모닝브리핑 (2022.10.18)
* [미국채]
- 美 국채가 혼조…10년물 금리, 英 감세안 철회에 장중 4% 하회
* [미증시]
- 뉴욕증시는 은행들의 실적이 긍정적으로 나오면서 상승
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 중국의 경제 지표 발표 연기 소식에 세계 경기에 대한 우려가 지속되며 소폭 하락
. 2년물 -6bp(4.45%)
. 5년물 -3bp(4.23%)
. 10년물 -1bp(4.01%)
. 30년물 +2bp(4.02%) [연합참조]
DJ 30,185.82p +1.86% (+550.99p)
NSQ 10,675.80p +3.43% (+354.41p)
S&P 3,677.95p +2.65% (+94.88p)
WTI 11월 -$0.15 ($85.46)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -8bp(+2.27%) +1.70%
프 랑 스 -10bp(+2.85%) +1.83%
이탈리아 -11bp(+4.68%) +1.86%
----------------------------------
스 페 인 -5bp(+3.42%) +2.37%
포르투갈 -9bp(+3.33%) +1.61%
그 리 스 +35bp(+4.91%) +1.24%
----------------------------------
영 국 -42bp(+3.97%) +0.90%
호 주 +2bp(+4.03%) -1.36%
일 본 +0bp(+0.25%) -1.16%
----------------------------------
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달러/원 NDF(1M) 1431.75원 (-3.10원)
- 위험선호 심리에 달러가 약세를 보였다. 달러 인덱스는 112선으로 내렸다.
제러미 헌트 영국 신임 재무장관이 감세안을 대부분 철회하겠다고 밝히면서 위험 선호 심리가 되살아났다.
파운드화는 큰 폭으로 반등했고 뉴욕증시는 급등했다.
미국채 10년물 금리는 장중 4%를 밑돌았다. 다만 30년물 장기 금리는 오름세를 보이는 등 미 국채 가격은 혼조세를 보였다.
중국에서는 당대회가 시작된 가운데, 국가통계국은 이번 주 예정된 국내총생산(GDP)등 각종 경제지표 발표를 연기했다. 이는 중국 경제 지표가 당초 당국이 예상한 것보다 더 나쁜 게 아니냐는 우려를 부추겼다.
다만 역외 달러-위안(CNH) 환율은 중국인민은행(PBOC)의 개입 경계감에 7.20위안 선으로 반락했다. 달러-엔 환율은 일본은행(BOJ)이 초완화적인 통화정책을 고수할 것으로 재확인되며 전장 서울환시 마감 무렵 148.700엔에서 149.020엔으로 올랐다.
유로-달러 환율은 0.98440달러를 나타냈다.
<주요국 환율>
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유로/달러 0.98378
호주/달러 0.6286
달러/엔 149.028
<해외 뉴스>
▲中 국가통계국, 성장률 등 경제 지표 발표 '돌연' 연기
- 중국 정부가 분기 성장률과 9월 주요 경제 지표 발표를 돌연 연기했다. 17일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 중국 국가통계국은 이날 오후 웹사이트에 18일 발표 예정이었던 3분기 국내총생산(GDP) 성장률과 9월 소매판매, 산업생산, 고정자산투자 등 주요 경제 지표 일정에 '연기'라고 표시했다. 19일 발표될 예정인 70개 주요 도시에 대한 주택가격 지표도 연기됐다. 웹사이트에는 구체적인 연기 사유에 대해 언급하지 않았으며 추후 언제 발표되는지도 명시하지 않았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238032
▲[뉴욕환시] 달러 인덱스, 위험선호에 약세…엔화, 32년 내 최저치 경신 행진
- 달러화 가치가 달러 인덱스 기준으로 약세를 보였다. 위험선호 심리가 강화된 영향으로 풀이됐다. 영국 신임 재무장관이 감세안 대부분을 철회할 것이라고 밝히면서다. 영국의 파운드화도 큰 폭의 반등에 성공했다. 일본 엔화 가치는 32년 만의 최저치 경신 행진을 이어갔다. 일본은행(BOJ)이 초완화적인 통화정책을 고수할 것으로 재확인됐기 때문이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238036
▲IT회사 '스플렁크',개장 전 급등…행동주의 투자사가 지분 확보
- IT 인프라 분석 회사이면서 다국적 소프트웨어 솔루션 회사인 스플렁크(NAS:SPLK) 주가가 17일 뉴욕증시에서 급등하고 있다. 행동주의 투자사인 스타보드 밸류 (Starboard Value LP)가 스플렁크(NAS:SPLK)에 상당한 지분을 보유하고 있으며 주가 상승을 위한 조치를 단행할 것으로 알려지면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238037
▲슈왑 "장기 투자 차원에서 저가 매수할 4개의 종목은…."
