모닝브리핑 (2022.10.19)
* [미국채]
- 미 국채가 혼조…英BOE 11월 QT 발표·연준 긴축 지속
* [미증시]
- 뉴욕증시는 기업들의 실적이 긍정적으로 나오면서 상승
* [국제유가]
- 뉴욕유가가 미국 정부가 전략 비축유 방출을 검토하고 있다는 소식에 하락
. 2년물 -1bp(4.44%)
. 5년물 -0bp(4.23%)
. 10년물 -0bp(4.01%)
. 30년물 +1bp(4.03%) [연합참조]
DJ 30,523.80p +1.12% (+337.98p)
NSQ 10,772.40p +0.90% (+96.60p)
S&P 3,719.98p +1.14% (+42.03p)
WTI 11월 -$2.64 ($82.82)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +2bp(+2.29%) +0.92%
프 랑 스 -0bp(+2.85%) +0.44%
이탈리아 +2bp(+4.70%) +0.93%
----------------------------------
스 페 인 -3bp(+3.39%) +0.72%
포르투갈 +2bp(+3.35%) -0.48%
그 리 스 +7bp(+4.98%) +1.00%
----------------------------------
영 국 -3bp(+3.94%) +0.24%
호 주 -10bp(+3.93%) +1.78%
일 본 +0bp(+0.25%) +1.42%
----------------------------------
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달러/원 NDF(1M) 1425.00원 (+2.70원)
- 달러가 위험 선호 심리에 약세를 이어갔다. 달러 인덱스는 112선을 밑돌았다.
다만 달러-원은 달러-위안(CNH)에 연동하며 소폭 상승했다. 달러-위안(CNH)은 7.22위안대로 올랐다.
잉글랜드은행(BOE)은 오는 11월 1일부터 보유 국채를 매각할 것이라고 밝혔다. 영국 정부의 예산안 발표가 10월 31일에 예정된 점을 고려해 하루 밀렸다. 파운드-달러 환율은 1.132달러를 기록했다.
엔화는 BOJ 개입 경계감 속에서도 약세를 이어갔다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 148.900엔에서 149.240엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 0.98620달러를 나타냈다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 0.98522
호주/달러 0.6309
달러/엔 149.268
<해외 뉴스>
▲골드만 CEO "경기 침체 가능…지금은 조심할 때"
- 데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)가 경기 침체의 가능성도 충분하다며 지금은 주의를 기울여야 할 때라고 조언했다. 솔로몬 CEO는 18일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 "나는 신중해야 할 때라고 생각한다. 위험에 기반한 사업을 하고 있다면 여러분의 위험 상자, 즉 위험 선호에 대해 좀 더 신중하게 생각해야 할 때라고 생각한다"라고 말했다. 솔로몬은 "앞으로 더 많은 변동성이 있다는 것을 예상해야 한다. 그렇다고 우리가 정말 어려운 경제 시나리오를 갖고 있다고 확실히 말하는 것은 아니다. 하지만 (여러) 결과의 분포에 기반할 때 미국에서 침체가 있을 가능성이 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238198
▲슈퍼마켓 체인 '앨버트슨' 강세…분기 실적 예상치 웃돌아
- 미국의 4위의 슈퍼마켓 체인인 앨버트슨 컴퍼니스(NYS:ACI)의 주가가 18일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 상승세를 타고 있다. 미국의 2위 슈퍼마켓 체인인 크로거(NYS:KR)와 합병하기로 한 앨버트슨 컴퍼니스(NYS:ACI)이 예상을 웃도는 실적을 발표하면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 앨버트슨 컴퍼니스(NYS:ACI)는 회계연도 2분기 이익과 매출이 증가했다고 보고했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238211
▲세일스포스, 5% 상승…행동주의 펀드 스타보드가 지분 확보
