모닝브리핑 (2022.11.22)
* [미국채]
- 미 국채가 혼조…中 코로나19 봉쇄 vs 연준 과잉긴축 우려
* [미증시]
- 뉴욕증시는 오는 24일 예정된 추수감사절 연휴를 앞두고 중국의 코로나19 우려 등에 하락
* [국제유가]
- 中 코로나 확산·산유국 증산설에 80달러 밑으로
. 2년물 +3bp(4.54%)
. 5년물 +3bp(4.03%)
. 10년물 +1bp(3.83%)
. 30년물 -2bp(3.90%) [연합참조]
DJ 33,700.28p -0.13% (-45.41p)
NSQ 11,024.51p -1.09% (-121.55p)
S&P 3,949.94p -0.39% (-15.40p)
WTI 12월 -$0.35 ($79.73)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -2bp(+1.99%) -0.36%
프 랑 스 -2bp(+2.45%) -0.15%
이탈리아 +2bp(+3.91%) -1.29%
----------------------------------
스 페 인 -1bp(+2.98%) +0.75%
포르투갈 -1bp(+2.92%) +0.00%
그 리 스 +1bp(+4.26%) +0.21%
----------------------------------
영 국 -5bp(+3.19%) -0.12%
호 주 -3bp(+3.60%) -0.27%
일 본 -1bp(+0.24%) +0.16%
----------------------------------
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달러/원 NDF(1M) 1359.50원 (+5.10원)
- 달러가 추수감사절 연휴를 앞두고 중국의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 우려 등에 강세를 보였다. 달러 인덱스는 107대 후반까지 올랐다.
중국이 코로나19 확진자 수의 증가로 방역의 고삐를 다시 죄고 있다는 소식이 나오면서 위험 회피 심리가 커졌다. 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 연준의 긴축이 과도하게 진행될 가능성을 언급했지만, 시장 영향은 제한됐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 140.662엔에서 142.120엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.02380달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1785위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 1.02418
호주/달러 0.6603
달러/엔 142.073
<해외 뉴스>
▲골드만삭스, 약세장 안 끝났다…글로벌 증시 바닥은 2023년
- 골드만삭스는 글로벌 증시의 최근 랠리는 일시적이라며 증시 바닥은 내년에 올 것으로 내다봤다. 21일(현지시간) CNBC에 따르면 골드만삭스의 애널리스트들은 이날 발표한 '2023년 전망' 보고서에서 "주식시장의 단기적인 경로가 내년 마지막 저점에 도달하기 전에 변동성이 크고, 하락할 가능성이 크다고 생각한다"라고 말했다. 이들은 올해 증시 밸류에이션이 하락했으나 이는 대부분 금리 상승에 따른 것이라며 침체에 따른 이익 손실은 아직 가격에 반영되지 않았다고 지적했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4243166
▲골수질환 신약전문 '이메이고',104% 폭등…머크가 13.6억 달러에 인수
- 골수질환 치료를 위한 신약 개발 전문 바이오 스타트업인 이메이고 바이오사이언시스(NAS:IMGO)의 주가가 21일 뉴욕증시 개장전 거래에서 폭등하고 있다. 다국적 대형 제약회사인 머크(NYS:MRK)가 이메이고 바이오사이언시스(NAS:IMGO)에 대한 전격 인수 사실을 발표하면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4243167
▲데이터트렉 "VIX로 본 뉴욕증시는 조심해야할 단계"
- 지난 10월 저점을 확인하며 상승세를 이어온 뉴욕증시의 베어마켓랠리의 힘이 빠질 수도 있다는 진단이 제기됐다. 월가의 인기 지표인 시카고옵션거래소(CBOE)의 VIX지수가 주요 지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P)의 하락세를 예고하는 등 조심해야 할 단계에 있다는 이유에서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4243165