- 나이키 B(NYS:NKE), 코카콜라(NYS:KO), 엑손모빌(NYS:XOM), 셰브런(NYS:CVX) 등이 장기 투자 차원에서 저가 매수에 나서야 할 4개의 종목이라고 슈왑 자산운용사가 주장했다. 해당 기업이 동종 기업보다 수익성이 높고 잉여 현금 흐름이 많아 재무 구조가 더 강력하다는 이유에서다. 이자율이 계속 치솟고 있는 가운데 미래에 차입할 필요성을 최소화될 것이라는 점도 해당 기업의 강점으로 지목됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238039
▲로블록스 주가 14% 급등…활성 사용자 늘어
- 비디오 게임 개발 회사인 로블록스(NYS:RBLX)의 주가가 17일 뉴욕증시에서 급등하고 있다. 회사가 일일 활성 사용자가 늘어나고 있다고 밝히면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 로블록스는 이날 평균 일일 활성 사용자(DAU)가 1년 전보다 23% 증가한 5천780만 명에 이른다는 9월 사용자 관련 통계치를 공개했다. 이는 8월의 5천990만 명보다는 줄었지만, 7월의 5천220만 명보다는 늘어난 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238040
▲재생 가능 천연가스 생산 기업 '아키아' 50% 폭등…BP가 인수
- 세계 최대의 재생 가능 천연가스(RNG) 생산 기업인 아키아 에너지 (NYS: LFG) 주가가 17일 뉴욕증시에서 폭등하고 있다. 영국의 다국적 석유기업인 BP PLC가 아키아를 인수할 것으로 알려지면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 BP는 현금으로 주당 26달러 또는 순 부채 8억 달러를 포함해 41억 달러의 가치로 아키아 에너지를 인수한다고 밝혔다. 인수 주가 26달러는 지난 14일 종가까지 30일 주가 평균 주가에 38%의 프리미엄을 더한 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238041
▲美 10월 엠파이어스테이트 지수 -9.1…3개월 연속 위축세
- 미국 뉴욕주의 10월 제조업 활동이 3개월 연속 위축세를 보였다. 뉴욕 연방준비은행(연은)은 17일(현지시간) 10월 엠파이어 스테이트 제조업지수가 전월보다 7.6포인트 하락한 마이너스(-) 9.1을 기록했다고 밝혔다. 엠파이어스테이트지수는 0을 기준으로 확장과 위축을 가늠한다. 10월 수치는 3개월 연속 마이너스를 기록한 것으로 제조업 경기가 계속 위축 국면에 있음을 시사한다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238026
▲英 신임 재무장관, 감세안 대부분 철회…"경제 안정 주요 책임"
- 제러미 헌트 영국 신임 재무부 장관이 전임자가 내놓은 감세안을 대부분 철회할 것이라고 밝혔다. 17일(현지시간) CNBC와 마켓워치 등 외신들에 따르면 헌트 장관은 최저 소득세율을 20%에서 19%로 인하하는 방안을 철회하고, 배당세율 인하와 주세 동결 계획을 취소하기로 했다고 말했다. 다만 의회를 통과한 부동산 취득세율 인하와 국가보험 분담금 인상 취소 계획은 유지하기로 했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238029
▲[뉴욕유가] 中 지표 발표 연기 속에 약보합 마감
- 뉴욕유가는 중국의 경제 지표 발표 연기 소식에 세계 경기에 대한 우려가 지속되며 소폭 하락했다. 17일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 11월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 15센트(0.18%) 하락한 배럴당 85.46달러에 거래를 마쳤다. 유가는 지난 6거래일 중의 5거래일 동안 하락했으며 지난 이틀 동안에만 4% 이상 떨어졌다. 투자자들은 중국의 공산당 20차 전국대표대회(당 대회)가 시작된 가운데, 중국 당국의 경기 부양 소식이 나올지를 주시하고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238033
▲월가 강세론자 오펜하이머, S&P500지수 연말 목표치 4,000으로 하향
