모닝브리핑 (2022.11.11)
* [미국채]
- 미 국채가 급등…'8%' 밑돈 인플레·연준 50bp 기대에 랠리
* [미증시]
- 뉴욕증시는 10월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 빠르게 둔화하고 있다는 소식에 최대 7% 이상 폭등
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 미국의 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상보다 빠르게 둔화한 데다 이 영향으로 달러화가 큰 폭으로 하락하면서 상승
. 2년물 -28bp(4.32%)
. 5년물 -30bp(3.94%)
. 10년물 -28bp(3.81%)
. 30년물 -21bp(4.06%) [연합참조]
DJ 33,715.37p +3.70% (+1201.43p)
NSQ 11,114.15p +7.35% (+760.97p)
S&P 3,956.37p +5.54% (+207.80p)
WTI 12월 +$0.64 ($86.47)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -16bp(+2.01%) +3.51%
프 랑 스 -22bp(+2.48%) +1.96%
이탈리아 -28bp(+4.00%) +2.58%
----------------------------------
스 페 인 -22bp(+3.00%) +1.15%
포르투갈 -18bp(+2.95%) +0.80%
그 리 스 -19bp(+4.44%) +0.80%
----------------------------------
영 국 -16bp(+3.29%) +1.08%
호 주 -15bp(+3.73%) -0.58%
일 본 -2bp(+0.24%) -0.98%
----------------------------------
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달러/원 NDF(1M) 1349.75원 (-27.30원)
- 달러 가치가 폭락했다. 미국의 10월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 둔화하면서다.
미 노동부는 10월 CPI가 지난해 같은 기간 대비 7.7% 올랐다고 발표했다.
전월치 8.2%와 시장 예상치 7.9%를 모두 하회했다. 상승률은 올해 1월 기록한 7.5% 이후 가장 낮은 수준이다.
위험선호 심리도 살아났다. 뉴욕 증시는 폭등했다. 나스닥 지수는 7% 넘게 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 146.233엔에서 140.930엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.02050달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1521위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 1.01965
호주/달러 0.6616
달러/엔 141.224
<해외 뉴스>
▲10월 CPI에 대한 전문가 시각
- 월스트리트의 전문가들은 미국의 거센 물가 상승세가 드디어 꺾이기 시작한 것으로 보인다면서 이는 미국 연방준비제도(Fed·연준)에 통화정책 운용 여지를 준다고 진단했다. 그간 금융시장이 높은 물가 상승률과 긴축 우려에 큰 폭 조정받은 만큼 10월 소비자물가지수(CPI)는 증시 등에도 긍정적이라고 봤다. 10일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC, 마켓워치, 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 전문가들은 미국의 10월 CPI에 대해 대체로 긍정적으로 평가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241737
▲JP 모건 "비트코인 1만3천달러까지 떨어질 수 있다"
- 시가총액 1위의 가상화폐인 비트코인 가격이 1만3천달러 수준까지 떨어질 수도 있다고 월가의 대형 투자은행인 JP모건이 경고했다. 10일(현지시간) 투자전문 매체인 배런스에 따르면 JP모건의 니콜라스 패니기르조글로우가 이끄는 분석가들은 세계 최대의 가상 화폐 거래소 기업인 FTX와 관계사인 가상자산 전문 투자업체(VC) 알라메다 리서치의 구제가 신속하게 이루어지지 않는 한 현재의 디레버리징 사이클이 정점에 도달하는 데 몇 주가 걸릴 수 있다면서 이같이 주장했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241730
▲배런스 "캐시우드,엔비디아 팔아 테슬라 샀다"
- 국내에서 '돈나무 언니'로 알려진 유명 헤지펀드 투자자 캐시 우드(사진)가 테슬라(NAS:TSLA)의 주식을 또 대거 매집하면서 그래픽처리장치(GPU) 반도체 전문 업체인 엔비디아(NAS:NVDA)는 처분한 것으로 나타났다. 10일(현지시간) 투자전문 매체인 배런스에 따르면 캐시우드가 이끄는 자산운용사인 아크 인베스트먼트가 운용하는 상장지수 펀드(ETF) 가운데 아크이노베이션은 테슬라를 2만7천594주 매수했다. 해당 펀드는 줌 비디오 커뮤니케이션스(NAS:ZM)와 코인베이스 글로벌(NAS:COIN) 등 다른 성장주도 일부 매수했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241751
▲니오,4분기 예상 인도실적 상향에 10% 급등