▲도미노,전기차 볼트로 피자 배달…주가 2% 상승
- 미국의 대표적인 피자배달 전문 브랜드인 도미노 피자(NYS:DPZ)가 전기차를 기반으로 하는 배달 시스템 구축에 박차를 가하고 있다고 마켓워치가 21일(현지시간) 보도했다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 도미노 피자(NYS:DPZ)는 전기차인 '세비 볼트'를 100대를 이미 납품받은 데 이어 700대가 전국 체인점에 도착하고 있다고 밝혔다. 도미노 피자(NYS:DPZ)는 미국에서 가장 큰 전기차 배달 체계를 갖추는 등 시스템을 새롭게 바꾸고 있다. 도미노 피자(NYS:DPZ)는 웹페이지를 통해 인디애나는 33개, 아이오와는 15개, 미시간은 12개 등 사용자들에게 이미 전기차 배달 시스템이 있는 주를 실시간으로 보여주고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4243168
▲FTX, 상위 채권자 50명 31억달러 규모 채무 공개
- 미국 델라웨어 파산법원에 파산보호 신청에 나선 암호화폐 거래소 FTX가 상위 50명의 채권자 내역을 공개했다. 20일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 FTX는 지난 19일자 파산 법원에 제출한 자료에서 상위 50명의 채권자에 약 31억 달러의 채무를 보유하고 있다고 밝혔다. FTX의 변호인단은 앞서 FTX 채권자가 100만 명을 넘을 수 있다고 밝힌 바 있다. 이번에 발표된 채권자 내역에는 이름이 공개되지 않았으며, 상위 2명은 각각 2억 달러 이상의 채권을 보유하고 있는 것으로 나타났다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4243150
▲WSJ "사우디·OPEC 산유국, 하루 최대 50만 배럴까지 증산 논의"
- 사우디아라비아와 다른 석유수출국기구(OPEC) 산유국들이 하루 최대 50만 배럴의 증산을 논의하고 있다고 월스트리트저널이 21일(현지시간) 보도했다. 소식통들은 오는 12월 4일 예정된 사우디를 포함한 OPEC 산유국과 비OPEC 산유국 협의체인 OPEC 플러스(+) 산유국 회의에서 사우디아라비아를 포함한 OPEC 산유국들이 하루 최대 50만 배럴까지 산유량을 늘리는 방안을 논의하고 있다고 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4243151
▲샌프란 연은 총재 "금융 환경 실제보다 더 긴축…차이 고려해야"
- 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재는 금융 환경이 연방준비제도(연준·Fed)의 실질 연방기금금리(FRR)보다 더 긴축된 것으로 보인다고 평가했다. 21일(현지시간) 마켓워치에 따르면 데일리 총재는 '오렌지 카운티 기업 위원회' 행사를 위해 준비한 연설에서 샌프란시스코 연은의 최근 연구 결과를 인용해 "연방기금금리는 3.75~4.00% 수준이지만, 금융시장은 금리가 6% 근방인 것처럼 움직이고 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4243158
▲[뉴욕유가] 中 코로나 확산·산유국 증산설에 80달러 밑으로
- 뉴욕유가는 중국의 코로나19 확산세 강화에 따른 봉쇄 우려와 산유국들의 증산 검토설에 배럴당 80달러 아래로 떨어졌다. 21일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 12월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 35센트(0.44%) 하락한 배럴당 79.73달러에 거래를 마쳤다. 다음날부터 근월물이 되는 내년 1월물 가격은 7센트(0.1%) 하락한 배럴당 80.04달러에 마감했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4243162
▲버핏, 일본 5대 상사 지분 6%대로 확대…올해 해당 종목 20% 이상↑
- 투자의 귀재 워런 버핏이 소유한 버크셔 해서웨이가 일본 5대 상사의 지분을 추가로 늘린 것으로 나타났다. 21일(현지시간) CNBC에 따르면 버크셔 해서웨이는 이날 공시에서 이토추상사 지분이 기존 5%에서 6.2%로 늘었다고 밝혔다. 미쓰비시상사의 지분은 5%에서 6.6%로 늘었으며, 미쓰이물산의 지분은 5%에서 6.6%로 확대됐다. 마루베니 상사의 지분은 5.1%에서 6.8%로 증가했으며, 스미토모상사의 지분은 5%에서 6.6%로 확대됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4243170
