모닝브리핑 (2022.11.07)
* [미국채]
- 미 국채가 혼조…10월 고용·당국자들 '최종금리' 발언
* [미증시]
- 뉴욕증시가 10월 고용 지표 호조에 닷새 만에 상승
* [국제유가]
- 뉴욕유가가 중국이 코로나19 방역 규제를 완화할 것이라는 기대에 배럴당 90달러를 돌파
. 2년물 -4bp(4.69%)
. 5년물 -4bp(4.33%)
. 10년물 +1bp(4.16%)
. 30년물 +6bp(4.25%) [연합참조]
DJ 32,403.22p +1.26% (+401.97p)
NSQ 10,475.25p +1.28% (+132.31p)
S&P 3,770.55p +1.36% (+50.66p)
WTI 12월 +$4.44 ($92.61)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +5bp(+2.30%) +2.51%
프 랑 스 +4bp(+2.83%) +2.77%
이탈리아 +3bp(+4.45%) +2.54%
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스 페 인 +3bp(+3.35%) +0.94%
포르투갈 +5bp(+3.27%) -0.07%
그 리 스 +4bp(+4.72%) +2.01%
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영 국 +1bp(+3.53%) +2.03%
호 주 -7bp(+3.86%) +0.55%
일 본 +1bp(+0.26%) -1.68%
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달러/원 NDF(1M) 1403.90원 (-15.05원)
- 간밤 달러 가치가 급락했다. 달러 인덱스는 110대 후반까지 내렸다.
미국의 10월 신규 고용지표가 호조를 나타냈음에도 시장은 높은 실업률에 주목했다.
10월 미국의 실업률은 3.7%로 전월치(3.5%)와 예상치(3.5%)를 모두 웃돌았다. 높은 실업률은 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축을 제약하는 요인이다.
위안화 가치도 급등했다. 중국이 코로나19 방역 규제를 완화할 수 있다는 기대에 달러-위안(CNH) 환율은 7.17위안대까지 내렸다.
중국 정부는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 환자를 탑승시킨 항공사에 가하던 징벌 체제 종료를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 현재 중국은 항공기 내 코로나19 환자 수가 4%에 달하면 일주일간, 8%에 달하면 이주일간 해당 항공편 운항이 금지된다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 147.925엔에서 146.610엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 0.99590달러를 나타냈다.
<주요국 환율>
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유로/달러 0.99588
호주/달러 0.6468
달러/엔 146.654
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "시장에 신 위원이 이달 기준금리 동결을 주장할 것이라는 기대감도 있는 것 같은데 과한 듯하다"며 "연준이 최종금리 상한을 올린 상황에서 금통위의 고민은 25bp냐, 50bp냐일 것"이라고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스는 자산스왑이나 부채스왑이나 다 마른 상황"이라며 "포지션 때문에 스크린을 맞추려고 무리하는 사람이 없다"고 말했다.
그는 "이자율의 경우 정부 대책을 보면 잘못하면 큰 일 나겠다는 인식이 엿보인다"며 "금리는 내려갈 것으로 보지만 일단 미국 고용지표까지는 지켜봐야 할 듯하다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +84,630
증권 -16,117
은행 -28,797
투신 -29,780
보험 -3,609
개인 +15,920
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +39,739
증권 -13,640
은행 +11,675
투신 -2,133
보험 -11,372
개인 -1,640
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<이론가>
<3년선물>
21-10 4.124
22-1 4.263
22-4 4.125
이론가 102.22 (고평2틱)
*종가(102.24)
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<10년선물>
21-11 4.217
22-5 4.191
이론가 106.35 (고평17틱)
*종가(106.52)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.015%(-11bp)
- 91일물 CD 3.970%(보합)
- 통안채 3.845%(-1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국19-7 : 3개
국20-3 : 20개
국20-8 : 37개
국21-4 : 52개
국21-10 : 68개
국22-4 : 85개
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<5년물>
국18-1 : 12개
국18-6 : 29개
국19-1 : 45개
국19-5 : 60개
국20-1 : 75개
국20-6 : 89개
국21-1 : 103개
국21-7 : 118개
국22-1 : 133개
국22-8 : 149개
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<10년물>
국18-4 : 167개
국18-10: 177개
국19-4 : 186개
국19-8 : 193개
국20-4 : 203개
국20-9 : 214개
국21-5 : 229개
국21-11 : 243개
국22-5 : 266개
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<20년물>
국16-6: 306개
국17-5: 338개
국18-7: 355개
국19-6: 327개
국20-7: 348개
국21-9: 371개