- 월가에서 가장 강한 연말 목표치를 내놨던 투자회사 오펜하이머가 S&P500지수 연말 목표치를 내린 지 3개월 만에 또다시 목표치를 하향했다. 17일(현지시간) 마켓워치에 따르면 오펜하이머 에셋 매니지먼트의 존 스톨츠퍼스 수석 투자 전략가는 S&P500지수가 올해 말에 4,000까지 오를 것으로 예상했다. 이전 예상치인 4,800에서 크게 낮춘 것이다. 오펜하이머는 올해 초에 연말 목표치를 5,330으로 잡으며, 주요 월가 은행 중에서도 가장 강한 연말 목표치를 제시한 곳 중의 하나였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238043
▲BofA, 채권 거래·이자수입 증가에 분기 실적 예상 상회
- 뱅크오브아메리카(NYS:BAC)(BofA)가 채권 거래와 이자 수입이 증가하면서 예상치를 웃도는 분기 실적을 발표했다. 17일(현지시간) CNBC에 따르면 BofA는 3분기에 순이익이 지난해 같은 기간보다 8% 줄어든 71억 달러(주당 81센트)로 집계됐다고 밝혔다. 분기 영업수익은 246억1천만 달러로 집계됐다. 레피니티브에 따르면 애널리스트들은 주당 순이익이 77센트, 영업수익이 235억7천만 달러에 달할 것으로 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238038
▲BNY멜론, 3분기 실적 예상 상회…주가 5%↑
- 뱅크오브뉴욕멜론(NYS:BK)(BNY 멜론)의 주가가 예상치를 웃도는 실적 발표에 5% 이상 올랐다. 17일(현지시간) 마켓워치에 따르면 BNY 멜론은 3분기 순이익이 지난해 같은 기간보다 62% 줄어든 3억1천900달러(주당 39센트)를 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간에는 8억8천100만 달러(주당 1.09달러)를 기록했었다. 영업수익은 지난해 같은 기간보다 6% 늘어난 43억 달러로 집계됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238044
▲뉴욕증시, 은행 실적에 안도 랠리…나스닥 3.43%↑ 마감
- 뉴욕증시는 은행들의 실적이 긍정적으로 나오면서 상승했다. 17일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 550.99포인트(1.86%) 오른 30,185.82로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 94.88포인트(2.65%) 상승한 3,677.95로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 354.41포인트(3.43%) 뛴 10,675.80으로 장을 마감했다. 투자자들은 은행들의 실적 호조, 10년물 국채금리 하락, 영국 금융시장 안정 등을 주목했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238048
▲무디스 수석 "끈질긴 인플레 처단 방법은 경기 침체뿐"
- 세계 3대 신용평가사인 무디스 애널리틱스의 경제학자가 내년 미국 경기 침체 가능성을 감안하고 있다고 밝혔다. 무디스의 수석 이코노미스트인 마크 잔디는 17일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 출연해 이같이 말했다. 잔디 수석은 "끈질기고 지속적인 인플레이션을 처단하는 유일한 방법은 경제를 침체로 밀어 넣는 것"이라고 말했다. 다만, 경기 침체가 온다고 해도 내년 하반기까지는 오지 않을 것으로 전망했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238030
▲[뉴욕 금가격] 달러 강세 주춤하며 상승
- 금 가격이 상승했다. 달러화의 강세가 잠시 주춤하며 금 가격을 끌어올렸다. 17일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 마감가 대비 15.10달러(0.9%) 상승한 온스당 1,664.00달러에 거래를 마쳤다. 전 거래일 약 3주 만에 최저치로 추락했던 금 가격이 잠시 반등한 모습이다. 이날 금 가격은 달러화의 약세에 연동해 올랐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238031
▲모건스탠리, 애플 경기침체 최선호 종목으로 꼽아
- 월스트리트 한 투자은행이 뉴욕증시 대장주인 애플(NAS:AAPL)을 경기 하강기의 최선호 종목으로 꼽았다. 17일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 모건스탠리는 애플에 대한 '비중 확대' 의견을 유지했다. 모건스탠리는 애플을 경기침체 최선호 종목으로 꼽았다. 모건스탠리의 에릭 우드링 애널리스트는 경기 침체로 인해 뉴욕증시 상장 기업들의 주당순이익(EPS)이 올해 남은 기간 두 자릿수 하락할 수 있다고 봤다. 그러나 그 중 애플은 그나마 영향이 덜한 종목이라고 평가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238042