- 클라우딩 컴퓨팅 서비스를 제공하는 세일스포스(NYS:CRM)의 주가가 18일(현지시간) 뉴욕증시에서 급등하고 있다. 행동주의 펀드인 스타보드 밸류가 기업용 소프트웨어 전문 업체인 세일스포스(NYS:CRM)의 지분을 확보한 것으로 알려지면서다. 투자전문 매체인 CNBC와 배런스 등에 따르면 스타보드 밸류의 설립자인 제프 스미스는 세일스포스(NYS:CRM)의 지분을 상당한 규모로 확보한 것으로 알려졌다. 정확한 규모와 금액은 아직 밝혀지지 않았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238212
▲마켓워치 "뉴욕증시 추가 하락 우려"…경기침체 전망 반영 '미흡'
- 올해 들어 부진한 흐름을 보이는 뉴욕 증시가 추가로 하락할 수도 있다고 마켓워치가 18일 보도했다. 월가 전문가들의 경기 침체에 대한 우려가 증폭되는 가운데 뉴욕증시가 역사적 수준에 비해 아직 낙폭을 충분히 반영하지 않았다는 이유에서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 월가의 이코노미스트들은 월스트리트저널(WSJ)이 최근 조사한 설문에서 향후 12개월 동안 경기 침체 가능성을 63%로 예상했다. 지난 7월에는 해당 가능성이 49%로 예상됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238215
▲BI" 아이폰 제조사 폭스콘, 전기차 3종 전격 공개"
- 아이폰 제조를 위한 대만의 하청기업인 폭스콘이 3개 모델의 전기차를 공개했다고 비즈니스 인사이더가 18일 보도했다. 투자전문 매체인 비즈니스 인사이더에 따르면 폭스콘은 회사의 연례 행사인 '테크 데이'를 맞아 대만 최초의 전기 픽업 트럭을 포함한 세 개 모델의 전기차를 공개했다. 이에 앞서 폭스콘의 최고경영자(CEO)는 지난 5월 정기 주주총회에서 전기차 시장 진출에 대한 야망을 가지고 있다고 강조했다. 회사는 3년 안에 310억 달러 규모의 세계 시장에서 5%를 차지하기를 희망하는 것으로 알려졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238216
▲[뉴욕환시] 달러 인덱스, 위험선호에 하락…엔화,당국 경계감 속 약세
- 달러화가 달러 인덱스 기준으로 약세 흐름을 이어갔다. 위험선호 심리 회복과 함께 주요국 외환 당국이 시장 개입에 나설 조짐을 보이면서다. 영국 정부가 감세안을 철회하면서 글로벌 금융시장의 불안이 빠른 속도로 진정되고 있다. 엔화는 일본 외환 당국의 개입에 대한 경계감이 강화된 가운데 약세 흐름을 이어갔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238221
▲美 9월 산업생산 전월比 0.4%↑…예상치 상회
- 미국의 9월 산업생산이 전월보다 늘고, 예상치도 웃돌았다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 18일(현지시간) 9월 산업생산이 계절조정 기준 전월보다 0.4% 증가했다고 밝혔다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 0.1% 증가보다 더 많이 늘었다. 산업생산은 7월에 0.7% 증가한 후, 8월에 0.1% 감소했다가 다시 9월에 증가세로 돌아서는 등 고르지 못한 모습이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238199
▲英 잉글랜드은행, 국채 매각 10월 31일->11월 1일로 연기
- 영국 중앙은행인 잉글랜드 은행(BOE)이 오는 11월 1일부터 보유 국채를 매각할 것이라고 밝혔다. BOE는 18일(현지시간) 발표한 성명에서 "첫 번째 국채 매각을 2022년 10월 31일에 시작해 이후 진행할 예정이었다. (그러나) 정부의 예산안 발표가 10월 31일에 예정된 점을 고려해 첫 번째 국채 매각을 오는 2022년 11월 1일에 진행할 것"이라고 밝혔다. BOE는 대차대조표를 축소하는 보유 국채 매각을 당초 10월 3일부터 시작할 계획이었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238202
▲英 중앙은행, 11월부터 QT 시행…주요 중앙은행 중 첫 국채 매각
- 영국 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)이 주요 중앙은행 중 처음으로 국채 매수자에서 매도자로 돌아설 채비를 하고 있다고 월스트리트저널이 18일(현지시간) 보도했다. 주요 중앙은행 중에서는 처음으로 적극적으로 보유자산을 축소하는 양적긴축(QT)에 나서게 되는 셈이다. BOE는 이날 오는 11월 1일부터 첫 국채 매각에 나서겠다고 발표했다. 제러미 헌트 신임 재무장관의 예산안 발표와 겹치면서 당초 예정된 10월 31일에서 하루 늦춰진 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238204