- 중국 전기 자동차 제조업체 니오(ADR)(NYS:NIO)의 주가가 10일 (현지시간) 뉴욕증시에서 급등하고 있다. 회사가 예상보다 낮은 이익을 보고했지만 양호한 4분기 인도 예상 실적을 제시한 데 투자자들이 안도하면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 니오는 이날 3분기에 18억3천만 달러의 매출을 올려 주당 36센트의 손실(EPS)을 기록했다고 보고했다. 월가은 18억달러의 매출에서 29센트의 EPS를 예상했었다. 니오는 전분기인 2분기에는 매출 15억4천만달러에서 주당 25센트의 손실을 보고했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241752
▲댄 아이브스, 테슬라 목표가 하향…트위터 인수로 브랜드 상호 오염
- 세계 최대의 전기차 생산업체인 테슬라(NAS:TSLA)에 대해 웨드 부시의 스타급 분석가 댄 아이브스가 부정적인 시각을 드러냈다고 배런스가 보도했다. 테슬라의 열렬한 지지자 가운데 한명인 댄 아이브스는 최고경영자(CEO)인 일론 머스크가 소셜미디어인 트위터(NYS:TWTR)를 인수하면서 브랜드 사이에 상호 오염이 발생하고 있다고 지적했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241736
▲美 10월 CPI 전년比 7.7%↑…올해 2월 이후 첫 7%대(종합)
- 10월 물가상승률이 7%대로 떨어졌다. 물가 상승률이 7%대로 떨어진 것은 올해 2월 이후 처음이며, 상승률은 1월 이후 가장 낮다. 미 노동부는 10일(현지시간) 10월 CPI가 지난해 같은 기간 대비 7.7% 올랐다고 발표했다. 이는 지난 9월 기록한 8.2%에서 7%대로 떨어진 것으로 물가상승률이 7%대로 떨어진 것은 2월(7.9%) 이후 처음이다. 상승률은 올해 1월 기록한 7.5% 이후 가장 낮은 수준이다. 이날 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 7.9% 상승도 밑돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241734
▲WSJ "인플레 보고서로 연준 12월에 50bp 금리 인상 가능할 듯"
- 10월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 더 크게 둔화하면서 연방준비제도(연준·Fed)가 오는 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 50bp 인상할 수 있을 것이라고 월스트리트저널이 10일(현지시간) 분석했다. 연준은 지난주에 기준금리를 75bp 인상하며 4회 연속 자이언트 스텝을 밟았다. 하지만 제롬 파월 연준 의장은 지난 회의에서 이르면 12월 회의에서 인플레이션 속도를 늦추는 방안을 논의할 수 있다고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241739
▲유동성 위기 FTX, 고객 자금으로 위험 베팅에 대출…몰락 초래
- 유동성 위기에 빠져 파산 위기에 내몰린 가상화폐 거래소 FTX가 계열사의 위험한 베팅에 고객 자산을 대출해줘 회사 몰락을 초래했다고 월스트리트저널이 10일(현지시간) 보도했다. 사안에 정통한 소식통은 FTX가 계열 거래업체인 알라메다 리서치에 수십억 달러 규모의 고객 자산을 대출해줘 FTX의 붕괴를 초래했다고 말했다. 그는 샘 뱅크먼-프리드 FTX 최고경영자(CEO)가 이번 주 투자자들에게 알라메다가 FTX에 100억 달러를 빚지고 있다고 말했다고 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241743
▲FTX 미국 법인 "거래 수일 내 중지될 수도…인출은 가능"
- 유동성 위기에 휘말린 FTX의 미국법인이 웹사이트를 통해 거래가 수일 내 중지될 수 있다고 공지했다. 10일(현지시간) CNBC와 FTX 미국 웹사이트에 따르면 FTX 미국 법인은 "며칠 안에 FTX 미국 사이트에서의 거래가 중단될 수 있다"라며 "폐쇄하고 싶은 포지션은 모두 폐쇄해달라"고 말했다. FTX 미국 법인은 "인출은 지금이나 앞으로도 계속될 것"이라며 "추후 업데이트가 생기는 대로 이를 공지할 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241745
▲클리블랜드 연은 총재 "금리 더 높이 인상해 더 오래 유지해야"
- 로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 인플레이션이 여전히 받아들이기 힘들 정도로 높은 수준이라며 기준금리를 더 높이 인상하고, 더 오래 유지해야 한다고 주장했다. 10일(현지시간) 마켓워치 등 외신들에 따르면 메스터 총재는 프린스턴대학에서 가진 연설에서 "인플레이션이 예상보다 더 오래 지속되고 있음이 일관되게 확인되고 있고, 계속된 높은 인플레이션이 상당한 비용을 초래한다는 점에서 나는 현재 더 큰 위험은 너무 적게 긴축하는 것이라고 보고 있다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241746
▲샌프란 연은 총재 "CPI 둔화 환영…금리 4.5~4.75% 약간 웃돌아야"
- 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재는 소비자물가지수(CPI) 지표가 둔화하고 있는 것은 환영할만한 소식이지만, 기준금리가 4.5%~4.75%를 약간 웃도는 수준으로 인상되길 원한다고 말했다. 기준금리 4.5%~4.75%는 연준 위원들의 지난 9월에 제시한 내년 최종 금리 중간값이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241748
▲[뉴욕유가] 달러 약세·CPI 상승률 둔화에 상승
