모닝브리핑 (2022.10.31)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…PCE물가 올라도 FOMC 앞둔 피벗 기대
* [미증시]
- 뉴욕증시가 애플과 인텔의 주가 상승에 힘입어 강한 상승세
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 중국의 '제로 코로나19' 정책 지속에 따른 성장 둔화 우려로 하락
. 2년물 +10bp(4.41%)
. 5년물 +11bp(4.18%)
. 10년물 +9bp(4.01%)
. 30년물 +6bp(4.15%) [연합참조]
4
DJ 32,861.80p +2.59% (+828.52p)
NSQ 11,102.45p +2.87% (+309.78p)
S&P 3,901.06p +2.46% (+93.76p)
WTI 12월 -$1.18 ($87.90)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +14bp(+2.10%) +0.24%
프 랑 스 +11bp(+2.60%) +0.46%
이탈리아 +12bp(+4.15%) -0.27%
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스 페 인 +8bp(+3.13%) -0.06%
포르투갈 +14bp(+3.07%) -0.32%
그 리 스 +10bp(+4.48%) -0.23%
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영 국 +6bp(+3.47%) -0.37%
호 주 -10bp(+3.74%) -0.98%
일 본 -1bp(+0.24%) -0.88%
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달러/원 NDF(1M) 1421.90원 (+0.55원)
- 미국 9월 개인소비지출(PCE) 가격 지수가 대체로 예상 수준에 부합했으나 여전히 높은 물가 상승세를 재확인하며 달러 가치가 소폭 올랐다. 달러 인덱스는 110.6선을 나타냈다.
9월 근원 PCE 가격지수는 전월 대비 0.5% 올랐다. 전년 동월 대비로는 5.1% 상승했다. 지난 8월에 4.9% 상승에서 상승 폭이 커졌다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 146.457엔에서 147.450엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 0.99660달러를 나타냈다.
역외 달러-위안(CNH) 환율은 7.27위안대로 올랐다.
<주요국 환율>
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유로/달러 0.99640
호주/달러 0.6408
달러/엔 147.478
<해외 뉴스>
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<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "정부가 워낙 강력한 의지로 안정책을 내놓고 있어 국채시장까지는 어느 정도 회복되는 모양새"라며 "다만 연말이다 보니 과감하게 돈을 풀 수 있는 곳이 없어 여전히 불안하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "오늘 미국 PCE 지표를 봐야 할 듯하고 다음주 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과가 중요할 듯하다"며 "기대감은 있지만 여전히 조심스럽다"고 말했다. 그는 "크로스는 전반적으로 거래량이 많지 않았다"며 "시장이 변곡점 근처에 와 있는 게 아닌가 싶다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +100,397
증권 -10,972
은행 -25,753
투신 -33,336
보험 -4,783
개인 -464
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +41,455
증권 -22,795
은행 +8,903
투신 -3,911
보험 -6,162
개인 -1,583
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<이론가>
<3년선물>
21-10 4.124
22-1 4.251
22-4 4.123
이론가 102.23 (고평8틱)
*종가(102.31)
----------------
<10년선물>
21-11 4.193
22-5 4.177
이론가 106.51 (고평15틱)
*종가(106.66)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.035%(-9bp)
- 91일물 CD 3.950%(+1bp)
- 통안채 3.684%(-2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국19-7 : 4개
국20-3 : 21개
국20-8 : 37개
국21-4 : 53개
국21-10 : 69개
국22-4 : 85개
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<5년물>
국18-1 : 13개
국18-6 : 29개
국19-1 : 46개
국19-5 : 61개
국20-1 : 76개
국20-6 : 90개
국21-1 : 103개
국21-7 : 118개
국22-1 : 133개
국22-8 : 150개
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<10년물>
국18-4 : 167개
국18-10: 178개
국19-4 : 186개
국19-8 : 194개
국20-4 : 204개
국20-9 : 215개
국21-5 : 229개
국21-11 : 244개
국22-5 : 270개
------------------
<20년물>
국16-6: 306개
국17-5: 338개
국18-7: 355개
국19-6: 328개
국20-7: 349개
국21-9: 372개
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<30년물>
국16-1: 417개
국17-1: 431개
국18-2: 468개
국19-2: 437개
국20-2: 410개
국21-2: 440개
국22-2: 489개
국22-9: 539개
