모닝브리핑 (2022.10.17)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…기대 인플레 상승에 10년물 4%대 안착
* [미증시]
- 뉴욕증시는 은행들의 3분기 실적을 시작으로 본격적인 어닝 시즌이 시작된 가운데 기대 인플레이션이 상승했다는 소식에 하루 만에 급락 반전
* [국제유가]
- 뉴욕유가가 원유 수요에 대한 우려에 3주 만에 하락세로 전환
. 2년물 +4bp(4.51%)
. 5년물 +6bp(4.26%)
. 10년물 +8bp(4.02%)
. 30년물 +7bp(4.00%) [연합참조]
DJ 29,634.83p -1.34% (-403.89p)
NSQ 10,321.39p -3.08% (-327.76p)
S&P 3,583.07p -2.37% (-86.84p)
WTI 11월 -$3.50 ($85.61)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +7bp(+2.35%) +0.67%
프 랑 스 +5bp(+2.95%) +0.90%
이탈리아 +8bp(+4.79%) +0.70%
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스 페 인 -2bp(+3.47%) +0.46%
포르투갈 +7bp(+3.42%) +1.64%
그 리 스 -31bp(+4.56%) +2.00%
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영 국 +20bp(+4.39%) +1.67%
호 주 +0bp(+4.01%) +3.25%
일 본 +0bp(+0.25%) -0.60%
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달러/원 NDF(1M) 1441.00원 (+13.00원)
- 높아진 미국의 기대 인플레이션에 달러가 강세를 보였다. 달러 지수는 113대로 올랐다.
미시간대가 집계한 10월 미국의 소비자 기대 인플레이션은 전월보다 높아졌다.
1년 기대 인플레는 전월의 4.7%에서 5.1%로 올랐고 5년 기대 인플레는 전월의 2.7%에서 2.9%로 상승했다.
이에 미 국채 수익률은 상승했고 뉴욕증시는 급락했다.
10년물 수익률은 4%대에 안착했다. 나스닥지수는 3% 넘게 내렸다.
파운드화 가치는 잉글랜드은행(BOE)의 채권 매입 프로그램 종료에 따른 불안으로 하락했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 147.425엔에서 148.760엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 0.97250달러를 나타냈다.
<주요국 환율>
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유로/달러 0.97200
호주/달러 0.6198
달러/엔 148.735
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권 딜러는 "미국 물가 지표 발표에도 환율이 역외에서 오르지 않고 대내외 주가가 반등하는 등 전반적으로 물가 민감도가 떨어진 듯한 모습"이라며 "영국 등 불안 요인이 일부 해소된 게 시장에 더 큰 영향을 미친 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내 은행 스왑 딜러는 "어제 미국 물가 지표 발표에도 환율이 예상외로 버티면서 오늘 이자율 시장이 강했던 것 아닌가 싶다"며 "크로스는 비드와 오퍼 쪽이 모두 있어 거래가 활발했다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +67,105
증권 +8,378
은행 -25,965
투신 -31,288
보험 -3,092
개인 -340
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +25,631
증권 -5,717
은행 +6,187
투신 -5,670
보험 +10,916
개인 -1,185
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<이론가>
<3년선물>
21-10 4.195
22-1 4.269
22-4 4.204
이론가 102.02 (저평2틱)
*종가(102.00)
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<10년선물>
21-11 4.200
22-5 4.187
이론가 106.40 (고평6틱)
*종가(106.46)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.041%(-13bp)
- 91일물 CD 3.660%(보합)
- 통안채 3.500%(+1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국19-7 : 5개
국20-3 : 22개
국20-8 : 39개
국21-4 : 54개
국21-10 : 70개
국22-4 : 87개
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<5년물>
국18-1 : 14개
국18-6 : 31개
국19-1 : 47개
국19-5 : 62개
국20-1 : 77개
국20-6 : 91개
국21-1 : 105개
국21-7 : 119개
국22-1 : 135개
국22-8 : 151개
------------------
<10년물>
국18-4 : 169개
국18-10: 180개
국19-4 : 188개
국19-8 : 195개
국20-4 : 205개
국20-9 : 216개
국21-5 : 231개
국21-11 : 245개
국22-5 : 269개
------------------
<20년물>
국16-6: 309개
국17-5: 341개
국18-7: 358개
국19-6: 330개
국20-7: 352개
국21-9: 375개
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<30년물>
국16-1: 423개
국17-1: 438개
국18-2: 475개
국19-2: 445개