▲[뉴욕유가] 美 비축유 방출 검토 소식에 하락
- 뉴욕유가가 미국 정부가 전략 비축유 방출을 검토하고 있다는 소식에 하락했다. 18일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 11월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.64달러(3.09%) 하락한 배럴당 82.82달러에 거래를 마쳤다. WTI 가격은 3거래일 연속 하락했다. 해당 기간 하락률은 7%에 달한다. 이날 종가는 9월 30일 이후 최저를 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238205
▲독일 10월 ZEW 경기기대지수 -59.2…마이너스 지속
- 독일의 10월 경기기대지수가 마이너스를 이어갔다. 18일(현지시간) 다우존스에 따르면 민간경제연구소인 유럽경제연구센터(ZEW)의 10월 경기 기대지수는 -59.2로 전월 -61.9보다 마이너스폭은 약간 줄었다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 -68.0보다 마이너스폭이 덜했다. ZEW 경기기대지수는 향후 6개월에 대한 경제 전망을 반영하는 선행지표다. 현재 상황에 대한 평가도 부정적이었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238195
▲BofA 10월 설문조사 '인플레 정점 인식…1년간 경제 약화 전망'
- 글로벌 펀드 매니저들이 인플레이션이 어느 정도 정점에 도달했다고 봤지만 향후 1년 경제 전망은 어두울 것으로내다봤다. 아울러 투자자들은 달러 매수에 가장 주목하고 있으며, 현금 비중도 높아졌다. 18일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 뱅크오브아메리카(BofA)의 10월 글로벌 펀드매니저 설문조사에서 투자자의 79%는 향후 12개월 동안 인플레이션이 낮아질 것으로 예상했다. 이는 인플레이션이 정점에 도달했다고 보고 있음을 시사했다고 BofA는 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238201
▲[뉴욕채권] 미 국채가 혼조…英BOE 11월 QT 발표·연준 긴축 지속
- 미 국채 가격이 혼조세를 보였다. 영국 정부의 감세안 철회 소식 이후 시장 참가자들이 안도하는 가운데 미 10년물 국채수익률은 여전히 4%대에 머물렀다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 18일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 0.40bp 하락한 4.002%에 거래됐다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 1.60bp 상승한 4.451%였다. 국채 30년물 수익률은 전장 3시보다 0.20bp 상승한 4.019%를 나타냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238207
▲美해즈브로, 3분기 매출 전년대비 15% 감소
- 미국 장난감 회사인 해즈브로(NAS:HAS)의 3분기 실적이 전년도에 비해 감소했다. 18일(현지시간) 해즈브로 실적 발표와 CNBC에 따르면 해즈브로의 3분기 매출은 16억8천만달러, 주당순이익(EPS)은 1.42달러를 기록했다. 이는 레피니티브가 추정한 매출 예상치 16억8천만 달러에 부합했으나 주당순이익은 1.52달러 예상치에 약간 못미쳤다. 해즈브로는 엔터테인먼트 매출이 35% 감소하면서 매출이 전년동기대비 15% 감소했다고 설명했다. 3분기 영업이익은 1억9천430만달러로 약 31% 감소했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238214
▲넷플릭스, 3분기 실적 월가 예상 상회…가입자수도 증가
- 넷플릭스(NAS:NFLX)가 올해 3분기에 월가 예상치를 웃도는 실적을 발표했다. 18일(현지시간) CNBC 등 외신에 따르면 넷플릭스의 3분기 매출은 79억3천만달러, 주당 순이익은 3.10달러를 기록했다. 이는 레피니티브가 집계한 전문가 매출 예상치 78억3천700만달러, 주당 순이익 2.13달러를 각각 웃돌았다. 유로 가입자수 증가율도 월가 예상을 웃돌았다. 3분기 넷플릭스의 유료 가입자수는 241만명이 추가됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238220
