모닝브리핑 (2022.10.28)

★Morning Brief★

모닝브리핑 (2022.10.28)

폴라리스한 2022. 10. 28. 07:59

* [미국채]

- 미 국채가 상승…주요국 75bp 인상 한계도달·경기침체 우려

* [미증시]

- 뉴욕증시는 미국의 3분기 국내총생산(GDP) 성장률 반등에도 페이스북 모기업 메타 주가가 폭락하면서 혼조세

* [국제유가]

- 뉴욕유가는 미국의 국내총생산(GDP)성장률이 반등세로 돌아섰다는 소식 등에 상승

. 2년물 -13bp(4.29%)

. 5년물 -12bp(4.07%)

. 10년물 -8bp(3.92%)

. 30년물 -6bp(4.08%) [연합참조]

DJ 32,033.28p +0.61% (+194.17p)

NSQ 10,792.67p -1.63% (-178.32p)

S&P 3,807.30p -0.61% (-23.30p)

WTI 12월 +$1.17 ($89.08)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국 국채10년 증시

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독 일 -15bp(+1.96%) +0.12%

프 랑 스 -16bp(+2.49%) -0.51%

이탈리아 -30bp(+4.03%) +0.90%

----------------------------------

스 페 인 -16bp(+3.05%) +0.64%

포르투갈 -20bp(+2.03%) -0.30%

그 리 스 -24bp(+4.38%) -0.23%

----------------------------------

영 국 -16bp(+3.41%) +0.25%

호 주 -9bp(+3.84%) +0.53%

일 본 -1bp(+0.25%) -0.32%

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달러/원 NDF(1M) 1420.50원 (+3.80원)

- 간밤 유럽중앙은행(ECB)이 75bp 금리 인상을 단행했지만, 유로화 가치는 약세를 보였다.

금리 인상이 가격에 선반영된 것으로 풀이됐다. ECB가 향후 긴축 속도를 줄일 수 있다는 전망도 유로화 반등을 제한했다.

미국의 3분기 국내총생산(GDP)은 전기 대비 연율 2.6% 증가한 것으로 집계됐다. 전문가 예상치 2.3% 증가를 상회했다.

달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 145.550엔에서 146.300엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 0.99650달러를 나타냈다.

<주요국 환율>

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유로/달러 0.99624

호주/달러 0.6449

달러/엔 146.273

<해외 뉴스>

▲전문가들 'ECB '상당한 진전'은 금리인상 속도 둔화 시사'

- 유럽중앙은행(ECB)이 2회 연속 75bp 금리 인상에 나서면서 '상당한 진전'이라고 평가한 것은 향후 긴축 속도를 줄일 수 있음을 시사한다는 분석이 제기됐다. 27일(현지시간) 다우존스에 따르면 판테온 매크로이코노믹스의 클라우스 비스테센 유로존 이코노미스트는 "ECB의 추가 금리 인상이 예상되지만 중앙은행이 긴축 속도 둔화를 시사하고 있다"고 말했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4239718

▲유로화, ECB 75bp 인상에도 되레 약세…기대 선반영

- 유로화 가치가 유럽중앙은행(ECB)의 자이언트 스텝에도 되레 하락했다. ECB가기준금리를 75bp 인상하는 자이언트스텝을 채택할 것이라는 기대가 선반영된 영향 등으로 풀이됐다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 27일 오전 8시30분 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 유로화는 유로당 1.00126달러에 움직여,전장 가격인 1.00820달러보다 0.000694달러(0.69%) 하락했다.유로 달러 환율은 한때 0.99840달러에 거래되는 등 달러화와 1대 1의 등가로 교환되는 패리티(parity) 환율이 깨지기도 했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4239680

▲배런스 "美 GDP 반등이 보기보다 좋지 않은 까닭은…."

