모닝브리핑 (2022.11.14)
* [미국채]
- 美 '재향군인의 날'로 인한 휴장
* [미증시]
- 뉴욕증시는 전일 10월 소비자물가지수(CPI)에 최대 7%까지 폭등한 후 추가 상승
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 중국이 코로나19 방역 규제를 완화하기로 했다는 소식과 달러 약세 흐름에 상승
. 2년물 -0bp(4.32%)
. 5년물 -0bp(3.94%)
. 10년물 -0bp(3.81%)
. 30년물 -0bp(4.06%) [연합참조]
DJ 33,747.86p +0.10% (+32.49p)
NSQ 11,323.33p +1.88% (+209.18p)
S&P 3,992.93p +0.92% (+36.56p)
WTI 12월 +$2.49 ($88.96)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +15bp(+2.16%) +0.56%
프 랑 스 +18bp(+2.66%) +0.58%
이탈리아 +21bp(+4.21%) +0.25%
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스 페 인 +19bp(+3.19%) -0.43%
포르투갈 +17bp(+3.12%) -1.66%
그 리 스 +8bp(+4.52%) -0.13%
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영 국 +6bp(+3.35%) -0.78%
호 주 -6bp(+3.67%) +2.86%
일 본 -1bp(+0.23%) +2.98%
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달러/원 NDF(1M) 1313.95원 (-4.05원)
- 달러화가 약세를 이어갔다. 달러 인덱스는 106대 초반까지 내렸다. 미국 인플레이션 압력이 완화된 데 따른 여진이 이어졌다.
달러-엔 환율은 140엔 선을 하향 돌파했다. 전장 서울환시 마감 무렵 141.523엔에서 138.970엔으로 내렸다.
유로-달러 환율은 1.03360달러를 나타냈고 달러-위안(CNH) 환율은 7.0871위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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유로/달러 1.03574
호주/달러 0.6707
달러/엔 138.662
<해외 뉴스>
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<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "시장의 큰 방향이 바뀌는 모습이고 채권이 강해지면 강해질수록 그동안 헤지했던 것들이 풀릴 수밖에 없다"며 "크레딧이 변수인데 과도하게 스프레드가 벌어진 부분과 차별화될 수 있는 물건 등이 부각되면 이쪽도 분위기가 바뀔 수 있을 것"이라고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 시중은행 운용팀장은 "미국의 정책금리 인상 사이클이 막바지에 왔다는 생각으로 다들 버티고 있었는데 정부가 시간을 벌어준 측면이 있다"며 "유동성 공급 조치들이 효과를 발휘할 것으로 보이는 데다 기본적으로 환율이 급락해 크레딧 시장도 한층 안정을 찾을 가능성이 생겼다"고 말했다. 그는 "환율이 급락하는데 선물환 헤지 수요는 오히려 늘어나는 분위기"라며 "은행들의 크레딧 라인이 열린 게 결정적인데 한 번 분위기가 쏠리니까 그동안 못 했던 곳들이 뒤늦게 쫓아오는 분위기"라고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +85,227
증권 -33,815
은행 -16,357
투신 -28,062
보험 -4,035
개인 +18,049
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +44,645
증권 -18,157
은행 +15,637
투신 -4,536
보험 -15,889
개인 -1,308
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<이론가>
<3년선물>
21-10 3.821
22-1 3.934
22-4 3.833
이론가 103.14 (고평2틱)
*종가(103.16)
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<10년선물>
21-11 3.930
22-5 3.900
이론가 108.85 (고평15틱)
*종가(109.00)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.080%(-17bp)
- 91일물 CD 3.970%(보합)
- 통안채 3.740%(-13bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국19-7 : 3개
국20-3 : 19개
국20-8 : 36개
국21-4 : 51개
국21-10 : 67개
국22-4 : 84개
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<5년물>
국18-1 : 11개
국18-6 : 28개
국19-1 : 44개
국19-5 : 59개
국20-1 : 75개
국20-6 : 89개
국21-1 : 103개
국21-7 : 117개
국22-1 : 133개
국22-8 : 149개
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<10년물>
국18-4 : 167개
국18-10: 178개
국19-4 : 187개
국19-8 : 195개
국20-4 : 205개
국20-9 : 217개
국21-5 : 232개
국21-11 : 246개
국22-5 : 270개