- 뉴욕유가는 미국의 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상보다 빠르게 둔화한 데다 이 영향으로 달러화가 큰 폭으로 하락하면서 상승했다. 10일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 12월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 64센트(0.75%) 오른 배럴당 86.47달러에 거래를 마쳤다. 유가는 3거래일 연속 하락에 따른 저가 매수세와 달러 약세, 미국 CPI 상승률 둔화에 따른 위험 선호 심리로 상승했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241750
▲미 주간 신규 실업보험 청구자수 22만5천명…월가예상 상회(상보)
- 미국 주간 신규 실업보험 청구자 수가 월가 예상치를 웃돌았다. 10일(현지시간) 미 노동부에 따르면 지난 5일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 7천 명 증가한 22만5천 명으로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 22만 명을 웃돈 수준이다. 직전 주 수치는 21만7천 명에서 21만8천 명으로 1천 명 상향 수정됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241731
▲연방기금 금리선물, 연준 12월 50bp 인상 가능성 80%대로
- 10월 미국 인플레이션 상승세가 완화되면서 미 연방준비제도(Fed·연준)가 12월에 금리인상폭을 50bp로 축소할 가능성에 무게가 실리고 있다. 10일 오전 10시23분 현재(미 동부시간) 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 투자자들은 미 연준이 12월에 50bp 금리인상에 나설 가능성을 80.6%로 반영했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241738
▲캔자스시티연은 총재 "금리인상, 꾸준하고, 신중하게 해야"
- 에스더 조지 캔자스시티 연방준비은행(연은) 총재가 꾸준하고 신중한(steady and deliberate) 금리인상이 필요하다고 말했다. 10일(현지시간) 캔자스시티 연은에 따르면 에스더 조지 총재는 이날 제 7회 연례 에너지 컨퍼런스 연설에서 "인플레이션이 여전히 상승하고, 지속적일 가능성이 있어 통화정책은 분명 더 해야 할 일이 많을 것"이라며 이같이 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241747
▲댈러스 연은 총재 "인플레 7.7%로 완화돼 안도…갈 길 멀다"
- 로리 로건 댈러스 연방준비은행(연은) 총재가 인플레이션이 여전히 높다고 말했다. 10일(현지시간) 다우존스와 댈러스 연은에 따르면 로리 로건 댈러스 연은 총재는 이날 '에너지와 경제' 컨퍼런스 연설문에서 "유가와 천연가스 가격이 극도로 변동성이 크다"며 이같이 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241741
▲필라델피아 연은 총재 "금리 인상 속도 늦출 것으로 예상"
- 미국 연방준비제도(Fed·연준) 고위 인사가 향후 금리 인상의 속도를 낮출 수 있다고 언급했다. 10일(현지시간) 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재는 리스크 매니지먼트 어소시에이션 필라델피아 지부에서 한 연설에서 "나는 향후 몇 달 동안 우리의 금리 인상 속도를 늦출 것으로 예상한다"며 이같이 말했다. 하커 총재는 "그간 우리가 이뤄온 누적된 긴축을 고려한 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241740
▲[뉴욕 금가격] 인플레 둔화 신호에 2% 이상 급등
- 금 가격이 큰 폭으로 상승했다. 미국 인플레이션의 둔화 신호가 금 가격을 끌어올렸다. 10일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 마감가 대비 40.00달러 급등한 온스당 1,753.70달러에 거래를 마쳤다. 이날 금 가격은 미국의 10월 소비자물가지수(CPI) 발표 직후 1%대 급등한 후, 상승 폭을 키워갔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241742
▲월가 전문가 "뉴욕증시, 안도 랠리 여건 무르익었다"
- 미국의 거센 물가 상승률이 더뎌지면서 뉴욕증시 주요 지수가 폭등했다. 월가의 일부 기술적 분석 전문가들은 뉴욕증시에서 '안도 랠리'가 일어날 수 있는 여건이 무르익었다고 진단했다. 10일(현지시간) 페어리드 스트래터지를 창립한 케이티 스톡톤 분석은 미국 경제 방송 CNBC에 출연해 이 같은 견해를 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241753
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<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계 은행 채권 딜러는 "어제까지 숏 커버가 이어졌는데 오늘 외국인이 매수를 늘리면서 의외로 강한 장이 나타났다"며 "환율이 안정되고 글로벌 금리 인상폭도 줄어드는 트렌드라 3년물 기준 기술적으로 3.8%까지는 갈 수 있어 보이지만 지표와 선물 위주 장세"라고 지적했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내 은행 스왑 딜러는 "크로스 시장에는 전반적으로 오퍼가 많이 나오고 있다"라며 "우리도 며칠 전에 보험사 자산스왑을 하나 받았는데 거래는 되지 않고 있다"고 말했다.