- 상반기에 역성장한 뒤 3분기에 성장세를 회복한 3분기 미국의 국내총생산(GDP) 증가율이 경기 침체 우려를 잠재우지 못할 것으로 배런스가 27일(현지시간) 보도했다. 대외 균형이 기여한 부분이 많이 늘어난 가운데 가계의 소비와 기업의 투자가 기여한 부문은 더디게 회복되고 있다는 이유에서다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4239713

▲맥도날드, 강세…동일매장 매출 9.5% 급증

- 미국의 대표적인 패스트푸드 체인인 맥도날드(NYS:MCD)의 주가가 27일 뉴욕증시에서 상승세를 보이고 있다. 회사가 예상치를 뛰어넘은 3분기 동일점포 매출 등 양호한 실적을 발표하면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 맥도날드(NYS:MCD)는 2.68달러의 주당순이익(EPS)와 58억 7천만달러의 매출을 올렸다고 발표했다. 분석가들은 57억 달러의 매출에 2.58달러의 EPS를 예상했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4239714

▲ECB, 정책금리 75bp 인상…두달 연속 '자이언트 스텝'(종합)

- 유럽중앙은행(ECB)이 정책금리를 75bp 인상했다. ECB는 27일(현지시간) 발표한 성명에서 주요 정책 금리인 예금금리를 0.75%에서 1.5%로 인상했다. ECB는 레피(Refi) 금리는 1.25%에서 2%로 인상하고, 한계 대출금리도 1.50%에서 2.25%로 인상했다. ECB는 지난 7월에 50bp 금리 인상으로 마이너스 금리 시대에 종지부를 찍은 이후 9월과 10월 두 달 연속 금리를 75bp 인상했다. 이번 인상은 3회 연속 인상이다. ECB는 지난 7월 50bp 금리 인상은 11년 만에 첫 금리 인상이었다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4239681

▲美 9월 내구재수주 전월비 0.4%↑…예상치 하회(상보)

- 올해 9월 미국 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 수주가 예상보다 적게 늘어났다. 미 상무부는 27일(현지시간) 9월 내구재 수주 실적이 전월보다 0.4% 늘어난 2천747억 달러로 집계됐다고 발표했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 0.7% 증가를 밑도는 수준이다. 8월 수치는 2천727억 달러에서 2천737억 달러로 수정됐다. 증감율도 0.2% 감소에서 0.2% 증가로 수정됐다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4239693

▲[뉴욕유가] 미국 GDP 성장률 호조에 3일째 상승

- 뉴욕유가는 미국의 국내총생산(GDP)성장률이 반등세로 돌아섰다는 소식 등에 상승했다. 27일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 12월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.17달러(1.33%) 오른 배럴당 89.08달러에 거래를 마쳤다. 팩트셋 자료에 따르면 이는 지난 13일 이후 최고치다. 유가는 미국의 지표 호조에 3거래일째 상승했다. 3일간 상승률은 5.32%에 달한다. 미 상무부가 발표한 미국의 계절 조정 기준 3분기(7~9월) GDP는 전기 대비 연율 2.6% 증가한 것으로 잠정 집계됐다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4239724

▲라가르드 "연속적 75bp 인상, 상당한 진전…정책정상화 안 끝났다"(상보)

- 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재가 금리인상과 함께 완화적인 통화정책을 줄이는 상당한 진전을 이뤘다고 말했다. 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 27일(현지시간) ECB가 75bp 금리인상을 결정한 후 기자회견에서 "두 번 연속으로 75bp 큰 폭 금리인상을 결정했다"며 이같이 말했다. 그는 이런 결정이 "완화적인 통화정책을 거둬들이기 위해 상당한 진전(substantial progress)을 추구하기 위한 것"이라고 설명했다. ECB는 올해 50bp 첫 금리인상 이후 두 차례의 75bp 금리인상으로 급격히 금리를 올렸다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4239715

▲유로존 국채수익률 하락…'ECB 75bp 인상, 상당한 진전·경기침체 우려'