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<50년물>
국16-9 : 434개
국18-8 : 494개
국20-10 : 448개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 56개
국18-10: 60개
국19-4 : 63개
국19-8 : 65개
국20-4 : 68개
국20-9 : 72개
국21-5 : 77개
국21-11 : 82개
국22-5 : 90개
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<20년물>
국16-6 : 103개
국17-5 : 114개
국18-7 : 119개
국19-6 : 110개
국20-7 : 117개
국21-9 : 125개
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<30년물>
국16-1: 140개
국17-1: 145개
국18-2: 157개
국19-2: 147개
국20-2: 138개
국21-2: 148개
국22-2: 164개
국22-9: 181개
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<50년물>
국16-9 : 146개
국18-8 : 166개
국20-10 : 151개
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<주간 경제일정>
*31일(월)
만기 4조 5381억
국채만기 1조 71억
기재부, 2022년 9월 산업활동동향(08:00)
기재부, 2022년 9월 산업활동동향 및 평가(09:00)
기재부, 2022년 9월 국세수입 현황(10:00)
日 9월 산업생산(예비치), 9월 소매판매(예비치)
日 10월 소비자신뢰지수, 9월 건설수주
中 10월공식 제조업 PMI, 10월공식 비제조업 PMI
호주 9월 소매판매, 9월 외환보유액/외화유동성
독일 9월 수출입물가지수, 9월 소매판매
英 9월 BOE 실질금리, 9월 민간대출, Q3 BOE 자산매입 분기 보고서
EU 10월유로존 CPI(예비치), Q3 GDP(예비치)
美 10월 시카고 연방준비은행(연은) PMI
美 10월 댈러스 연방준비은행(연은) 제조업지수
美 외국인 미 유가증권 보유현황 발표
*01일(화)
만기 2조 7406억
통안만기 1조 300억
산업통상자원부, 2022년 10월 수출입 동향(11:00)
한은, 2022년도 BIS 주관「전세계 외환 및 장외파생상품 시장 조사(거래금액 부문)」결과(12:00)
한은, 2022년 19차(10.12일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개(배포시)_홈페이지 게시(배포시(홈페이지 16:00 게시))
日 10월 지분은행 제조업 PMI
中 10월 차이신 제조업 PMI
호주 10월 S&P 글로벌 제조업 PMI, 11월 호주 기준금리 결정
英 10월 S&P 글로벌/CIPS 제조업 PMI
캐나다 10월 S&P 글로벌 제조업 PMI
美 연방공개시장위원회(FOMC) 회의
美 존슨 레드북 소매판매지수
美 미국 9월건설지출, 10월 S&P 글로벌 제조업 PMI
美 미국 9월JOLTs (구인·이직 보고서)
美 10월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고
*02일(수)
만기 2조 5258억
기재부, 2022년 10월 소비자물가동향(08:00)
기재부, 2022년 10월 소비자물가동향 분석(09:00)
한은, 「2022 통화정책 워크숍」개최(12:00)
日 10월 본원통화, BOJ 통화정책회의 의사록
독일 9월 무역수지, 10월 실업률, 10월S&P 글로벌 제조업 PMI
프랑스 10월 S&P 글로벌 제조업 PMI
英 10월 협의통화 및 준비잔고 / EU 10월 S&P 글로벌 유로존 제조업 PMI
美 미국 기준금리 결정
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 10월 ADP 고용보고서
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
*03일(목)
만기 1조 2314억 / 한은RP 환매수 18조
코스피200위클리옵션 2211W01 최종거래일
한은, 13:50 총재 통화정책워크숍(한국은행 대회의실)
한은, 2022년 10월말 외환보유액(06:00)
한은, 이창용 한국은행 총재,「BIS 총재회의」참석(12:00)
中 10월 Caixin 서비스업 PMI
英 기준금리 결정, 10월 외환보유액
英 10월 S&P 글로벌/CIPS 서비스업 PMI
英 BOE 통화정책 보고서, 통화정책회의 의사록
프랑스 9월 OECD CPI / EU 9월 실업률 / 日 Culture Day 휴장
美 9월 무역수지, 10월 챌린저 감원보고서
美 주간 신규실업보험 청구자수, Q3 생산성·단위노동비용
美 10월 S&P 글로벌 서비스업 PMI, 외국중앙은행 미 국채 보유량 / 10월 공급관리협회(ISM) 비제조업 PMI
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
*04일(금)
만기 2조 3740억
日 10월 지분은행 서비스업 PMI
호주 RBA 통화정책 성명, 호주 9월 소매판매
독일 9월 제조업수주
독일 10월 S&P 글로벌 서비스업 PMI
프랑스 9월 산업생산
프랑스 10월 S&P 글로벌 서비스업 PMI
EU 10월 S&P 글로벌 유로존 서비스업 PMI
EU 9월 PPI
캐나다 10월 실업률
美 10월 비농업부문 신규고용자수·실업률
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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11월 1주: 1.0조/ 0.2조/ 0.7조/ 1.0조/ 4.2조/ 1.3조/ 8.4조
11월 2주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 2.9조/ 4.7조/ 0.6조/ 8.7조
11월 3주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 0.7조/ 3.5조/ 0.2조/ 4.9조
11월 4주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 0.9조/ 3.0조/ 0.2조/ 4.9조
(끝)