모닝브리핑 (2022.12.01)

1. 전일 미국시장 동향

<뉴욕채권>

2yr: 4.380(-9.10bp)
10yr: 3.694(-5.10bp)
30yr : 3.816(+1.40bp)

미 국채 가격이 혼조세를 보였다.

제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 브루킹스 연구소 연설에서 빠르면 12월에 금리인상 속도를 줄일 수 있다고 언급하면서 2년물과 10년물 미 국채수익률이 급격히 하락했고, 30년물 국채수익률은 약간 올랐다.

제롬 파월 의장은 연설에서 "인플레이션을 낮추기에 충분한 제약적 수준에 근접함에 따라 금리인상 속도를 완화하는 것이 타당하다"며 "금리인상 속도를 완화할 시기가 빠르면 12월에 올 수 있다"고 말했다. [연합]





<뉴욕/유럽증시>

다우산업 34,589.77 +2.18%
나스닥 11,468.00 +4.41%
S&P 500 4,080.11 +3.09%

독일 DAX30 14,397.04 +0.29%
프랑스 CAC40 6,738.55 +1.04%
영국 FTSE100 7,573.05 +0.81%

뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준?Fed) 의장이 이르면 12월 회의에서 금리 인상의 속도를 늦출 수 있다고 언급해 큰 폭으로 올랐다.

투자자들은 파월 의장의 연설에 안도했다. 
파월 의장은 이날 열린 브루킹스 연구소 주최 연설에서 "금리 인상 속도를 완화할 시기가 빠르면 12월에 올 수 있다"라고 말했다.


또한 연착륙으로 가는 길에 있다고 믿고 싶다고 언급해 경기 침체를 우려하고 있는 시장에 안도감을 줬다.  [연합]




<뉴욕환시>

EUR/USD : 1.04060(+0.00806)
USD/JPY : 138.070(-0.668)
EUR/JPY : 143.70(+0.40)

달러화 가치가 약세를 보였다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 긴축적인 통화정책의 속도를 늦출 수도 있다고 시사하면서다. 유로화는 추가 강세를 보였다. 유로존(유로화 사용 19개국)의 인플레이션 압력이 완화된 것으로 확인됐기 때문이다. 중국의 역외위안화는 약진했다. 중국 당국이 정기적 전수 PCR(유전자증폭) 검사의 일부 면제 등 제로 코로나 정책을 완화할 조짐을 보이면서다. 

주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 106.853보다 0.80% 하락한 105.997을 기록했다. 달러 인덱스는 월간 단위로 4.22% 하락했다. 월간 기준으로 2010년 9월 이후 가장 큰 폭의 하락세다.  [연합]





<뉴욕상품>

(WTI) 80.55 달러 (-2.35달러(3.01%))

GOLD F : 1,759.90 달러 (-3.80 달러 )

원유재고 급감에 상승…한달간 7%가량 하락 

뉴욕유가는 원유 재고가 큰 폭으로 줄었다는 소식에 3% 이상 상승했다.  [연합]

금 가격이 월간 상승세를 기록하며 한 달 동안의 거래를 마감했다.
금 가격은 지난 한 달 동안 7.3% 올랐다.  [연합]






2. 주요 경제일정

<주요일정>

<기획재정부>

▲14:00 부총리 국회 본회의(국회)
▲09:30 1차관 세계은행 녹색성장기금(KGGTF) 10주년 기념행사(비공개)

※세계은행 녹색성장기금 10주년 기념행사 개최(10:00)
※2022년 10월 온라인쇼핑동향(2일 조간)
※2022년 가계금융복지조사 결과(2일 조간)
※KDI, '글로벌경제리뷰' 창간(2일 조간)

<한국은행>

※2022년 3/4분기 국민소득(잠정)(08:00)
※2022년 가계금융·복지조사 결과(12:00)

<금융위원회>

▲10:00 부위원장 차관회위(정부서울청사)