- 독일을 비롯한 유로존 국채수익률이 유럽중앙은행(ECB)이 2회 연속 75bp 금리인상에 하락했다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 오전 11시16분 현재(미 동부시간) 독일 10년물 분트 수익률은 전거래일보다 11bp 이상 하락한 1.99%에 거래됐다. 독일 10년물 국채수익률은 장중 2.07%대에 고점을 기록했으나 ECB 결정 이후 점차 레벨을 낮춰 1.99%대까지 내렸다. 같은 시각 이탈리아 10년물 국채수익률은 25bp 이상 급락한 4.06%를 나타냈다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4239719

▲10월 캔자스시티 연은 제조업지수 -7…2020년 5월 이후 최저

- 10월 캔자스시티 연방준비은행(연은) 관할 지역의 제조업 성장세가 2년 반 만에 최저 수준을 경신했다. 27일(현지시간) 캔자스시티 연은에 따르면 10월 관할지역 제조업 합성지수는 -7로 전월에 기록한 1보다 하락했다. 이는 지난 2020년 5월 이후 가장 낮은 수준이다. 10월 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 0.8 상승보다 훨씬 낮다. 10월 제조업 생산지수는 -22로 전월 2에서 마이너스 전환했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4239720

▲[뉴욕 금가격] 美 3분기 GDP 호조에 하락

- 금 가격이 하락했다. 금 선물 가격은 전일 2주만에 최고치를 기록했으나 이날은 미국 국내총생산(GDP) 성장률이 나쁘지 않게 나오면서 하락했다. 27일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 마감가 대비 3.60달러(0.2%) 하락한 온스당 1,665.60달러에 거래됐다. 금 가격은 이날 미국 경제성장률이 예상보다 양호한 것으로 나오면서 하락했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4239721

▲美금리선물 시장, 11월 연준 50bp로 속도조절 가능성 11%대로 확대

- 미국 연방기금 금리선물 시장 투자자들이 미 연방준비제도(Fed·연준)가 11월 1~2일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리 인상폭을 줄일 가능성을 약간 높였다. 27일 오후 1시56분 현재(현지시간) 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 투자자들은 11월에 연준의 50bp 금리인상 가능성을 11.5%로 반영했다. 최근 99%까지 예상되면서 기정사실화됐던 11월 75bp 인상 가능성은 88.5%대로 낮아졌다. 12월 FOMC는 금리인상 속도 조절 가능성에 무게가 실리고 있다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4239722

▲'금리가 9.6%라니'…미 재무부 'I본드' 마감 앞두고 수요 폭증

- 미국 재무부가 발행하는 인플레이션 연동 저축채권인 I본드 수요가 폭증했다. 27일(현지시간) 배런스에 따르면 미 재무부는 지난 수요일(28일)로 끝난 주까지 19억5천만달러의 I본드를 발행했다. 이는 10월 초반보다 약 7억 달러 증가한 것으로 7월부터 9월까지 월 22억~24억달러를 발행한 것과 비교된다. 주목할 점은 금리가 9.6%에 달했다는 점이다. 금리는 6개월 마다 바뀌며, 11월 1일 기준으로 3~9월까지 소비자물가지수(CPI) 기반으로 약 6.5%까지 떨어질 것으로 배런스는 예상했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4239725

▲[뉴욕채권] 미 국채가 상승…주요국 75bp 인상 한계도달·경기침체 우려

- 미 국채 가격이 상승했다. 유럽중앙은행(ECB)이 2개월 연속 75bp 금리 인상에 나서면서 시장 참가자들은 미 연방준비제도(Fed·연준)의 11월 75bp 금리 인상과 12월 속도 조절에 주목하고 있다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재가 두 번의 75bp 금리 인상으로 완화적인 정책을 줄이는 데 상당한 진전을 이뤘다고 평가한 것이 향후 금리인상폭 축소를 시사한 것이라는 인식도 자리를 잡았다. 미 10년물과 3개월물 국채수익률 역전도 지속돼 경기 침체 우려가 유지됐다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4239727

▲美 3분기 GDP 속보치 2.6%↑…올해 들어 첫 '플러스' 성장(종합)