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<30년물>
국16-1: 415개
국17-1: 429개
국18-2: 465개
국19-2: 434개
국20-2: 407개
국21-2: 436개
국22-2: 485개
국22-9: 535개
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<50년물>
국16-9 : 429개
국18-8 : 487개
국20-10 : 442개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 56개
국18-10: 60개
국19-4 : 63개
국19-8 : 65개
국20-4 : 68개
국20-9 : 72개
국21-5 : 77개
국21-11 : 82개
국22-5 : 90개
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<20년물>
국16-6 : 103개
국17-5 : 114개
국18-7 : 119개
국19-6 : 110개
국20-7 : 117개
국21-9 : 125개
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<30년물>
국16-1: 140개
국17-1: 144개
국18-2: 156개
국19-2: 146개
국20-2: 137개
국21-2: 147개
국22-2: 163개
국22-9: 180개
------------------
<50년물>
국16-9 : 144개
국18-8 : 164개
국20-10 : 149개
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<주간 경제일정>
*07일(월)
국고 3y 6000억 입찰
국고 3y 4000억 입찰
만기 1조 6790억
기재부, KDI 경제동향(2022. 11)(8일 조간)
中 10월 외환보유액, 10월 무역수지
호주 10월 ANZ 구인광고, 10월 외환보유액
독일 9월 산업생산
EU 유로존 재무장관 협의체(유로그룹) 회의
美 9월 소비자신용
美 10월 고용추세지수
*08일(화)
국고 2y 7000억 입찰
국고 2y 4000억 입찰
만기 2조 7836억
통안만기 1조 / 통안계정 만기 3000억
기재부, 2022년 3/4분기 제조업 국내공급동향(9일 조간)
기재부, KDI 현안분석'장기경제성장률 전망과 시사점'(9일 조간)
한은, 2022년 9월 국제수지(잠정)(08:00)
日 9월 가계지출, 10월 외환보유액, 9월 경기동향지수(예비치)
日 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
호주 10월 내셔널호주은행(NAB) 기업신뢰지수
프랑스 9월무역수지, 9월 경상수지
EU 9월 소매판매, 경제·재무장관 이사회(ECOFIN) 회의
美 미국 중간선거
美 11월 경기낙관지수
美 10월 전미자영업연맹(NFIB) 소기업 낙관지수
美 존슨 레드북 소매판매지수
*09일(수)
지준일
만기 2조 6973억 / 통안만기 1조 8500억
기재부, 2022년 10월 고용동향(08:00), 10월 고용동향 분석(09:00)
한은, 2022년 10월중 금융시장 동향(12:00)
한은, 2022년 10월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
日 9월 경상수지, 10월 경기관측보고서
日 10월 은행대출, 10월 대내외증권거래, 10월 기업도산
中 10월 소비자물가지수(CPI, 10월 생산자물가지수(PPI)
프랑스 9월 경제협력개발기구(OECD) 경기선행지수
EU 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의
美 9월 도매재고, 미국석유협회(API) 주간 원유재고
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
*10일(목)
한은RP 환매수 20조 / 만기 1조 8879억
코스피200옵션 2211 최종거래일
미니코스피200 선물/옵션 2211 최종거래일
코스닥150 옵션 2211 최종거래일
주식선물/옵션 2211 최종거래일 / 코스피200위클리옵션 2211W03 상장일
기재부, '22.11월 국고채「모집 방식 비경쟁인수」발행여부 및 발행계획(17:00)
기재부, KDI 경제전망(2022. 하반기)(11일 조간)
한은, 금융통화위원회 본회의(비통방)
日 10월 광의통화(M2), 10월 공작기계수주(예비치)
프랑스 9월 OECD 실업률
EU ECB 경제보고서
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 10월 CPI, 10월 실질소득, 주간곡물수출
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 10월 재무부 대차대조표
*11일(금)
국고 50y 2000억 입찰
만기 2조 7417억
코스피200옵션 2305 상장일
미니코스피200 선물/옵션 2305 상장일
코스닥150옵션 2302 상장일
주식선물/옵션 2302 상장일
기재부, 2022년 11월 최근 경제동향(10:00)
금감원, 2022년 10월 외국인 증권투자 동향(14일 석간)
日 10월 PPI
中 10월 무역수지, 10월 산업생산, 10월 소매판매
독일 10월 PPI
英 Q3 국내총생산(GDP)
英 9월 산업생산, 9월 무역수지, 9월 건설생산, Q3 건설수주
EU 10월 장기금리통계
美 11월 미시간대 소비자태도지수
美 '재향군인의 날'로 인한 금융시장 휴장
美 외국중앙은행 미 국채보유량
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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11월 2주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 2.9조/ 4.7조/ 0.6조/ 8.7조
11월 3주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 0.7조/ 3.5조/ 0.2조/ 4.9조
11월 4주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 0.9조/ 3.0조/ 0.2조/ 4.9조
11월 5주: 1.3조/ 0.3조/ 0.2조/ 10.4조/ 3.4조/ 0.6조/ 16.2조
(끝)