모닝브리핑 (2022.12.02)
1. 전일 미국시장 동향
<뉴욕채권>
2yr: 4.239(-14.10bp)
10yr: 3.533(-16.10bp)
30yr : 3.635(-18.10bp)
미 국채 가격은 급등했다.
제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 12월 금리인상 속도 조절 발언에 이어 연준 당국자들이 같은 기조를 유지한데다 미국 개인소비지출(PCE) 인플레이션이 완화되면서 채권 매수가 집중됐다.
채권시장은 이날 연준의 금리인상 속도 조절 기대와 인플레이션 완화 조짐에 주목했다.
제롬 파월 의장의 전일 브루킹스 연구소 연설은 시장에 금리인상 속도 조절 기대와 함께 과도한 긴축이 이뤄지지 않을 것이라는 안도감을 줬다. [연합]
<뉴욕/유럽증시>
다우산업 34,395.01 -0.56%
나스닥 11,482.45 +0.13%
S&P 500 4,076.57 -0.09%
독일 DAX30 14,490.30 +0.65%
프링스 CAC40 6,753.97 +0.23%
영국 FTSE100 7,558.49 -0.19%
뉴욕증시는 연방준비제도(연준?Fed)가 선호하는 물가 지표가 둔화했다는 소식에도 12월 첫 거래일을 맞아 혼조세를 보였다.
투자자들은 연방준비제도(연준?Fed)가 선호하는 물가 지표와 제롬 파월 연준 의장의 전날 발언과 연준 당국자 발언 등을 소화했다.
연준이 선호하는 물가 지표인 근원 10월 개인 소비지출(PCE)가격지수는 지난해 같은 기간보다 5.0% 올랐다. 이는 시장의 예상치에 부합하는 수준으로 전달 기록한 5.2%보다 0.2%포인트 낮아진 것이다. 전월 대비 상승률도 0.2%로 시장이 예상한 0.3%와 전달 기록한 0.5%보다 낮아졌다. [연합]
<뉴욕환시>
EUR/USD : 1.05220(+0.01160)
USD/JPY : 135.330(-2.740)
EUR/JPY : 142.38(-1.32)
달러화 가치는 약세를 보였다.
제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 비둘기파로 돌변한 데 따른 여파에 미국 개인소비지출(PCE) 인플레이션이 하락하면서 달러 약세를 부추겼다.
엔화는 상대적으로 강세를 보여 달러-엔 환율이 약 석 달 만에 최저치로 내렸다.
주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 105.997에서 1.20% 하락한 104.724를 나타냈다. [연합]
<뉴욕상품>
(WTI) 81.22 달러 (+67센트(0.83%))
GOLD F : 1,815.20 달러 (+55.30달러(3.1%))
中 일부 지역 코로나 방역 완화에 상승
뉴욕유가는 중국의 일부 도시에서 코로나19 관련 방역 규제를 완화하고 있다는 소식에 상승했다. [연합]
금 가격??급등했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 속도 조절 기대감이 금 가격을 끌어올린 모습이다. [연합]
2. 주요 경제일정
<주요일정>
<기획재정부>
▲14:00 부총리 국회 본회의(국회)
▲10:00 2차관 온라인복권 발행 20주년 기념 정책토론회(비공개)
※2022년 11월 소비자물가동향(08:00)
※2022년 11월 소비자물가동향 분석(09:00)
※온라인복권 발행 20주년 기념 정책토론회(11:30)
※2022년 대학교 통계교육 재능기부단 해단식 개최(12:00)
<한국은행>
※2022년 3/4분기 예금취급기관 산업별 대출금(12:00)
※2022년 3/4분기중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향(12:00)
<금융위원회>
▲10:00 위원장 주간업무회의(정부서울청사)
▲09:00 부위원장 2022년 KCGS 우수기업 시상식(한국거래소)
※'2022년 KCGS 우수기업 시상식' 참석
<해외일정>
▲0600 미국 11월 자동차판매
▲0630 미국 외국중앙은행 미 국채 보유량
▲0630 미국 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
▲0850 일본 11월 본원통화
▲1100 호주 필립 로우 RBA 총재 연설
▲1600 독일 10월 무역수지
▲1900 EU 10월 PPI
▲2230 미국 11월 비농업부문 신규고용ㆍ실업률
▲2230 독일 요아힘 나겔 분데스방크 총재 연설
<채권일정>
◇채권 만기
▲통안채 9조4천100억 원
▲은행채 6천300억 원
▲회사채 850억 원
◇채권 발행
▲없음
◇채권 입찰
▲없음
3. 국내외 주요 기사
달러-원 1,299.70원(-19.10원)
NDF, 1,303.80/ 1,304.20원…4.70원↑
▲ 경제지표 및 주요 뉴스헤드라인
美 10월 근원 PCE가격지수 전년比 5.0%↑…예상치 5.0%↑
美 10월 근원 PCE가격지수 전월比 0.2%↑…예상치 0.3%↑
美 10월 PCE 가격지수 전월比 0.3%↑…전년比 6.0%↑
미 11월 감원 127% 급증…기술기업 여파
미 주간 실업보험 청구자 22만5천 명…월가 예상 23만 5천명 하회