- 연이어 역성장하던 미국 경제가 올해 들어 처음으로 성장세를 기록했다. 미 상무부는 27일(현지시간) 계절 조정 기준 3분기(7~9월) 미국의 국내총생산(GDP)이 전기 대비 연율 2.6% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 발표했다. 앞선 두 개 분기 동안 마이너스(-)를 기록했던 성장률이 3개 분기 만에 플러스(+)로 돌아선 모습이다. 3분기 GDP 속보치는 월스트리트저널(WSJ) 전문가들의 예상치 2.3% 증가도 상회했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4239717

▲미 주간 신규 실업보험 청구자수 21만7천 명…예상치 하회(상보)

- 미국 주간 신규 실업보험 청구자 수가 월가 예상을 소폭 하회했다. 27일(현지시간) 미 노동부에 따르면 지난 22일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 3천 명 증가한 21만7천 명으로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 22만 명에 살짝 못 미치는 수준이다. 직전 주 수치는 21만4천 명이었다. 변동성이 덜한 4주 이동평균 실업보험 청구자 수는 21만9천 명으로 직전주보다 6천750명 증가했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4239705

▲메타, 월가서 부정적 평가 잇달아…주가 20%대 폭락

- 메타 플랫폼스(NAS:META)가 부진한 실적을 발표하면서 월스트리트에서는 부정적인 평가가 쏟아졌다. 메타의 주가는 20% 이상 폭락하면서 약 6년 만에 최저치로 추락했다. 연합인포맥스에 따르면 뉴욕증시에서 메타 플랫폼스는 27일(현지시간) 폭락세를 연출했다. 개장 직후부터 20%대 폭락세를 보였고, 장중 주가는 전장대비 25% 급락한 97.36달러까지 하락했다. CNBC에 따르면 이날 메타의 주가는 2016년 이후 6년 만에 가장 낮은 수준이다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4239729

▲뉴욕증시 7대 빅테크 시총, 1년간 3조 달러 이상 증발

- 뉴욕증시의 빅테크 대표 주자들의 기업 가치가 지난 1년간 천문학적인 규모로 줄어든 것으로 나타났다. 27일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC의 분석에 따르면 지난 1년 동안 뉴욕증시 7대 빅테크 종목들의 시가총액은 3조 달러 이상 증발했다. 7대 종목은 알파벳(NAS:GOOGL), 애플(NAS:AAPL), 마이크로소프트(NAS:MSFT), 메타 플랫폼스(NAS:META), 아마존(NAS:AMZN), 테슬라(NAS:TSLA), 넷플릭스(NAS:NFLX)였다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4239730

▲뉴욕증시, 美GDP·실적 발표 속 혼조…나스닥 1.63%↓마감

- 뉴욕증시가 미국의 3분기 국내총생산(GDP) 성장률 반등에도 페이스북 모기업 메타의 주가가 폭락세를 보이면서 혼조세를 보였다. 27일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 194.17포인트(0.61%) 오른 32,033.28로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 23.30포인트(0.61%) 하락한 3,807.30으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 178.32포인트(1.63%) 떨어진 10,792.68로 장을 마감했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4239734

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<전일 채권 마감시황 중>

- 증권사 채권 딜러는 "장 후반에 밀린 건 큰 의미를 두기 어려워 보인다"며 "다음 주 국고채 30년물 앞두고 있는 데다 최근 금리 낙폭이 워낙 컸고 정책적으로 나올 만한 게 거의 다 나왔다는 인식에 매도가 나온 듯하다"고 말했다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

- 국내 은행 스왑 딜러는 "정책 쪽에서 나올 건 오늘 다 나온 듯하다는 인식에 이자율 포지션 정리 매물이 늘어난 듯하다"며 "이제 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의와 미국 경제지표를 봐야 하는 시점"이라고 말했다.

그는 "크로스 단기 테너로는 선물환이 일부 나왔다"며 "장기 테너 금리는 IRS 따라 떨어졌는데 이후에는 딱히 아무도 건드리지 않는 분위기였다"고 평가했다.

