모닝브리핑 (2022.11.18)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…불러드 '제약적 금리수준 5~7%' 충격파
* [미증시]
- 뉴욕증시는 미 연방준비제도(Fed) 당국자들의 발언에 긴축 우려가 커지며 하락
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 중국의 코로나19 확진자 수가 크게 늘어난 데다 글로벌 긴축으로 경기 침체 우려가 커지면서 하락
. 2년물 +10bp(4.45%)
. 5년물 +9bp(3.94%)
. 10년물 +8bp(3.77%)
. 30년물 +4bp(3.88%) [연합참조]
DJ 33,546.32p -0.02% (-7.51p)
NSQ 11,144.96p -0.35% (-38.70p)
S&P 3,946.56p -0.31% (-12.23p)
WTI 12월 -$3.95 ($81.64)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +3bp(+2.03%) +0.23%
프 랑 스 +3bp(+2.51%) -0.47%
이탈리아 +2bp(+3.96%) -0.78%
----------------------------------
스 페 인 +3bp(+3.05%) -0.75%
포르투갈 +1bp(+2.96%) -1.02%
그 리 스 +3bp(+4.27%) -0.43%
----------------------------------
영 국 +5bp(+3.20%) -0.06%
호 주 -11bp(+3.63%) +0.16%
일 본 +0bp(+0.24%) -0.35%
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달러/원 NDF(1M) 1343.00원 (+4.30원)
- 글로벌 달러 가치는 강세로 움직였다. 연방준비제도(연준·Fed) 당국자의 강경한 매파 발언에 긴축 우려가 커졌다. 간밤 달러 인덱스는 107대로 올라서기도 했다.
연준 내 매파 인사로 통하는 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재는 충분히 제약적인 금리 수준을 최소 5%에서 7% 범위로 제시했다. 5%는 덜 엄격한 기준을 적용했을 때 수준이며, 7%는 더 엄격한 기준을 적용했을 때 도달할 수준이다.
닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재도 인플레이션 상승세가 멈췄다는 것이 확실해질 때까지 금리를 계속 인상해야 한다고 거들었다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 139.440엔에서 140.21엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.0366달러를 나타냈다.
<주요국 환율>
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유로/달러 1.03685
호주/달러 0.6689
달러/엔 140.190
<해외 뉴스>
▲불러드 "금리 충분히 제약적이지 않아…최소 5~5.25%까지 올려야"(상보)
- 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행(연은) 총재는 충분히 제약적인 수준에 도달하기 위해서는 정책금리를 추가 인상해야 한다고 주장했다. 17일(현지시간) 마켓워치와 CNBC 등 외신들에 따르면 연준 내 대표적인 매파(통화 긴축 선호) 인사로 분류되는 불러드 총재는 이날 켄터키주 루이빌에서 열린 행사에서 "지금까지 통화정책 기조의 변화는 관측된 인플레이션에 제한적인 영향을 미친 것으로 보인다"라고 진단했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242774
▲마켓워치 "알리바바 주가, 실적 회복에도 약세인 까닭은…."
