모닝브리핑 (2022.11.21)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…연준 최종금리 집중·'9%' 전망도 솔솔
* [미증시]
- 뉴욕증시는 미국 연방준비제도(Fed) 당국자들의 최근 발언을 소화하며 소폭 상승
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 중국의 코로나19 확진자 증가에 따른 방역 규제 강화 우려에 하락세를 이어감
. 2년물 +6bp(4.51%)
. 5년물 +6bp(4.00%)
. 10년물 +5bp(3.82%)
. 30년물 +4bp(3.92%) [연합참조]
DJ 33,745.69p +0.59% (+199.37p)
NSQ 11,146.06p +0.01% (+1.10p)
S&P 3,965.34p +0.48% (+18.78p)
WTI 12월 -$1.56 ($80.08)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -1bp(+2.01%) +1.16%
프 랑 스 -4bp(+2.47%) +1.04%
이탈리아 -6bp(+3.89%) +1.38%
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스 페 인 -6bp(+2.99%) +1.08%
포르투갈 -3bp(+2.93%) +0.48%
그 리 스 -2bp(+4.25%) +0.75%
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영 국 +4bp(+3.24%) +0.53%
호 주 -0bp(+3.63%) +0.21%
일 본 +1bp(+0.25%) -0.11%
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달러/원 NDF(1M) 1339.50원 (-0.40원)
- 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들은 연일 강경한 매파적 발언을 쏟아냈다. 다만 이를 선반영한 달러-원에 미치는 영향은 제한됐다.
수전 콜린스 보스턴 연은 총재는 금리 인상 폭을 결정할 때 모든 가능성을 열어둬야 한다고 언급했다. 그러면서 12월 정례회의에서 75bp 금리 인상도 테이블 위에 있다고 언급했다.
시장 예상을 벗어난 깜짝 발언에 미국 국채 금리는 상승세를 더했다. 미 2년물 금리는 5.54bp 오른 4.5138%를, 10년물은 5.57bp 상승한 3.8270%를 기록했다.
달러 인덱스도 한때 107.012를 기록하는 등 강세 흐름을 나타냈다.
유럽중앙은행(ECB) 총재는 인플레이션을 억제하기 위해 추가로 금리 인상을 시사했지만, 그 파장이 제한됐다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 "유로존의 인플레이션이 매우 높다"라며 지난달에 두 자릿수대 물가 상승률을 기록한 점에 우려를 표했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 139.69엔에서 140.41엔으로 상승했고, 유로-달러 환율은 1.0317달러로 하락했다.
<주요국 환율>
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유로/달러 1.03240
호주/달러 0.6669
달러/엔 140.395
<전일 채권 마감시황 중>
- 강승원 NH투자증권 채권전략팀장은 "아시아 장 초반 미국 금리가 높게 시작했는데, 오후 들어서 하락 반전했다. 연준 관계자들의 발언이 연속적으로 시장 금리를 들어 올리는 것은 아닐 수 있다는 인식에 저가 매수가 나온 게 아닐까 싶다"라고 말했다.
그는 이어 "과거 핵실험 이후 금리 움직임 등을 볼 때, 북한 리스크 관련 안전자산 수요는 더 이상 원화 채권시장에 의미 있는 재료는 아닌 것으로 보인다"라며 "영향이 없었다고는 할 수 없지만, 제한적이었다고 판단한다"라고 덧붙였다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +94,668
증권 -40,467
은행 -23,860
투신 -30,880
보험 -2,921
개인 +23,270
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +55,126
증권 -25,457
은행 +15,659
투신 -6,877
보험 -23,189
개인 -1,499
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<이론가>
<3년선물>
21-10 3.785
22-1 3.876
22-4 3.787
이론가 103.28 (고평5틱)
*종가(103.33)
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<10년선물>
21-11 3.819
22-5 3.796
이론가 109.80 (고평10틱)
*종가(109.90)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.052%(+2bp)
- 91일물 CD 3.990%(보합)
- 통안채 3.835%(보합)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국19-7 : 2개
국20-3 : 19개
국20-8 : 35개
국21-4 : 51개
국21-10 : 67개
국22-4 : 83개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 10개
국18-6 : 27개
국19-1 : 43개
국19-5 : 59개
국20-1 : 74개
국20-6 : 88개
국21-1 : 102개
국21-7 : 117개
국22-1 : 132개
국22-8 : 149개
------------------
<10년물>
국18-4 : 167개
국18-10: 178개
국19-4 : 187개
국19-8 : 195개
국20-4 : 206개
국20-9 : 217개
국21-5 : 233개
국21-11 : 248개
국22-5 : 272개
------------------
