의 공격적인 금리 인상으로 투자은행의 활동이 크게 위축됐고, 이는 은행들의 감원으로 이어지고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4245351
▲월가 전문가 "내년은 채권투자자에 좋을 것"
- 2023년은 채권투자자들이 기대할 만하다고 월가 전문가가 진단했다. 6일(현지시간) 다우존스에 따르면 오언 월쉬 트웬티포에셋매니지먼트 포트폴리오 관리 매니저는 "통화정책이 근본 원인인 상황에서 채권은 2022년에 고통의 중심에 있었다"며 2023년은 더 나아질 것이라고 내다봤다. 그는 "올해는 채권 실적이 역대 최악은 아니었지만 최악의 해 중의 하나였다"며 "시장이 중앙은행이 세계 경제를 경착륙으로 몰고 갈 것을 두려워하기 시작하면서 채권 약세와 스프레드 확대라는 이중고로 크레딧 시장에 타격을 줬다"고 언급했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4245331
▲美 10월 무역적자 782억달러…에너지 수출 감소
- 미국 무역수지 적자가 증가세를 이어갔다. 6일(현지시간) 미 상무부에 따르면 미국 10월 무역수지 적자는 782억 달러로 전월보다 5.4% 증가했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 800억달러 적자는 약간 밑돌았다. 지난 9월 무역수지 적자는 741억달러로 상향 수정됐다. 미국의 무역수지 적자폭은 9월에 이어 10월에도 확대됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4245333
▲美 10년-2년물 국채수익률 역전폭 -80bp대…41년 만에 최대
- 미국 채권시장에서 10년물과 2년물 미 국채수익률 역전폭이 점점 확대되고 있다. 5일 오전 10시18분 현재(미 동부시간) 10년물 미 국채수익률은 4.403%, 2년물 미 국채수익률은 4.403%를 기록하면서 수익률 스프레드는 -83.0bp로 확대됐다. 이는 지난 1981년 10월 이후 41년 만에 최대 마이너스폭이다. 10년물과 2년물 미 국채수익률 역전폭은 지난 1981년 9월에 -100bp를 넘어선 바 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4245337
▲美 11월 경제활동 참여율 62.1%로 석 달 연속 감소
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 고용시장에서 가장 우려하는 대목인 경제활동 참여율(labor-force participation)이 감소세를 이어갔다. 6일(현지시간) CNBC와 미국 노동통계국에 따르면 경제활동 참여율은 11월에 62.1%로 전월 62.2%보다 감소했다. 경제활동 참여율은 지난 9월 62.3%에서 10월에 62.2%로, 11월에 62.1%로 계속 낮아졌다. 11월 수치는 팬데믹이 시작되던 시기인 2020년 2월 63.4%를 아직도 회복하지 못했다. 경제활동 인구(Civilian labor force)는 11월에 1억6천448만1천 명으로 전월대비 18만6천 명 감소했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4245343
▲JP모건 CEO "물가가 미국 부(富), 침식 중…침체 야기"
- 미국 최대 투자은행 JP모건의 수장이 물가 상승이 미국인들의 부를 갉아먹고 있다고 지적했다. 이는 결국 내년 미국의 경기 침체를 불러일으킬 수 있다고 JP모건은 주장했다. 6일(현지시간) 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)는 미국 경제 방송 CNBC에 출연해 "인플레이션이 모든 것을 침식시키고 있다"며 이같이 주장했다. JP모건의 분석에 따르면 미국 소비자들은 코로나19 팬데믹 구호 기금 등으로 1조5천억 달러에 달하는 추가 저축을 보유하고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4245335
▲[뉴욕 금가격] 1,800달러선 회복 시도
- 금 가격이 소폭 반등했다. 최근 금 강세 전망이 속속 제기되는 가운데 상승 시도가 나오는 모습이다. 6일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 내년 2월물 금 선물 가격은 전 거래일 대비 1.10달러(0.1%) 상승한 1,782.40달러에 거래를 마쳤다. 지난주 급등했던 금 가격은 최근 잠시 속도 조절에 들어간 모습이다. 금 가격은 중요한 심리적 지지선인 온스당 1,800달러 부근에서 공방을 펼쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4245342
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계 은행 채권 딜러는 "외국인의 경우 원화 금리에 대한 전망 변화라기보다는 커브 포지션만 재정비한 모습"이라며 "외국인이 롱 베팅을 쉬지 않고 있어 시장이 무거운 상황"이라고 말했다. 그는 "이달 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의나 국채선물 만기를 전후로 한 번쯤 조정을 받고 가지 않을까 싶다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내 은행 스왑 딜러는 "IRS 리시브가 벌써 1주일째 강하게 들어오고 있다"며 "글로벌 이자율 상황과 무관하게 오퍼가 너무 자신있게 들어오니까 약간 혼란스럽다"고 말했다.