- 중국 최대의 전자상거래 기업인 알리바바 그룹 홀딩(ADR)(NYS:BABA)의 주가가 17일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 약세를 보이고 있다. 회사가 월가의 분석가들 예상을 밑도는 실적을 발표하면서다. 알리바바가 매출 성장세를 회복했지만 역사적 관점에서 여전히 약한 확장세를 보인 것으로 풀이되면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242775
▲백화점 체인 메이시스 주가 급등…연간 실적 예상치 상향
- 미국의 백화점 체인인 메이시스(NYS:M) 주가가 17일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 급등하고 있다. 메이시스(NYS:M)가 연간 실적 예상치를 상향 조정하면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 메이시스(NYS:M)는 연간 주당순이익(EPS) 예상치를 4.07~4.27달러로 상향 조정했다. 이는 이전의 4.00~4.20달러에서 상향 조정된 수준이다. 회사는 또 연간 매출이 243억~245억 달러에 이르고 이전 실적 보고 때 하향 조정했던 법인세 이자 감가상각비 차감 전의 영업 이익인 에비타(EBITDA:Earnings Before Inter est, Taxes, Depreciation and Amortization)가 연간 매출의 10.5%에 이를 것으로 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242773
▲신장치료 신약 개발 아델릭스, 36% 급등…FDA 자문위 우호적 입장
- 미국의 바이오제약 스타트업인 아델릭스(NAS:ARDX) 주가가 17일(현지시간) 뉴욕증시에서 폭등하고 있다. 미국 식품의약국(FDA) 자문위원회가 만성 신장 질환 환자를 위한 아델릭스의 치료제 엑스포자(Xphozah:성분명 테나파노)의 이점이 위험을 능가한다고 투표한 것으로 알려지면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242777
▲CFRA "나이키 팔아라…재고 증가 등 역풍 직면"
- 미국의 운동용 의류 및 용품 제조사인 나이키 B(NYS:NKE)를 매도하라고 월가의 리서치회사인 CFRA가 권고했다. 나이키가 높아지는 재고를 포함해서 역풍에 직면하고 있다는 이유에서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 CFRA 분석가인 재커리 워링은 이날 나이키 B(NYS:NKE)에 대한 투자의견을 보유에서 매도 등급으로 하향 조정했다. 그는 지난 9월말에 상향조정했던 조치를 정반대로 뒤집었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242780
▲영국, 550억 파운드 규모 재정 확충안 공개…"중앙은행과 보조 맞출 것"
- 영국 정부가 550억 파운드 규모의 재정 확충 계획을 발표했다. 17일(현지시간) 월스트리트저널과 CNBC 등에 따르면 제러미 헌트 영국 재무장관은 이날 300억 파운드의 지출 삭감과 250억 파운드의 증세를 골자로 한 재정 확충안을 공개했다. 여기에는 소득세 최고세율 기준선을 12만5천 파운드로 낮추고, 과세 구간을 6년간 동결하는 내용이 담겼다. 이번 조치는 지난 9월 금융시장을 혼란에 빠뜨린 예산안과 완전히 반대되는 행보다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242754
▲美 11월 필라델피아 연은 제조업지수 -19.4…위축세 심화
- 미국 11월 필라델피아 연방준비은행(연은) 담당 지역 제조업 활동의 위축세가 심화했다. 17일(현지시간) 필라델피아 연은에 따르면 11월 필라델피아 연은 제조업 활동 지수는 -19.4로 전달의 -8.7보다 악화했다. 11월 지수는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 -6.0보다 더 부진했다. 지수는 제로(0)를 기준으로 확장과 위축을 가늠한다. 지수가 마이너스대면 경기가 위축세임을 시사한다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242756
▲코인베이스, 암호화폐 신뢰 악화 속에 주가·채권 가격 타격
- 뉴욕증시에 상장된 암호화폐 거래소 코인베이스글로벌(NAS:COIN)이 다른 암호화폐 거래소인 FTX의 몰락으로 투자자들의 신뢰를 잃고 있다고 월스트리트저널이 17일(현지시간) 보도했다. 연초 이후 코인베이스의 주가는 81%가량 하락했으며, 시가총액은 110억 달러로 쪼그라들었다. 채권가격은 액면가의 절반을 약간 웃도는 수준에서 거래되고 있다. 이러한 주식과 채권 가격의 하락은 암호화폐의 미래와 이와 관련한 회사들에 대한 의구심을 낳고 있다고 저널은 지적했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242779
▲[뉴욕유가] 中 코로나 확산·침체 우려에 하락
- 뉴욕유가는 중국의 코로나19 확진자 수가 크게 늘어난 데다 글로벌 긴축으로 경기 침체 우려가 커지면서 하락했다. 17일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 12월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 3.95달러(4.62%) 하락한 배럴당 81.64달러에 거래를 마쳤다. 팩트셋에 따르면 이날 종가는 지난 9월 30일 이후 최저 수준이다. 유가는 지난 4거래일 중 3거래일간 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242783
▲유로존 10월 CPI 확정치 10.6%…역대 최고
- 유로존 소비자물가지수(CPI) 상승률이 두 자릿수를 보이며 역대 최고치를 이어갔다. 17일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계 당국인 유로스타트에 따르면 10월 유로존 CPI는 전년대비 10.6% 올랐다. 이는 예비치인 10.7%를 약간 밑돌았으나 전월 확정치인 9.9%를 넘었다. 10월 수치는 지난 1951년 12월 이후 역대 최고치다. 10월 CPI는 전월대비로는 1.5% 올랐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242755