※자본시장 불공정거래 규제 위반자공개 추진



<해외일정>

▲N/A EU 유럽시스템리스크위원회(ESRB) 일반위원회 회의
▲N/A 일본 노구치 아사히 BOJ 정책 이사 연설
▲0930 일본 11월 지분은행 제조업 PMI
▲1400 일본 11월 자동차판매
▲1600 독일 10월 소매판매
▲1755 독일 11월 S&P 글로벌 제조업 PMI
▲1800 EU 11월 S&P 글로벌 유로존 제조업 PMI
▲1830 영국 11월 S&P 글로벌/CIPS 제조업 PMI
▲1900 EU 10월 실업률
▲2130 미국 11월 챌린저 감원보고서
▲2230 미국 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설
▲2230 미국 10월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득
▲2230 미국 11/26 주간 신규실업보험 청구자수
▲2230 미국 주간곡물수출
▲2330 미국 미셸 보우만 연준 이사 연설
▲2345 미국 11월 S&P 글로벌 제조업 PMI
▲0000(2일) 미국 10월 건설지출
▲0000 미국 11월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI
▲0030 미국 11/25 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
▲0500 미국 마이클 바 연준 부의장 연설






<채권일정>

◇채권 만기

▲은행채 4천500억 원

◇채권 발행

▲없음

◇채권 입찰

▲한은 RP 7일물 18조 원 환매수





3. 국내외 주요 기사

달러-원 1,318.80원(-7.80원)
NDF, 1,300.80/ 1,301.20원…17.20원↓

▲ 경제지표 및 주요 뉴스헤드라인

ADP 11월 민간 고용 12만7천명 증가…예상치 19만명 증가
美 3분기 GDP 잠정치 2.9%↑…플러스 성장 유지
美 10월 펜딩 주택판매지수 전월비 4.6%↓…2020년 4월 이후 최저
美 10월 채용공고 약 1천33만건…해고 칼바람 속 감소세

미 11월 시카고 PMI 37.2…위축세 지속

독일 11월 실업률 5.6%…예상치 5.5%
유로존 11월 CPI 예비치 10.0%↑…전월보다 완화

EIA, 주간 원유재고 1천258만 배럴 감소…WTI 가격 2.5%↑

-미 국채가 하락…'브루킹스 연설' 매파 파월 기대 점증
-달러화, 파월 연설 기다리며 혼조

-파월 "연준, 12월 FOMC회의에서 금리인상 속도 늦출수도"
-파월 "연준, 한동안 제약적 수준에서 정책 유지"
-파월 "인플레이션 여전히 너무 높아"
-파월 "지속적 금리인상, 인플레 낮추는데 적절"
-파월 "연준, 2023년에 9월 예상보다 약간 더 높은 금리 필요"
-파월 "연준, 금리 충분히 제약적으로 인상해야"
-파월 "경제, 인플레 완화 위해 추세 이하 성장 지속해야 할 수도"
-파월 "근원 PCE 인플레 9월 5.1%에서 10월 5%로 완화"
-파월 "PCE 인플레 9월 6.2%에서 10월 6%로 하락 예상"
-파월 "인플레 전망은 매우 불확실"
-파월 "상품 인플레, 전반적인 인플레 낮추기 시작할 수도"
-파월 "주택,서비스 인플레 2023년 언젠가 하락 시작할 것"
-파월 "노동수요, 임금 상승은 잠정적인 완화 신호만 보여"
-파월 "인구 증가 따라잡으려면 매달 약 10만개 일자리 필요"
-파월 "통화정책 시차로 급격한 긴축의 완전한 효과 느껴지지 않아"
-파월 "임무 완료할 때까지 경로 유지"
-파월 "지속 가능한 노동시장, 물가안정 필요"

-연준 베이지북 "경제활동 이전의 완만한 성장보다 둔화"
-연준 베이지북 "고용 대다수 지역에서 완만하게 증가"
-연준 베이지북 "물가는 대다수 지역서 보통·강한 속도로 상승"

-쿡 연준 이사 "인플레 여전히 너무 높아"