▲美 10월 시카고 연은 전미활동지수 -0.05…넉달 만에 마이너스
- 미국의 10월 전미활동지수(NAI)가 전월보다 약해졌다. 시카고 연방준비은행(연은)은 21일(현지시간) 10월 전미활동지수가 -0.05로 전월 0.17에서 마이너스로 전환했다고 발표했다. 전미활동지수가 플러스(+)이면 경기가 장기 평균 성장세를 웃돈다는 의미이며, 마이너스(-)이면 장기 평균 성장세를 밑돈다는 의미이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4243147
▲미 국채가 상승…中코로나 봉쇄 우려·이번주 FOMC 의사록 기대
- 미 국채 가격이 상승했다. 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인상 속도가 줄어도 최종 금리는 높아질 것으로 예상되는 가운데 중국의 코로나19 관련 봉쇄 가능성이 불거지면서 채권 매수가 우위를 보였다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 21일 오전 8시52분(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 0.50bp 하락한 3.811%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4243149
▲노르디아 '스웨덴 중앙銀, 추가 금리인상…내년에 일시 중단 전망'
- 스웨덴 중앙은행인 릭스뱅크가 금리를 이번주에 2.50%로 75bp 인상한 후 2023년 2월에 2.75%까지 인상할 것이라고 노르디아가 전망했다. 21일(현지시간) 다우존스에 따르면 토르비욘 이삭손 노르디아 수석 이코노미스트는 "스웨덴의 헤드라인 인플레이션이 계속 상승하면서 릭스뱅크는 정책 금리를 2023년 2월 2.75%까지 최고점으로 올릴 것"이라고 내다봤다. 그는 "중앙은행이 그 이후 2023년 남은 기간 동안은 정책금리를 바꾸지 않을 것"이라고 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4243153
▲모건스탠리 '주식은 비싸고, 채권수익률은 매력적'
- 미국 주식시장이 너무 비싸게 거래되지만 미 국채 수익률은 매력적인 수준이라고 모건스탠리가 전망했다. 21일(현지시간) 마켓워치에 따르면 리사 샬럿 모건스탠리 웰스매니지먼트의 CIO는 "2023년 컨센서스 어닝 전망이 10~20%로 너무 높을 것"이라며 "우리 예측에 따르면 주식은 상대적으로 위험한 주당순이익의 20배 정도에 팔린다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4243157
▲골드만, 유가 전망치 하향…배럴당 100달러 제시
- 월가 최대 투자은행 골드만삭스가 국제유가 전망치를 하향 조정했다. 21일(현지시간) CNBC에 따르면 골드만삭스는 올해 4분기 유가 전망치를 기존 대비 10달러 낮춘 100달러에 제시했다. 골드만삭스의 원자재 분석가들은 중국의 코로나19 재확산과 러시아산 원유에 대한 국제 제재 실행이 명확하지 않기 때문에 유가 전망치를 낮췄다고 설명했다. 우선 골드만삭스는 중국의 코로나19 사태가 악화하고 있는 점을 지적했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4243152
▲[뉴욕 금가격] 중국 코로나 재확산 속 하락 마감
- 금 가격이 하락했다. 중국의 코로나19 재확산이 금 가격을 끌어내렸다. 21일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 마감가 대비 14.80달러(0.8%) 하락한 온스당 1,739.60달러에 거래를 마쳤다. 중국의 코로나19 재확산과 이에 따른 달러화 강세가 금 가격에 부정적으로 작용했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4243160
▲디즈니, CEO 전격 교체에 시간외 주가 10%대 급등
- 월트디즈니가 전격적으로 최고경영자(CEO)를 교체한 가운데 주가가 급등했다. 21일(현지시간) 연합인포맥스(화면번호 7219)에 따르면 이날 뉴욕증시 개장 전 월트디즈니(NYS:DIS)의 주가는 전 거래일 대비 10% 이상 급등한 101달러대를 나타냈다. 실적 부진과 주가 하락으로 어려움을 겪던 디즈니는 과거 15년 동안 디즈니를 이끌었던 밥 아이거를 회사의 CEO로 재선임했다. 월가는 디즈니의 CEO 교체에 환호하는 분위기다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4243164