▲미 신규 실업보험 청구자 수 22만2천명…월가 예상 하회
- 미국 주간 신규 실업보험 청구자 수가 월가 예상치를 밑돌았다. 17일(현지시간) 미 노동부에 따르면 지난 12일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 4천명 감소한 22만2천명으로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 22만5천명을 밑돌았다. 직전 주 수치는 22만5천명에서 22만6천명으로 1천명 증가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242757
▲美 공매도 전문가 'FTX 사태, 탐욕과 FOMO의 대표적 사례'
- 세계 3대 암호화폐 거래소인 FTX의 파산은 시장이 탐욕과 FOMO(Fear Of Missing Out)의 대표적 사례라고 미국의 공매도 전문가가 지적했다. 17일(현지시간) CNBC에 따르면 머디 워터스의 카슨 블락 설립자는 이날 인터뷰에서 "거대한 버블을 일으키기 위해서는 아무도 말할 수 없는, 전적으로 새로운 자산군이 필요했다"며 이같이 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242762
▲11월 캔자스시티 연은 제조업합성지수 -6…마이너스 지속
- 11월 캔자스시티 연방준비은행(연은) 관할 지역의 제조업 성장세가 부진한 흐름을 이어갔다. 17일(현지시간) 캔자스시티 연은에 따르면 11월 관할지역 제조업 합성지수는 -6으로 전월 -7보다 약간 올랐다. 그럼에도 이는 지난 2020년 5월 이후 가장 낮은 수준인 -7 근처에서 크게 벗어나지는 못했다. 11월 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 -5보다 약간 높았다. 제조업 생산지수는 -10으로 전월 -22보다 높아졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242764
▲미 10년물·2년물 역전폭 한때 -71bp…1981년 이후 최대(상보)
- 미국 채권 시장에서 경기 침체의 시그널로 해석되는 장단기 국채수익률 역전폭이 점점 커졌다. 17일 오후 1시55분 현재(현지시간) 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 10년물 국채수익률은 3.77대, 2년물 국채수익률은 4.45%대를 기록하면서 장단기 수익률 역전 스프레드는 -68.2bp를 나타냈다. 장단기 금리 역전폭은 장중 한때 -71bp까지 확대됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242769
▲NYSE 전문가 "불러드 5~7% 금리 전망에 채권시장반응 과도"
- 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행(연은) 총재의 최종 금리 수준 전망치에 대한 채권시장의 반응이 너무 과도하다는 지적이 나왔다. 17일(현지시간) 다우존스에 따르면 뉴욕증권거래소(NYSE)의 마이클 레인킹 선임 시장 전략가는 "국채시장은 스스로 앞서 나가고 있는지도 모른다"고 말했다. 그는 "불러드 총재가 이번 사이클에서 앞서 가고 있어 시장이 그의 의견에 특별히 관심을 기울인 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242768
▲美 10월 신규주택 착공 전월比 4.2% 감소…모기지금리 급등 여파
- 올해 10월 미국의 신규 주택 착공 건수가 부진한 흐름을 이어갔다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상에 따른 모기지 금리 급등세의 여파가 이어지는 모습이다. 17일(현지시간) 미 상무부에 따르면 10월 신규 주택 착공실적은 전월대비 4.2% 감소한 연율 142만5천 채를 기록했다. 신규 주택 착공 실적은 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치였던 마이너스(-) 2% 보다 부진했다. 10월 신규 주택 착공은 지난해 10월에 비해서는 8.8% 줄어들었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242761
▲[뉴욕 금가격] 달러화 강세에 하락 마감
- 금 가격이 하락했다. 글로벌 달러화가 강세를 보이며 금 가격을 끌어내렸다. 17일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 마감가 대비 12.80달러(0.7%) 하락한 온스당 1,763.00달러에 거래를 마쳤다. 이날 금 가격은 달러화 가치의 강세에 따라 하락했다. 통상 금은 달러화로 거래된다. 달러화가 강세를 보이면 금의 체감 가격이 높아져 금 가격에 비우호적인 요인이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242767
▲아마존, 역대 최대 구조조정 돌입…희망퇴직 등 실시
- 세계 최대 전자상거래 기업 아마존(NAS:AMZN)이 역대 최대 규모의 감원에 돌입했다. 17일(현지시간) CNBC 등에 따르면 아마존은 직원들에게 희망퇴직 신청 등을 받기 시작한 것으로 알려졌다. CNBC가 입수한 내부 문건에 따르면 이번 주 초 일부 부서에는 자발적인 퇴직 제안이 이뤄졌다. 희망퇴직을 제안받은 부서는 인사, 직원 서비스 등의 부문으로 알려졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242776
▲백화점 체인 콜스, 실적 부진…전망도 철회
- 미국 백화점 체인 콜스(NYS:KSS)가 실망스러운 실적을 발표했다. 콜스는 올해 실적 전망치도 철회했다. 17일(현지시간) CNBC방송에 따르면 콜스는 이날 지난 3분기 실적을 발표했다. 지난 3분기 매출은 전년동기대비 7% 줄어든 42억8천만 달러로 집계됐다. 콜스는 또한 올해 연말 쇼핑 시즌의 실적 전망치를 제시할 수 없다고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4242778
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<전일 채권 마감시황 중>
- 백윤민 교보증권 연구위원은 "다음주 금통위가 예정돼 있고, 최근 금리 하락세가 가파르게 진행되기도 했다"라고 말했다. 그는 이어 "특정한 재료에 의해 시장이 반응했다기보다는 수급에 의해 시장이 변동성이 커진 부분이 있었다"라고 말했다.