-머스크, 연준 비판…"침체 피하려면 당장 금리 인하해야"

-태국중앙은행, 기준금리 25bp 인상

-OPEC+ "12월 회의서 산유량 유지로 기울어"
-ECB "비트코인, 마지막 스탠드…결제수단·투자 부적합"

-한은 "물가 오름세에 당분간 금리인상 기조"
-한은 "내년 국내 경기 둔화에도 물가 위험 여전"

-이창용 "실질금리 아직 마이너스…과도한 긴축은 주의"

-전일 IRS 단기물 하락…파월 연설 경계감속 스티프닝
-전일 FX스와프, 강세 지속…월말 원화 부족 우려



4. 분석기사

한은 "물가 오름세에 당분간 금리인상 기조"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244510

한은 "내년 국내 경기 둔화에도 물가 위험 여전"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244512

태국중앙은행, 기준금리 25bp 인상…1.25%(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244505

OPEC+ "12월 회의서 산유량 유지로 기울어"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244511

이창용 "실질금리 아직 마이너스…과도한 긴축은 주의"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244518

독일 11월 실업률 5.6%…예상치 5.5%(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244519

유로존 11월 CPI 예비치 10.0%↑…전월보다 완화
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244521&page=2&total=13006

美 11월 ADP 민간 고용 12만7천 명 증가…작년 1월 이후 최저(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244523&page=2&total=130064

美 3분기 GDP 잠정치 2.9%↑…플러스 성장 유지(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244527

머스크, 연준 비판…"침체 피하려면 당장 금리 인하해야"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244528

미 11월 시카고 PMI 37.2…위축세 지속
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244529

美 10월 펜딩 주택판매지수 전월비 4.6%↓…2020년 4월 이후 최저
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244530

美 10월 채용공고 약 1천33만건…해고 칼바람 속 감소세
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244533

쿡 연준 이사 "인플레 여전히 너무 높아"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244555

파월 "빠르면 12월에 금리인상 속도 완화…제약적 정책 유지"(종합)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244557

연준 베이지북 "경제활동 이전의 완만한 성장보다 둔화"(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244559

ECB "비트코인, 마지막 스탠드…결제수단·투자 부적합"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244532




<<전일 마감기사>>

[채권-마감] 커브 스티프닝…외인 3년선물 매수·파월 연설 주목
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244506

[표] IRS·CRS 최종호가 및 스와프베이시스 (30일)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244509

[서환-마감] 美 달러약세 속 역외 매도 1,318원대…7.80원↓
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4244507

[외국인 어떤 채권 사고팔았나(30일)] 

                채권명                    만기일       금액(억 원)    
         국고03125-2409(22-10)          2024-09-10         762        
         국고03125-2506(22-4)           2025-06-10         638        
         국고02375-2703(22-1)           2027-03-10         403        
         국고01250-2603(21-1)           2026-03-10        -441        
         국고03375-2309(13-6)           2023-09-10        -550        
         국고02375-3112(21-11)          2031-12-10        -939



5. 채권

165SC000 종가 103.65  이론가103.58(고평 7)/결제가103.58
167SC000 종가 111  이론가110.87(고평 13)/결제가110.87

◇ 종목(듀레이션) 3Y / 10Y      
      
      
7-3 ( 3.7834  ) 141 / 46
8-2 ( 4.5422  ) 173 / 56
      
9-5 ( 5.7413  ) 227 / 74
11-7 ( 7.4039  ) 268 / 87
      
12-5 ( 14.3800  ) 457 / 149
13-2 ( 0.2687  ) 9 / 3
      
13-6 ( 0.7512  ) 26 / 9
13-8 ( 8.8093  ) 313 / 102
14-2 ( 1.2245  ) 43 / 14
14-5 ( 1.6972  ) 59 / 19
      