▲월가 강세론자 제레미 시걸 "주가, 내년에 20% 랠리"
- 월스트리트의 대표적인 강세론자 제레미 시걸이 내년 뉴욕증시가 강하게 반등할 수 있다고 전망했다. 21일(현지시간) 제레미 시걸 미국 펜실베이니아대 와튼스쿨 교수는 미국 경제 방송 CNBC 방송에 출연해 이같이 주장했다. 시걸 교수는 내년 뉴욕증시 주요 지수가 15%, 혹은 20%까지 오르는 것이 가능하다고 전망했다. 그는 인플레이션이 90% 정도 끝난 상태고, 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 곧 이를 인정할 것이라고 주장했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4243169
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<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "오늘 스왑시장에서 플랫이 좀 심하게 나오면서 현물까지 전반적으로 전이된거 같다"며 "5년 이상 본스스왑도 악화되면서 일부 손절 물량이 약간 출회한 듯하다"고 말했다. 그는 "최근 국내기관들이 1~2년 구간 특은채들을 매수했는데 오늘 장이 밀리자 종가로 3선 헤지가 나온 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "시장에 딱히 매수를 하거나 매도를 하려는 곳이 없다"며 "대내외적으로 경기 침체 테마가 뚜렷해지는 가운데 커브 플랫 베팅이 늘어나는 모습"이라고 말했다.
그는 "크로스의 경우 CDS 프리미엄이 떨어지면서 재정거래가 다시 들어오는 모습"이라며 "장기 테너는 물량이 없다보니 원화 금리를 따라가는 모습"이라고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +98,556
증권 -45,752
은행 -23,664
투신 -30,976
보험 -2,330
개인 +23,631
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +56,881
증권 -26,380
은행 +16,210
투신 -7,007
보험 -24,112
개인 -1,524
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
21-10 3.850
22-1 3.920
22-4 3.845
이론가 103.12 (고평6틱)
*종가(103.18)
----------------
<10년선물>
21-11 3.785
22-5 3.765
이론가 110.09 (고평11틱)
*종가(110.20)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.046%(-1bp)
- 91일물 CD 4.010%(+2bp)
- 통안채 3.827%(-1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국19-7 : 2개
국20-3 : 19개
국20-8 : 35개
국21-4 : 51개
국21-10 : 67개
국22-4 : 83개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 10개
국18-6 : 27개
국19-1 : 43개
국19-5 : 59개
국20-1 : 74개
국20-6 : 88개
국21-1 : 102개
국21-7 : 117개
국22-1 : 132개
국22-8 : 149개
------------------
<10년물>
국18-4 : 167개
국18-10: 178개
국19-4 : 187개
국19-8 : 195개
국20-4 : 206개
국20-9 : 217개
국21-5 : 233개
국21-11 : 248개
국22-5 : 272개
------------------
<20년물>
국16-6: 317개
국17-5: 351개
국18-7: 370개
국19-6: 343개
국20-7: 366개
국21-9: 391개
----------------
<30년물>
국16-1: 441개
국17-1: 457개
국18-2: 495개
국19-2: 464개
국20-2: 437개
국21-2: 468개
국22-2: 519개
국22-9: 573개
----------------
<50년물>
국16-9 : 472개
국18-8 : 535개
국20-10 : 487개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 55개
국18-10: 59개
국19-4 : 61개
국19-8 : 64개
국20-4 : 68개
국20-9 : 71개
국21-5 : 76개
국21-11 : 81개