그는 "2년, 3년 테너로 비드가 나오긴 하는데 너무 높게 나와서 급한 사람만 거래시키는 모습"이라고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +83,057
증권 -31,528
은행 -16,599
투신 -27,527
보험 -3,564
개인 +18,089
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +45,368
증권 -18,041
은행 +13,331
투신 -3,440
보험 -15,773
개인 -1,602
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
21-10 4.026
22-1 4.125
22-4 4.030
이론가 102.57 (고평3틱)
*종가(102.60)
----------------
<10년선물>
21-11 4.098
22-5 4.065
이론가 107.42 (고평16틱)
*종가(107.58)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.250%(+27bp)
- 91일물 CD 3.970%(보합)
- 통안채 3.869%(+2bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국19-7 : 3개
국20-3 : 20개
국20-8 : 37개
국21-4 : 52개
국21-10 : 68개
국22-4 : 85개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 12개
국18-6 : 29개
국19-1 : 45개
국19-5 : 60개
국20-1 : 75개
국20-6 : 89개
국21-1 : 103개
국21-7 : 118개
국22-1 : 133개
국22-8 : 149개
------------------
<10년물>
국18-4 : 167개
국18-10: 177개
국19-4 : 186개
국19-8 : 193개
국20-4 : 203개
국20-9 : 214개
국21-5 : 229개
국21-11 : 243개
국22-5 : 266개
------------------
<20년물>
국16-6: 306개
국17-5: 338개
국18-7: 355개
국19-6: 327개
국20-7: 348개
국21-9: 371개
----------------
<30년물>
국16-1: 415개
국17-1: 429개
국18-2: 465개
국19-2: 434개
국20-2: 407개
국21-2: 436개
국22-2: 485개
국22-9: 535개
----------------
<50년물>
국16-9 : 429개
국18-8 : 487개
국20-10 : 442개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 56개
국18-10: 60개
국19-4 : 63개
국19-8 : 65개
국20-4 : 68개
국20-9 : 72개
국21-5 : 77개
국21-11 : 82개
국22-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 103개
국17-5 : 114개
국18-7 : 119개
국19-6 : 110개
국20-7 : 117개
국21-9 : 125개
-----------------
<30년물>
국16-1: 140개
국17-1: 144개
국18-2: 156개
국19-2: 146개
국20-2: 137개
국21-2: 147개
국22-2: 163개
국22-9: 180개
------------------
<50년물>
국16-9 : 144개
국18-8 : 164개
국20-10 : 149개
====================
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<주간 경제일정>
*11일(금)
국고 50y 2000억 입찰
만기 2조 7417억
코스피200옵션 2305 상장일
미니코스피200 선물/옵션 2305 상장일
코스닥150옵션 2302 상장일
주식선물/옵션 2302 상장일
기재부, 2022년 11월 최근 경제동향(10:00)
금감원, 2022년 10월 외국인 증권투자 동향(14일 석간)
日 10월 PPI
中 10월 무역수지, 10월 산업생산, 10월 소매판매
독일 10월 PPI
英 Q3 국내총생산(GDP)
英 9월 산업생산, 9월 무역수지, 9월 건설생산, Q3 건설수주
EU 10월 장기금리통계
美 11월 미시간대 소비자태도지수
美 '재향군인의 날'로 인한 금융시장 휴장
美 외국중앙은행 미 국채보유량
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
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<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
11월 2주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 2.9조/ 4.7조/ 0.6조/ 8.7조
11월 3주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 0.7조/ 3.5조/ 0.2조/ 4.9조
11월 4주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 0.9조/ 3.0조/ 0.2조/ 4.9조
11월 5주: 1.3조/ 0.3조/ 0.2조/ 10.4조/ 3.4조/ 0.6조/ 16.2조
(끝)