▲미 10월 주택시장지수 38…거의 10년만 최저
- 10월 미국 주택건축 업체들의 신뢰도가 거의 10년 만에 최저 수준으로 추락했다. 18일(현지시간) 다우존스에 따르면 전미 주택건설업협회(NAHB)는 10월 주택시장지수가 38로 집계됐다고 발표했다. NAHB에 따르면 이는 코로나19 팬데믹이 주택 시장을 강타한 2020년 봄을 제외하고는 2012년 8월 이후 거의 10년 만에 가장 낮은 수준이다. 10월 주택시장지수는 전월치인 46과 월스트리트저널(WSJ) 전문가 예상치인 44도 크게 밑돌았다. 주택시장지수는 10개월 연속 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238200
▲[뉴욕 금가격] 긴축 우려 속 하락
- 금 가격이 하락했다. 글로벌 긴축 우려가 금 가격을 끌어내렸다. 18일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 마감가 대비 8.20달러(0.5%) 하락한 온스당 1,655.80달러에 거래를 마쳤다. 금 가격은 하루 만에 하락했다. 중앙은행의 긴축 우려가 금 가격에 하방 압력을 실었다. 통상 긴축 우려는 금 가격에 부정적인 요인이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238203
▲씨티, 테슬라 실적 발표 앞두고 "팔아라"
- 뉴욕증시 주요 빅테크 종목들의 실적 발표가 임박한 가운데 이에 대한 월스트리트의 평가가 나왔다. 18일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 월가 투자은행 전문가들은 테슬라(NAS:TSLA), 마이크로소프트(NAS:MASF), 아마존(NAS:AMZN), 알파벳(NAS:GOOGL)과 애플(NAS:AAPL) 등에 대한 투자의견을 제시했다. 우선 씨티는 테슬라에 대한 '매도' 등급을 유지했다. 테슬라는 익일 실적을 발표한다. 씨티는 "만약 3분기 실적과 차량 인도분이 4분기에 대한 자신감을 회복시켜준다고 하더라도 3분기 실적만으로 거시경제적인 우려감을 덜어줄 수 있을지는 의문"이라고 설명했다. 씨티는 실적 발표 후 테슬라가 최근의 낙폭을 일부 만회할 수는 있으나 거시경제적인 경제 지표 등이 부진하게 나오면 바로 하락할 것이라고 진단했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238213
▲골드만삭스 "뉴욕증시, 아직 비싸다"
- 월가 최대 투자은행 골드만삭스가 아직 뉴욕증시 주가가 비싼 수준이라고 평가했다. 18일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 골드만의 주식 수석 전략가인 데이비드 코스틴은 지난주 투자자들에게 이같은 내용을 담은 서한을 보냈다. 올해 들어 뉴욕 증시가 20% 이상 조정받았지만 아직 밸류에이션이 높다는 분석이다. 코스틴 수석은 올해 초 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수의 대형 종목(large cap) 인덱스 기준 주가수익비율(P/E)이 21배였고, 이달 14일 기준으로는 15.8배 수준으로 떨어지는 데 그쳤다고 지적했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238217
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<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "외국인이 3년 선물을 연일 순매수하고 있긴 하지만 시장 자체의 힘은 없는 듯하다"며 "북클로징을 앞두고 10월과 11월은 전통적으로 약한데다 미국 FOMC 회의와 금통위 회의 부담도 큰 상황"이라고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "오늘 채권시장이 강해질 수 있었는데 크레딧시장 불안이 너무 크다 보니 현물 거래가 안 되는 상황"이라며 "은행채, 특수은행채 금리가 너무 높게 나오니까 IRS 헤지 물량은 계속 늘어날 수밖에 없다"고 지적했다.
그는 "크로스는 계속 재정거래가 나오면서 금리 상승 압력이 이어질 듯하다"며 "부채스왑 기대감도 있어서 2년과 3년 테너로 계속 비드가 나오는 상황"이라고 설명했다.