국22-5 : 89개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 104개
국17-5 : 115개
국18-7 : 121개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 128개
-----------------
<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 150개
국18-2: 162개
국19-2: 152개
국20-2: 143개
국21-2: 154개
국22-2: 170개
국22-9: 188개
------------------
<50년물>
국16-9 : 155개
국18-8 : 175개
국20-10 : 160개
====================
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<주간 경제일정>
*22일(화)
국고 20y 4000억 입찰
통안만기 9000억 / 통안계정 만기 4조 7500억
만기 1조 6960억
미국달러선물 2311 상장일, 엔선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2305 상장일
기재부 경제협력개발기구(OECD) 경제전망 발표(19:00)
한은 2022년 11월 소비자동향조사 결과(06:00)
한은 2022년 3/4분기 가계신용(잠정)(12:00)
뉴질랜드 10월 무역수지
英 10월 공공부문 순차입/순상환, Q3 BOE 자산매입 분기 보고서
EU 9월 유로존 경상수지, EU 11월 FCCI 소비자신뢰지수
캐나다 10월 신규주택가격지수, 9월 소매판매
美 존슨 레드북 소매판매지수
美 11월 리치먼드 연방준비은행(연은) 제조업지수
美 10월 통화지표동향
*23일(수)
만기 1조 3746억
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2211 인수도일
기재부 2022년 9월 인구동향(24일 조간)
기재부 2022년 10월 국내인구이동(24일 조간)
기재부 2022년 3/4분기 대외채권·채무 동향(24일 조간)
한은 2022년 11월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은 2022년 3/4분기 국제투자대조표(잠정)(12:00)
日 '근로 감사의 날'로 인한 금융시장 휴장
호주 11월 S&P 글로벌 합성 PMI(예비치)
뉴질랜드 뉴질랜드중앙은행(RBNZ) 기준금리 결정
독일분데스방크 월간보고서
독일, 프랑스 11월 S&P 글로벌 합성 PMI(예비치)
英 11월 S&P 글로벌/CIPS 합성 PMI(예비치)
EU 11월 S&P 글로벌 유로존 합성 PMI(예비치)
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 10월 내구재수주, 미국석유협회(API) 주간 원유재고
美 11월 S&P 글로벌 제조업 PMI(예비치), 서비스업 PMI(예비치)
美 11월 미시간대 소비자태도지수(확정치)
美 10월 신규주택판매, 주간 신규실업보험 청구자수
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고, 천연가스 재고
美 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록
*24일(목)
만기 1조 6912억 / 한은RP 환매수 15조
코스피200위클리옵션 2211W04 최종거래일
코스피200위클리옵션 2212W01 상장일
한은 금통위 / 2022년 10월 생산자물가지수
기재부 '22년 12월 국고채 발행계획 및 11월 발행 실적(17:00)
日 11월 지분은행 제조업 PMI(예비치)
日 9월 경기동향지수(수정치)
日 10월 공작기계수주(수정치)
독일 11월 Ifo 기업환경지수
독일 분데스방크 금융안정성 보고서
美 '추수감사절'로 인한 금융시장 휴장
*25일(금)
만기 2조 1627억
日 11월 도쿄 소비자물가지수(CPI)
日 10월 기업서비스가격지수(CSP)
독일 12월 GfK 소비자신뢰지수
美 미국주간곡물수출
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
11월 4주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 0.9조/ 3.0조/ 0.2조/ 4.9조
11월 5주: 1.3조/ 0.3조/ 0.2조/ 10.4조/ 3.4조/ 0.6조/ 16.2조
12월 1주: 13.5조/ 없음/ 0.9조/ 1.2조/ 6.5조/ 0.7조/ 22.8조
12월 2주: 없음/ 0.6조/ 1.1조/ 1.0조/ 5.1조/ 0.1조/ 7.9조
(끝)