▲[뉴욕채권] 국채가 혼조…10년물 금리, 英 감세안 철회에 장중 4% 하회
- 미 국채 가격은 혼조세를 보였으며, 10년물 미 국채금리는 장중 4% 아래로 떨어졌다. 영국의 제러미 헌트 신임 재무장관이 감세안을 대부분 철회하겠다고 밝히면서 영국 국채금리가 급락한 것이 미국 국채시장에도 영향을 미쳤다. 하지만 30년물 장기 금리는 오름세를 보이는 등 국채 가격은 혼조세를 보였다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 17일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채수익률은 전 거래일 3시 기준보다 0.67bp 하락한 4.006%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4238035
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<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권운용부장은 "전체적으로 은행들은 관망하는 분위기"라며 "크레딧시장이 안정화되지 않아서 불안하지만 기준금리가 3.5%에서 크게 벗어나기는 어렵겠다는 생각들도 강한 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "IRS 단기 테너로는 비드가 많았고 그 이상으로는 오퍼가 많았다"며 "크로스 시장으로는 재정거래가 강하게 나왔고 부채스왑을 앞두고 비드가 전반적으로 우세했다"고 말했다.
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<이론가>
<3년선물>
21-10 4.238
22-1 4.340
22-4 4.250
이론가 101.87 (저평3틱)
*종가(101.84)
----------------
<10년선물>
21-11 4.251
22-5 4.232
이론가 106.00 (고평2틱)
*종가(106.02)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.060%(+2bp)
- 91일물 CD 3.700%(+4bp)
- 통안채 3.533%(+3bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국19-7 : 5개
국20-3 : 22개
국20-8 : 39개
국21-4 : 54개
국21-10 : 70개
국22-4 : 87개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 14개
국18-6 : 31개
국19-1 : 47개
국19-5 : 62개
국20-1 : 77개
국20-6 : 91개
국21-1 : 105개
국21-7 : 119개
국22-1 : 135개
국22-8 : 151개
------------------
<10년물>
국18-4 : 169개
국18-10: 180개
국19-4 : 188개
국19-8 : 195개
국20-4 : 205개
국20-9 : 216개
국21-5 : 231개
국21-11 : 245개
국22-5 : 269개
------------------
<20년물>
국16-6: 309개
국17-5: 341개
국18-7: 358개
국19-6: 330개
국20-7: 352개
국21-9: 375개
----------------
<30년물>
국16-1: 423개
국17-1: 438개
국18-2: 475개
국19-2: 445개
국20-2: 419개
국21-2: 449개
국22-2: 500개
국22-9: 551개
----------------
<50년물>
국16-9 : 446개
국18-8 : 508개
국20-10 : 461개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 57개
국18-10: 60개
국19-4 : 63개
국19-8 : 65개
국20-4 : 69개
국20-9 : 73개
국21-5 : 77개
국21-11 : 82개
국22-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 104개
국17-5 : 114개
국18-7 : 120개
국19-6 : 111개
국20-7 : 118개
국21-9 : 126개
-----------------
<30년물>