/////////////////////
<이론가>
<3년선물>
21-10 4.242
22-1 4.380
22-4 4.250
이론가 101.84 (저평2틱)
*종가(101.82)
----------------
<10년선물>
21-11 4.306
22-5 4.287
이론가 105.54 (고평8틱)
*종가(105.62)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.126%(+6bp)
- 91일물 CD 3.760%(+6bp)
- 통안채 3.550%(+2bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국19-7 : 5개
국20-3 : 22개
국20-8 : 39개
국21-4 : 54개
국21-10 : 70개
국22-4 : 87개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 14개
국18-6 : 31개
국19-1 : 47개
국19-5 : 62개
국20-1 : 77개
국20-6 : 91개
국21-1 : 105개
국21-7 : 119개
국22-1 : 135개
국22-8 : 151개
------------------
<10년물>
국18-4 : 169개
국18-10: 180개
국19-4 : 188개
국19-8 : 195개
국20-4 : 205개
국20-9 : 216개
국21-5 : 231개
국21-11 : 245개
국22-5 : 269개
------------------
<20년물>
국16-6: 309개
국17-5: 341개
국18-7: 358개
국19-6: 330개
국20-7: 352개
국21-9: 375개
----------------
<30년물>
국16-1: 423개
국17-1: 438개
국18-2: 475개
국19-2: 445개
국20-2: 419개
국21-2: 449개
국22-2: 500개
국22-9: 551개
----------------
<50년물>
국16-9 : 446개
국18-8 : 508개
국20-10 : 461개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 57개
국18-10: 60개
국19-4 : 63개
국19-8 : 65개
국20-4 : 69개
국20-9 : 73개
국21-5 : 77개
국21-11 : 82개
국22-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 104개
국17-5 : 114개
국18-7 : 120개
국19-6 : 111개
국20-7 : 118개
국21-9 : 126개
-----------------
<30년물>
국16-1: 142개
국17-1: 147개
국18-2: 159개
국19-2: 149개
국20-2: 140개
국21-2: 151개
국22-2: 168개
국22-9: 185개
------------------
<50년물>
국16-9 : 150개
국18-8 : 170개
국20-10 : 155개
====================
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<주간 경제일정>
*19일(수)
만기 7606억
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2210 인수도일
금선물 2210 최종거래일
기재부, 외국계 투자기관 간담회 개최(17:30)
한은, 향후 수출 및 경상수지 여건 평가(BOK이슈노트 2022-40)(12:00)
한은, 2021년 연간 기업경영분석 결과(12:00)
中 9월 주택가격지수
호주 10월 고용선행지수
호주 8월 호주 콘퍼런스보드(CB) 경기선행지수
英 9월 CPI, 9월 PPI, 8월 주택가격지수
EU 9월 CPI, 8월 건설생산
캐나다 9월CPI
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 9월 신규주택착공·주택착공허가
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 연방준비제도(Fed·연준)베이지북
*20일(목)
만기 2조 5020억
한은RP 환매수 22조
코스피200위클리옵션 2210W03 최종거래일
코스피200위클리옵션 2210W04 상장일
금선물 2310 상장일
한은, 최근 신용채권시장 상황 평가: 신용스프레드 확대요인을 중심으로(BOK이슈노트 2022-42)(12:00)
日 9월 무역수지(예비치)
中 중국인민은행 대출우대금리(LPR) 발표
호주 9월 실업률
독일 9월 PPI
EU 정상회의, 8월 경상수지
美 10월 필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수
美 주간 신규실업보험 청구자수, 9월 기존주택판매
美 9월 경기선행지수, 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 미국외국중앙은행 미 국채보유량
美 미국연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
*21일(금)
만기 2조 7158억
2022년 상반기 결제통화별 수출입(잠정)
한은, 2022년 9월 생산자물가지수(06:00)
日 9월 CPI, 10월 BOJ 금융시스템보고서
독일 10월 S&P 글로벌 합성 PMI(예비치)
英 10월소비자신뢰지수, 9월 소매판매
英 9월 공공부문 순차입/순상환
EU 10월 FCCI 소비자신뢰지수(예비치)
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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10월 3주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 1.1조/ 3.5조/ 1.2조/ 6.6조
10월 4주: 없음/ 없음/ 0.7조/ 0.8조/ 4.2조/ 1.9조/ 7.6조
11월 1주: 1.0조/ 0.2조/ 0.7조/ 1.0조/ 4.2조/ 1.3조/ 8.4조
11월 2주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 2.9조/ 4.7조/ 0.6조/ 8.7조
(끝)