美 11월 ISM 제조업 PMI 49.0…2020년 5월 이후 첫 위축세
美 11월 S&P글로벌 제조업 PMI 47.7
미국 10월 건설지출 0.3%↓…월가 예상 0.2%↓ 하회
독일 10월 소매판매 전월비 2.8%↓…0.6%↓ 예상보다 악화
-미 국채가 급등…파월 '긴축속도 조절'·PCE인플레 지수 완화
-달러화,'비둘기 돌변한 파월' 여진에 약세
-시카고 연은, 차기 총재에 前 백악관 경제자문 굴스비 지명
-美연준 이사 "금리인상 속도 조절 적절…향후 금리인상 지속
-뉴욕 연은 총재 "인플레, 옳은 방향으로 가는 신호 보기 시작"
-배런스 "채권 수익률은 불황 온다 '아우성'…증시와 단절"
-월가 전문가 "중앙은행들의 피벗, 금리인하 의미 아니다"
-EU 집행위, 러시아 원유 가격 상한 60달러 제안
-마크 모비우스 '내년에 비트코인 1만달러대 하락 예상'
-칭화대 교수 "中, 내년 3월 말에 리오픈 전망"
-中 기술주 낙관론 고개…"기술 규제 '정점' 지나"
-카드·여전채 -400bp에도 거래 속출…'시선 집중'
-전일 IRS 금리 하락…파월 연설 영향에 스티프닝
-전일 FX스와프, 상승폭 확대…원화 부족·비둘기 파월
4. 분석기사
카드·여전채 -400bp에도 거래 속출…'시선 집중'
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244753
배런스 "채권 수익률은 불황 온다 '아우성'…증시와 단절"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244764
독일 10월 소매판매 전월비 2.8%↓…예상보다 악화(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244766
칭화대 교수 "中, 내년 3월 말에 리오픈 전망"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244757
中 기술주 낙관론 고개…"기술 규제 '정점' 지나"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244745
미 11월 감원 127% 급증…기술기업 여파
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244782
美 10월 근원 PCE 가격지수 전년比 5.0%↑…예상치 부합(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244783
미 주간 실업보험 청구자 22만5천 명…월가 예상 하회
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244785
월가 전문가 "중앙은행들의 피벗, 금리인하 의미 아니다"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244787
美 11월 ISM 제조업 PMI 49.0…2020년 5월 이후 첫 위축세
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244790
美 11월 S&P글로벌 제조업 PMI 47.7
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244789
미국 10월 건설지출 0.3%↓…월가 예상 하회
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244791
美목재, 주택경기 부진에 올해 63% 급락…최악의 상품 선물
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244781
마크 모비우스 '내년에 비트코인 1만달러대 하락 예상'
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244788
EU 집행위, 러시아 원유 가격 상한 60달러 제안
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244792
美연준 이사 "금리인상 속도 조절 적절…향후 금리인상 지속
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244793
뉴욕 연은 총재 "인플레, 옳은 방향으로 가는 신호 보기 시작"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244794
<<전일 마감기사>>
[채권-마감] 커브 스티프닝…파월 속도조절론에도 레벨 부담
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244771
[표] IRS·CRS 최종호가 및 스와프베이시스 (1일)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244773
[서환-마감] 파월 속도조절에 1,300원 하회…19.10원↓
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244772
[외국인 어떤 채권 사고팔았나(1일)]
채권명 만기일 금액(억 원)
산금22신할0100-1201-2 2023-12-01 500