국16-1: 142개
국17-1: 147개
국18-2: 159개
국19-2: 149개
국20-2: 140개
국21-2: 151개
국22-2: 168개
국22-9: 185개
------------------
<50년물>
국16-9 : 150개
국18-8 : 170개
국20-10 : 155개
====================
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<주간 경제일정>
*18일(화)
통안계정 만기 1조 2300억
만기 3조 3078억, 통안만기 1조 800억
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2310 상장일
기재부, 30년 국채선물 도입 간담회 개최(17:30)
한은, 우리나라 은행의 예대금리차 변동요인 분석 및 시사점(BOK이슈노트 2022-39)(12:00)
한은, 2022년 8월 통화 및 유동성(12:00)
中 경제상황 언론 브리핑, 9월 소매판매, 9월 고정자산투자
中 9월 산업생산, Q3 국내총생산(GDP)
호주 10월 RBA 통화정책회의 의사록
뉴질랜드 Q3 소비자물가지수(CPI)
독일 8월 건설허가, 10월 ZEW 경기기대지수
美 존슨 레드북 소매판매지수
美 9월 산업생산·설비가동률
美 10월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수
美 8월 해외자본수지(TIC)
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고
*19일(수)
만기 7606억
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2210 인수도일
금선물 2210 최종거래일
기재부, 외국계 투자기관 간담회 개최(17:30)
한은, 향후 수출 및 경상수지 여건 평가(BOK이슈노트 2022-40)(12:00)
한은, 2021년 연간 기업경영분석 결과(12:00)
中 9월 주택가격지수
호주 10월 고용선행지수
호주 8월 호주 콘퍼런스보드(CB) 경기선행지수
英 9월 CPI, 9월 PPI, 8월 주택가격지수
EU 9월 CPI, 8월 건설생산
캐나다 9월CPI
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 9월 신규주택착공·주택착공허가
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 연방준비제도(Fed·연준)베이지북
*20일(목)
만기 2조 5020억
한은RP 환매수 22조
코스피200위클리옵션 2210W03 최종거래일
코스피200위클리옵션 2210W04 상장일
금선물 2310 상장일
한은, 최근 신용채권시장 상황 평가: 신용스프레드 확대요인을 중심으로(BOK이슈노트 2022-42)(12:00)
日 9월 무역수지(예비치)
中 중국인민은행 대출우대금리(LPR) 발표
호주 9월 실업률
독일 9월 PPI
EU 정상회의, 8월 경상수지
美 10월 필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수
美 주간 신규실업보험 청구자수, 9월 기존주택판매
美 9월 경기선행지수, 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 미국외국중앙은행 미 국채보유량
美 미국연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
*21일(금)
만기 2조 7158억
2022년 상반기 결제통화별 수출입(잠정)
한은, 2022년 9월 생산자물가지수(06:00)
日 9월 CPI, 10월 BOJ 금융시스템보고서
독일 10월 S&P 글로벌 합성 PMI(예비치)
英 10월소비자신뢰지수, 9월 소매판매
英 9월 공공부문 순차입/순상환
EU 10월 FCCI 소비자신뢰지수(예비치)
////////////////////////////
<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
10월 3주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 1.1조/ 3.5조/ 1.2조/ 6.6조
10월 4주: 없음/ 없음/ 0.7조/ 0.8조/ 4.2조/ 1.9조/ 7.6조
11월 1주: 1.0조/ 0.2조/ 0.7조/ 1.0조/ 4.2조/ 1.3조/ 8.4조
11월 2주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 2.9조/ 4.7조/ 0.6조/ 8.7조
(끝)