그는 "크로스 시장으로는 재정거래 관련 비드가 계속 들어오고 있다"며 "베이시스가 단기간에 엄청나게 줄었는데 더 갈 수 있을지 의문"이라고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +124,608
증권 -68,827
은행 -16,286
투신 -31,190
보험 -3,996
개인 +19,067
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +72,475
증권 -28,514
은행 +15,163
투신 -7,545
보험 -26,246
개인 -4,998
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
21-10 3.666
22-1 3.650
22-4 3.632
이론가 103.79 (고평7틱)
*종가(103.86)
----------------
<10년선물>
21-11 3.525
22-5 3.505
이론가 112.43 (고평6틱)
*종가(112.49)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.323%(+8bp)
- 91일물 CD 4.030%(보합)
- 통안채 3.652%(보합)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국19-7 : 1개
국20-3 : 17개
국20-8 : 34개
국21-4 : 49개
국21-10 : 65개
국22-4 : 81개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 09개
국18-6 : 26개
국19-1 : 42개
국19-5 : 57개
국20-1 : 72개
국20-6 : 87개
국21-1 : 101개
국21-7 : 116개
국22-1 : 131개
국22-8 : 148개
------------------
<10년물>
국18-4 : 167개
국18-10: 178개
국19-4 : 188개
국19-8 : 196개
국20-4 : 207개
국20-9 : 219개
국21-5 : 234개
국21-11 : 251개
국22-5 : 275개
------------------
<20년물>
국16-6: 324개
국17-5: 359개
국18-7: 378개
국19-6: 351개
국20-7: 376개
국21-9: 401개
----------------
<30년물>
국16-1: 457개
국17-1: 473개
국18-2: 413개
국19-2: 483개
국20-2: 456개
국21-2: 489개
국22-2: 543개
국22-9: 598개
----------------
<50년물>
국16-9 : 505개
국18-8 : 571개
국20-10 : 523개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 54개
국18-10: 58개
국19-4 : 61개
국19-8 : 63개
국20-4 : 67개
국20-9 : 71개
국21-5 : 76개
국21-11 : 81개
국22-5 : 89개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 105개
국17-5 : 116개
국18-7 : 122개
국19-6 : 114개
국20-7 : 121개
국21-9 : 130개
-----------------
<30년물>
국16-1: 148개
국17-1: 153개
국18-2: 166개
국19-2: 156개
국20-2: 147개
국21-2: 158개
국22-2: 175개
국22-9: 193개
------------------
<50년물>
국16-9 : 163개
국18-8 : 185개
국20-10 : 169개
====================
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<주간 경제일정>
*07일(수)
지준일
통안채 2년 입찰 2.5조원
기재부 KDI 경제동향(2022. 12)(8일 조간) 日 11월 외환보유액, 10월 경기동향지수(예비치)
中 11월 외환보유액, 11월 무역수지
호주 Q3 국내총생산(GDP), 11월 외환보유액
독일 10월 산업생산
프랑스 10월 경상수지, 10월 무역수지
英 11월 협의통화 및 준비잔고
EU Q3 GDP, Q3 고용률
캐나다 캐나다중앙은행(BOC) 기준금리 결정
美 미국 미국석유협회(API) 주간 원유재고
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 Q3 생산성·단위노동비용(수정치)
美 11월 온라인 구인광고지수
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 10월 소비자신용
*08일(목)
한은, 10:00 금융통화위원회 본회의(비통방)
한은, 2022년 11월중 금융시장 동향(12:00)
한은, 「통화신용정책보고서」(2022년 12월)(12:00)
日 10월 경상수지, 11월 대내외증권거래, 경기관측보고서
日 11월 은행대출, Q3 GDP(수정치)
호주 10월 무역수지, 12월 호주중앙은행(RBA) 보고서
프랑스 10월 OECD 경기선행지수
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 EIA 주간 천연가스재고
*09일(금)
한은 2022년 10월 국제수지(잠정)(08:00)
한은 2022년 11월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
日 11월 광의통화(M2)
中 11월 소비자물가지수(CPI), 11월 생산자물가지수(PPI)
독일10월 노동비용지수
美 미국외국중앙은행 미 국채 보유량
美 미국연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
美 11월 PPI, 12월 미시간대 소비자태도지수(예비치)
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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12월 1주: 13.5조/ 없음/ 0.9조/ 1.2조/ 6.5조/ 0.7조/ 22.8조
12월 2주: 없음/ 0.6조/ 1.1조/ 1.0조/ 5.1조/ 0.1조/ 7.9조
12월 3주: 없음/ 없음/ 0.3조/ 1.1조/ 4.3조/ 0.5조/ 6.2조
12월 4주: 1.3조/ 0.3조/ 0.1조/ 0.9조/ 1.4조/ 0.1조/ 4.1조
(끝)