국고01875-4109(21-9) 2041-09-10 346
국고03125-5209(22-9) 2052-09-10 210
국고01375-2409(19-5) 2024-09-10 -415
국고01250-2212(19-7) 2022-12-10 -500
국고03000-2303(13-2) 2023-03-10 -500
5. 채권
165SC000 종가 103.82 이론가103.74(고평 8)/결제가103.76
167SC000 종가 111.15 이론가111.04(고평 11)/결제가111.04
◇ 종목(듀레이션) 3Y / 10Y
7-3 ( 3.7823 ) 141 / 46
8-2 ( 4.5407 ) 173 / 56
9-5 ( 5.7405 ) 226 / 74
11-7 ( 7.4029 ) 268 / 87
12-5 ( 14.3986 ) 459 / 149
13-2 ( 0.2660 ) 9 / 3
13-6 ( 0.7486 ) 26 / 9
13-8 ( 8.8098 ) 313 / 102
14-2 ( 1.2221 ) 43 / 14
14-5 ( 1.6949 ) 59 / 19
14-7 ( 15.8558 ) 474 / 154
15-2 ( 2.3937 ) 81 / 26
15-6 ( 10.5352 ) 329 / 107
15-8 ( 2.8508 ) 96 / 31
16-1 ( 17.3662 ) 448 / 146
16-3 ( 3.3258 ) 109 / 36
16-6 ( 11.9829 ) 320 / 104
16-8 ( 3.8103 ) 122 / 40
16-9 ( 26.3862 ) 489 / 159
17-1 ( 17.6708 ) 464 / 151
17-3 ( 4.2024 ) 138 / 45
17-5 ( 12.1058 ) 355 / 115
17-7 ( 4.6108 ) 152 / 50
18-1 ( 0.2660 ) 9 / 3
18-2 ( 17.3997 ) 503 / 164
18-4 ( 5.0044 ) 167 / 54
18-6 ( 0.7513 ) 26 / 8
18-7 ( 12.6528 ) 373 / 122
18-8 ( 25.0326 ) 553 / 180
19-2 ( 18.8329 ) 473 / 154
19-4 ( 5.9723 ) 187 / 61
19-5 ( 1.7177 ) 57 / 19
19-6 ( 14.6014 ) 347 / 113
19-7 ( 0.0215 ) 1 / 0
19-8 ( 6.5145 ) 195 / 64
20-1 ( 2.1923 ) 73 / 24
20-2 ( 20.3873 ) 446 / 145
20-3 ( 0.5100 ) 18 / 6
20-4 ( 6.9491 ) 206 / 67
20-7 ( 14.8229 ) 370 / 120
20-8 ( 0.9969 ) 34 / 11
20-9 ( 7.3401 ) 218 / 71
21-1 ( 3.1438 ) 101 / 33
21-2 ( 19.9846 ) 478 / 156
21-3 ( 0.2660 ) 9 / 3
21-4 ( 1.4773 ) 50 / 16
21-5 ( 7.5951 ) 233 / 76
21-6 ( 0.5103 ) 18 / 6
21-7 ( 3.5787 ) 116 / 38
21-8 ( 0.7537 ) 26 / 8
21-9 ( 14.9947 ) 395 / 128
21-10 ( 1.9393 ) 66 / 21
21-11 ( 7.8706 ) 249 / 81
21-12 ( 0.9903 ) 34 / 11
22-1 ( 3.9837 ) 132 / 43
22-3 ( 1.2317 ) 42 / 14
22-4 ( 2.3648 ) 82 / 27
22-5 ( 7.9256 ) 273 / 89
22-7 ( 1.4520 ) 50 / 16
22-8 ( 4.3534 ) 149 / 48
22-9 ( 18.5057 ) 585 / 190
22-10 ( 1.6926 ) 59 / 19
22-11 ( 14.1226 ) 469 / 153
22-12 ( 22.8062 ) 768 / 250
22-13 ( 2.7638 ) 100 / 32
22-14 ( 8.0132 ) 298 / 97
22-15 ( 1.8853 ) 67 / 22
통당 ( 1.7720 ) 60 / 19
165SC000 ( 2.7758 )
165T3000 ( 2.7765 )
167SC000 ( 7.9641 )
167T3000 ( 7.9660 )
◇ 투자자별 순매수 미결제 추정치 - 3년물
금융투자 -147,390 ( 2,275 )
보험 -3,248 ( -814 )
투신 -3,793 ( 644 )
은행 -20,025 ( -303 )
기타금융 -1,292 ( 70 )
연기금등 -20,243 ( 145 )
기타법인 -8,870 ( 0 )
개 인 22,287 ( -2,840 )
외국인 182,398 ( 823 )
◇ 투자자별 순매수 미결제 추정치 - 10년
금융투자 -58,805 ( 1,613 )
보험 461 ( 433 )
투신 -9,476 ( -170 )
은행 6,415 ( 13 )
기타금융 -80 ( 10 )
연기금등 -10,665 ( 164 )
기타법인 -3,529 ( -8 )
개 인 -345 ( 72 )
외국인 76,390 ( -2,127 )