국20-2: 419개
국21-2: 449개
국22-2: 500개
국22-9: 551개
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<50년물>
국16-9 : 446개
국18-8 : 508개
국20-10 : 461개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 57개
국18-10: 60개
국19-4 : 63개
국19-8 : 65개
국20-4 : 69개
국20-9 : 73개
국21-5 : 77개
국21-11 : 82개
국22-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 104개
국17-5 : 114개
국18-7 : 120개
국19-6 : 111개
국20-7 : 118개
국21-9 : 126개
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<30년물>
국16-1: 142개
국17-1: 147개
국18-2: 159개
국19-2: 149개
국20-2: 140개
국21-2: 151개
국22-2: 168개
국22-9: 185개
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<50년물>
국16-9 : 150개
국18-8 : 170개
국20-10 : 155개
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<주간 경제일정>
*17일(월)
국고 10y 1.7조 입찰
만기 1조 6776억
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2210 최종거래일
日 8월 산업생산(수정치), 8월 소매판매(수정치)
中 3Q GDP, 9월 산업생산, 9월 소매판매
독일 10월 분데스방크 월간보고서
캐나다 캐나다중앙은행(BOC) 산업전망조사
美 10월 NY 엠파이어스테이트 제조업 지수
*18일(화)
통안계정 만기 1조 2300억
만기 3조 3078억, 통안만기 1조 800억
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2310 상장일
기재부, 30년 국채선물 도입 간담회 개최(17:30)
한은, 우리나라 은행의 예대금리차 변동요인 분석 및 시사점(BOK이슈노트 2022-39)(12:00)
한은, 2022년 8월 통화 및 유동성(12:00)
中 경제상황 언론 브리핑, 9월 소매판매, 9월 고정자산투자
中 9월 산업생산, Q3 국내총생산(GDP)
호주 10월 RBA 통화정책회의 의사록
뉴질랜드 Q3 소비자물가지수(CPI)
독일 8월 건설허가, 10월 ZEW 경기기대지수
美 존슨 레드북 소매판매지수
美 9월 산업생산·설비가동률
美 10월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수
美 8월 해외자본수지(TIC)
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고
*19일(수)
만기 7606억
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2210 인수도일
금선물 2210 최종거래일
기재부, 외국계 투자기관 간담회 개최(17:30)
한은, 향후 수출 및 경상수지 여건 평가(BOK이슈노트 2022-40)(12:00)
한은, 2021년 연간 기업경영분석 결과(12:00)
中 9월 주택가격지수
호주 10월 고용선행지수
호주 8월 호주 콘퍼런스보드(CB) 경기선행지수
英 9월 CPI, 9월 PPI, 8월 주택가격지수
EU 9월 CPI, 8월 건설생산
캐나다 9월CPI
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 9월 신규주택착공·주택착공허가
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 연방준비제도(Fed·연준)베이지북
*20일(목)
만기 2조 5020억
한은RP 환매수 22조
코스피200위클리옵션 2210W03 최종거래일
코스피200위클리옵션 2210W04 상장일
금선물 2310 상장일
한은, 최근 신용채권시장 상황 평가: 신용스프레드 확대요인을 중심으로(BOK이슈노트 2022-42)(12:00)
日 9월 무역수지(예비치)
中 중국인민은행 대출우대금리(LPR) 발표
호주 9월 실업률
독일 9월 PPI
EU 정상회의, 8월 경상수지
美 10월 필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수
美 주간 신규실업보험 청구자수, 9월 기존주택판매
美 9월 경기선행지수, 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 미국외국중앙은행 미 국채보유량
美 미국연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
*21일(금)
만기 2조 7158억
2022년 상반기 결제통화별 수출입(잠정)
한은, 2022년 9월 생산자물가지수(06:00)
日 9월 CPI, 10월 BOJ 금융시스템보고서
독일 10월 S&P 글로벌 합성 PMI(예비치)
英 10월소비자신뢰지수, 9월 소매판매
英 9월 공공부문 순차입/순상환
EU 10월 FCCI 소비자신뢰지수(예비치)
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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10월 3주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 1.1조/ 3.5조/ 1.2조/ 6.6조
10월 4주: 없음/ 없음/ 0.7조/ 0.8조/ 4.2조/ 1.9조/ 7.6조
11월 1주: 1.0조/ 0.2조/ 0.7조/ 1.0조/ 4.2조/ 1.3조/ 8.4조
11월 2주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 2.9조/ 4.7조/ 0.6조/ 8.7조
(끝)