///////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +90,697
증권 -38,291
은행 -20,795
투신 -29,993
보험 -3,076
개인 +22,263
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +55,880
증권 -26,458
은행 +15,071
투신 -6,422
보험 -24,190
개인 -1,369
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
21-10 3.813
22-1 3.910
22-4 3.812
이론가 103.19 (고평6틱)
*종가(103.25)
----------------
<10년선물>
21-11 3.871
22-5 3.849
이론가 109.34 (고평6틱)
*종가(109.40)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.033%(-11bp)
- 91일물 CD 3.990%(+2bp)
- 통안채 3.831%(+1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국19-7 : 3개
국20-3 : 19개
국20-8 : 36개
국21-4 : 51개
국21-10 : 67개
국22-4 : 84개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 11개
국18-6 : 28개
국19-1 : 44개
국19-5 : 59개
국20-1 : 75개
국20-6 : 89개
국21-1 : 103개
국21-7 : 117개
국22-1 : 133개
국22-8 : 149개
------------------
<10년물>
국18-4 : 167개
국18-10: 178개
국19-4 : 187개
국19-8 : 195개
국20-4 : 205개
국20-9 : 217개
국21-5 : 232개
국21-11 : 246개
국22-5 : 270개
------------------
<20년물>
국16-6: 314개
국17-5: 347개
국18-7: 364개
국19-6: 337개
국20-7: 360개
국21-9: 383개
----------------
<30년물>
국16-1: 432개
국17-1: 447개
국18-2: 485개
국19-2: 454개
국20-2: 427개
국21-2: 458개
국22-2: 509개
국22-9: 561개
----------------
<50년물>
국16-9 : 458개
국18-8 : 519개
국20-10 : 472개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 55개
국18-10: 59개
국19-4 : 62개
국19-8 : 64개
국20-4 : 68개
국20-9 : 72개
국21-5 : 77개
국21-11 : 81개
국22-5 : 89개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 104개
국17-5 : 115개
국18-7 : 120개
국19-6 : 112개
국20-7 : 119개
국21-9 : 127개
-----------------
<30년물>
국16-1: 143개
국17-1: 148개
국18-2: 160개
국19-2: 150개
국20-2: 141개
국21-2: 152개
국22-2: 168개
국22-9: 186개
------------------
<50년물>
국16-9 : 152개
국18-8 : 171개
국20-10 : 156개
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//////////////////////////
<주간 경제일정>
*18일(금)
만기 2조 1195억
日 10월 CPI
프랑스 Q3 실업률
美 연준 할인창구대출
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
英 10월 소매판매
美 10월 기존주택판매
美 10월 경기선행지수
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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11월 3주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 0.7조/ 3.5조/ 0.2조/ 4.9조
11월 4주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 0.9조/ 3.0조/ 0.2조/ 4.9조
11월 5주: 1.3조/ 0.3조/ 0.2조/ 10.4조/ 3.4조/ 0.6조/ 16.2조
12월 1주: 13.5조/ 없음/ 0.9조/ 1.2조/ 6.5조/ 0.7조/ 22.8조
(끝)