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<20년물>
국16-6: 314개
국17-5: 347개
국18-7: 364개
국19-6: 337개
국20-7: 360개
국21-9: 383개
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<30년물>
국16-1: 432개
국17-1: 447개
국18-2: 485개
국19-2: 454개
국20-2: 427개
국21-2: 458개
국22-2: 509개
국22-9: 561개
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<50년물>
국16-9 : 458개
국18-8 : 519개
국20-10 : 472개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 55개
국18-10: 59개
국19-4 : 62개
국19-8 : 64개
국20-4 : 68개
국20-9 : 72개
국21-5 : 77개
국21-11 : 81개
국22-5 : 89개
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<20년물>
국16-6 : 104개
국17-5 : 115개
국18-7 : 120개
국19-6 : 112개
국20-7 : 119개
국21-9 : 127개
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<30년물>
국16-1: 143개
국17-1: 148개
국18-2: 160개
국19-2: 150개
국20-2: 141개
국21-2: 152개
국22-2: 168개
국22-9: 186개
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<50년물>
국16-9 : 152개
국18-8 : 171개
국20-10 : 156개
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<주간 경제일정>
*14일(월)
국고 10y 8000억 입찰
만기 1조 3526억
기재부, 2022년 11월 최근 경제동향(10:00)
EU 9월 산업생산
*15일(화)
국고채 교환 예정 2000억
만기 1조 6298억
통안계정 만기 4조 8000억
통안만기 6500억
한은, 2020년 10월 수출입물가지수(06:00)
한은, 2022년 9월 통화 및 유동성(12:00)
한은, 2022년 20차(10.27 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(배포시)_홈페이지 게시(16:00)
日 Q3 국내총생산(GDP)(예비치)
日 9월 산업생산(수정치), 9월 소매판매(수정치)
中 10월 외국인직접투자(FDI), 10월 산업생산, 고정자산투자, 소매판매
호주 11월 호주중앙은행(RBA) 통화정책회의 의사록
독일 11월 ZEW 경기기대지수
英 10월실업률
프랑스 10월 소비자물가지수(CPI)
프랑스 11월국제에너지기구(IEA) 석유시장 보고서
EU 9월 무역수지, Q3 GDP(예비치)
美 11월 엠파이어스테이트 제조업지수
美 10월 생산자물가지수(PPI), 존슨 레드북 소매판매지수
*16일(수)
만기 1조 4567억
日 9월 핵심기계류수주
中 10월 주택가격지수
호주 Q3 임금가격지수, 11월 고용선행지수
英 10월 CPI, 10월 PPI / 9월 주택가격지수
EU 유럽중앙은행(ECB) 금융안정보고서
캐나다 10월 CPI
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 10월 수출입물가지수, 10월 소매판매
美 10월 산업생산·설비가동률
美 11월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수
美 09월 기업재고 / 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
*17일(목)
한은RP 환매수 15조
만기 1조 4282억
코스피200위클리옵션 2211W03 최종거래일 / 위클리옵션 2211W04 상장일
기재부, 월간 재정동향(11월호) 발간(10:00)
기재부, 2022년 3/4분기 가계동향조사 결과(18일 조간)
기재부, 2022년 3/4분기 가계동향조사 결과(18일 조간)
日 10월 무역수지(예비치)
호주 10월 실업률 / 외환보유액
뉴질랜드 Q3 PPI
EU 9월 건설생산 / 10월 CPI
美 9월 해외자본수지(TIC)
美 11월 필라델피아 연은 제조업지수
美 10월 신규주택착공·주택착공허가
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 11월 캔자스시티 연은 제조업활동지수
*18일(금)
만기 2조 1195억
日 10월 CPI
프랑스 Q3 실업률
美 연준 할인창구대출
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
英 10월 소매판매
美 10월 기존주택판매
美 10월 경기선행지수
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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11월 3주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 0.7조/ 3.5조/ 0.2조/ 4.9조
11월 4주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 0.9조/ 3.0조/ 0.2조/ 4.9조
11월 5주: 1.3조/ 0.3조/ 0.2조/ 10.4조/ 3.4조/ 0.6조/ 16.2조
12월 1주: 13.5조/ 없음/ 0.9조/ 1.2조/ 6.5조/ 0.7조/ 22.8조
(끝)