<20년물>
국16-6: 317개
국17-5: 351개
국18-7: 370개
국19-6: 343개
국20-7: 366개
국21-9: 391개
----------------
<30년물>
국16-1: 441개
국17-1: 457개
국18-2: 495개
국19-2: 464개
국20-2: 437개
국21-2: 468개
국22-2: 519개
국22-9: 573개
----------------
<50년물>
국16-9 : 472개
국18-8 : 535개
국20-10 : 487개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 55개
국18-10: 59개
국19-4 : 61개
국19-8 : 64개
국20-4 : 68개
국20-9 : 71개
국21-5 : 76개
국21-11 : 81개
국22-5 : 89개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 104개
국17-5 : 115개
국18-7 : 121개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 128개
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<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 150개
국18-2: 162개
국19-2: 152개
국20-2: 143개
국21-2: 154개
국22-2: 170개
국22-9: 188개
------------------
<50년물>
국16-9 : 155개
국18-8 : 175개
국20-10 : 160개
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<주간 경제일정>
*21일(월)
국고 5y 1조 1000억 입찰
만기 2조 4701억
미국달러선물, 엔선물, 위안서물, 유로선물 2211 최종거래일
한은 2022년 10월중 거주자외화예금 동향(12:00)
中 중국인민은행 대출우대금리(LPR) 발표
독일 10월 생산자물가지수(PPI)
美 10월 시카고 연방준비은행(연은) 국가활동지수(CFNAI)
*22일(화)
국고 20y 4000억 입찰
통안만기 9000억 / 통안계정 만기 4조 7500억
만기 1조 6960억
미국달러선물 2311 상장일, 엔선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2305 상장일
기재부 경제협력개발기구(OECD) 경제전망 발표(19:00)
한은 2022년 11월 소비자동향조사 결과(06:00)
한은 2022년 3/4분기 가계신용(잠정)(12:00)
뉴질랜드 10월 무역수지
英 10월 공공부문 순차입/순상환, Q3 BOE 자산매입 분기 보고서
EU 9월 유로존 경상수지, EU 11월 FCCI 소비자신뢰지수
캐나다 10월 신규주택가격지수, 9월 소매판매
美 존슨 레드북 소매판매지수
美 11월 리치먼드 연방준비은행(연은) 제조업지수
美 10월 통화지표동향
*23일(수)
만기 1조 3746억
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2211 인수도일
기재부 2022년 9월 인구동향(24일 조간)
기재부 2022년 10월 국내인구이동(24일 조간)
기재부 2022년 3/4분기 대외채권·채무 동향(24일 조간)
한은 2022년 11월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은 2022년 3/4분기 국제투자대조표(잠정)(12:00)
日 '근로 감사의 날'로 인한 금융시장 휴장
호주 11월 S&P 글로벌 합성 PMI(예비치)
뉴질랜드 뉴질랜드중앙은행(RBNZ) 기준금리 결정
독일분데스방크 월간보고서
독일, 프랑스 11월 S&P 글로벌 합성 PMI(예비치)
英 11월 S&P 글로벌/CIPS 합성 PMI(예비치)
EU 11월 S&P 글로벌 유로존 합성 PMI(예비치)
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 10월 내구재수주, 미국석유협회(API) 주간 원유재고
美 11월 S&P 글로벌 제조업 PMI(예비치), 서비스업 PMI(예비치)
美 11월 미시간대 소비자태도지수(확정치)
美 10월 신규주택판매, 주간 신규실업보험 청구자수
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고, 천연가스 재고
美 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록
*24일(목)
만기 1조 6912억 / 한은RP 환매수 15조
코스피200위클리옵션 2211W04 최종거래일
코스피200위클리옵션 2212W01 상장일
한은 금통위 / 2022년 10월 생산자물가지수
기재부 '22년 12월 국고채 발행계획 및 11월 발행 실적(17:00)
日 11월 지분은행 제조업 PMI(예비치)
日 9월 경기동향지수(수정치)
日 10월 공작기계수주(수정치)
독일 11월 Ifo 기업환경지수
독일 분데스방크 금융안정성 보고서
美 '추수감사절'로 인한 금융시장 휴장
*25일(금)
만기 2조 1627억
日 11월 도쿄 소비자물가지수(CPI)
日 10월 기업서비스가격지수(CSP)
독일 12월 GfK 소비자신뢰지수
美 미국주간곡물수출
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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11월 4주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 0.9조/ 3.0조/ 0.2조/ 4.9조
11월 5주: 1.3조/ 0.3조/ 0.2조/ 10.4조/ 3.4조/ 0.6조/ 16.2조
12월 1주: 13.5조/ 없음/ 0.9조/ 1.2조/ 6.5조/ 0.7조/ 22.8조
12월 2주: 없음/ 0.6조/ 1.1조/ 1.0조/ 5.1조/ 0.1조/ 7.9조
(끝)