14-7 ( 15.8339  ) 471 / 153
15-2 ( 2.3955  ) 81 / 26
      
15-6 ( 10.5335  ) 329 / 107
15-8 ( 2.8526  ) 96 / 31
16-1 ( 17.3419  ) 445 / 145
      
16-3 ( 3.3275  ) 110 / 36
16-6 ( 11.9807  ) 320 / 104
      
16-8 ( 3.8118  ) 122 / 40
16-9 ( 26.2815  ) 482 / 157
      
17-1 ( 17.6434  ) 461 / 150
17-3 ( 4.2039  ) 138 / 45
      
17-5 ( 12.1012  ) 354 / 115
17-7 ( 4.6124  ) 152 / 50
18-1 ( 0.2687  ) 9 / 3
      
18-2 ( 17.3685  ) 500 / 163
18-4 ( 5.0060  ) 167 / 54
18-6 ( 0.7539  ) 26 / 8
      
18-7 ( 12.6461  ) 372 / 121
18-8 ( 24.9214  ) 546 / 178
19-2 ( 18.7998  ) 469 / 153
19-4 ( 5.9737  ) 188 / 61
      
19-5 ( 1.7201  ) 58 / 19
19-6 ( 14.5953  ) 345 / 112
19-7 ( 0.0242  ) 1 / 0
19-8 ( 6.5159  ) 195 / 64
      
20-1 ( 2.1944  ) 73 / 24
20-2 ( 20.3532  ) 443 / 144
20-3 ( 0.5126  ) 18 / 6
20-4 ( 6.9504  ) 206 / 67
      
20-7 ( 14.8136  ) 368 / 120
20-8 ( 0.9994  ) 34 / 11
20-9 ( 7.3415  ) 218 / 71
      
21-1 ( 3.1457  ) 101 / 33
21-2 ( 19.9454  ) 474 / 154
21-3 ( 0.2687  ) 9 / 3
21-4 ( 1.4797  ) 50 / 16
      
21-5 ( 7.5962  ) 233 / 76
21-6 ( 0.5129  ) 18 / 6
21-7 ( 3.5804  ) 116 / 38
21-8 ( 0.7563  ) 26 / 8
      
21-9 ( 14.9822  ) 393 / 128
21-10 ( 1.9413  ) 66 / 21
21-11 ( 7.8715  ) 249 / 81
21-12 ( 0.9927  ) 34 / 11
      
22-1 ( 3.9849  ) 132 / 43
22-3 ( 1.2341  ) 42 / 14
22-4 ( 2.3666  ) 82 / 27
22-5 ( 7.9261  ) 273 / 89
      
22-7 ( 1.4544  ) 51 / 16
22-8 ( 4.3550  ) 149 / 48
22-9 ( 18.4603  ) 580 / 189
22-10 ( 1.6949  ) 59 / 19
      
22-11 ( 14.1048  ) 466 / 152
22-12 ( 22.6924  ) 758 / 247
22-13 ( 2.7654  ) 100 / 32
22-14 ( 8.0132  ) 298 / 97
22-15 ( 1.8874  ) 68 / 22
통당 ( 1.7742  ) 60 / 19
      
165SC000 ( 2.7748  )   
165T3000 ( 2.7755  )   
167SC000 ( 7.9618  )   
167T3000 ( 7.9634  )   


◇ 투자자별 순매수 미결제 추정치 - 3년물

금융투자 -149,665 ( -4,457 )
보험 -2,434 ( -318 )
투신 -4,437 ( -149 )
은행 -19,722 ( -77 )
기타금융 -1,362 ( 63 )
연기금등 -20,388 ( -323 )
기타법인 -8,870 ( 0 )
개   인 25,127 ( -184 )
외국인 181,575 ( 5,445 )


◇ 투자자별 순매수 미결제 추정치 - 10년

금융투자 -60,418 ( 1,038 )
보험 28 ( -437 )
투신 -9,306 ( -284 )
은행 6,402 ( 491 )
기타금융 -90 ( 70 )
연기금등 -10,829 ( -73 )
기타법인 -3,521 ( -1 )
개   인 -417 ( 34 )
외국인 78,517 ( -838 )