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인 +93,987

증권 -8,374

은행 -25,705

투신 -31,995

보험 -4,981

개인 -349

[10선 누적순매수 (추정)]

외인 +37,103

증권 -19,459

은행 +10,167

투신 -5,514

보험 -2,826

개인 -1,402

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<이론가>

<3년선물>

21-10 4.256

22-1 4.395

22-4 4.260

이론가 101.82 (고평1틱)

*종가(101.83)

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<10년선물>

21-11 4.341

22-5 4.315

이론가 105.30 (고평4틱)

*종가(105.34)

.........................................................

<전일 단기금리 동향>

- O/N call 3.123%(-1bp)

- 91일물 CD 3.940%(보합)

- 통안채 3.707%(+4bp)

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<3년선물 헤지레이셔>

종 목 : 수량

-----------------

<3년물>

국19-7 : 5개

국20-3 : 22개

국20-8 : 38개

국21-4 : 54개

국21-10 : 70개

국22-4 : 86개

-----------------

<5년물>

국18-1 : 13개

국18-6 : 30개

국19-1 : 47개

국19-5 : 62개

국20-1 : 77개

국20-6 : 90개

국21-1 : 104개

국21-7 : 118개

국22-1 : 133개

국22-8 : 149개

------------------

<10년물>

국18-4 : 166개

국18-10: 176개

국19-4 : 184개

국19-8 : 190개

국20-4 : 200개

국20-9 : 210개

국21-5 : 224개

국21-11 : 238개

국22-5 : 260개

------------------

<20년물>

국16-6: 294개

국17-5: 324개

국18-7: 339개

국19-6: 311개

국20-7: 330개

국21-9: 351개

----------------

<30년물>

국16-1: 391개

국17-1: 404개

국18-2: 438개

국19-2: 409개

국20-2: 383개

국21-2: 410개

국22-2: 457개

국22-9: 504개

----------------

<50년물>

국16-9 : 391개

국18-8 : 445개

국20-10 : 402개

================

.................

<10년선물 헤지레이셔>

종 목 : 수량

------------------

<10년물>

국18-4 : 57개

국18-10: 61개

국19-4 : 64개

국19-8 : 66개

국20-4 : 69개

국20-9 : 73개

국21-5 : 77개

국21-11 : 82개

국22-5 : 90개

-----------------

<20년물>

국16-6 : 102개

국17-5 : 112개

국18-7 : 127개

국19-6 : 108개

국20-7 : 114개

국21-9 : 121개

-----------------

<30년물>

국16-1: 135개

국17-1: 140개

국18-2: 152개

국19-2: 141개

국20-2: 132개

국21-2: 142개

국22-2: 158개

국22-9: 175개

------------------

<50년물>

국16-9 : 135개

국18-8 : 154개

국20-10 : 139개

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<주간 경제일정>

*28일(금)

만기 2조 6564억

한은, 2022년 9월 금융기관 가중평균금리(12:00)

한은, 2022년 11월 통화안정증권 발행 계획(16:30)

日 일본중앙은행(BOJ) 기준금리 결정

日 10월 도쿄 CPI / 9월 실업률

호주 Q3 PPI

프랑스 10월 GDP, 10월 CPI, 10월 PPI

독일 Q3 GDP, 10월 CPI

EU Q4 유럽중앙은행(ECB) 전문가 물가 예측전망

EU 10월 경기체감지수, 10월 소비자신뢰지수

러시아 기준금리 결정

캐나다 8월 GDP

美 9월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득

美 Q3 고용비용지수

美 10월 미시간대 소비자태도지수(확정치)

美 9월잠정주택판매

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<채권만기(표)>

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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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10월 4주: 없음/ 없음/ 0.7조/ 0.8조/ 4.2조/ 1.9조/ 7.6조

11월 1주: 1.0조/ 0.2조/ 0.7조/ 1.0조/ 4.2조/ 1.3조/ 8.4조

11월 2주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 2.9조/ 4.7조/ 0.6조/ 8.7조

11월 3주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 0.7조/ 3.5조/ 0.2조/ 4.9조

(끝)