Morning Briefing (2024.12.09)

* [美국채] : '골디락스' 고용에도 금리인하 베팅↑…커브 스팁
= 미국 국채가격이 전반적으로 강세를 보인 가운데 단기물이 중장기물보다 가격이 더 크게 오르는 '커브 스티프닝'을 그렸다. 미국 국채가격이 전반적으로 강세를 보인 가운데 단기물이 중장기물보다 가격이 더 크게 오르는 '커브 스티프닝'을 그렸다.
고용이 예상보다 더 뜨거웠지만 연방준비제도(Fed·연준)가 이번 달 기준금리를 내릴 것이라는 베팅이 더 강해지면서 국채가격도 강세를 이어갔다.

* [美증시] : '골디락스' 고용에도 셈법 제각각…혼조 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 혼조로 마감했다. 11월 비농업 부문 고용이 예상보다 뜨거웠지만 전통 산업 위주로 매물이 나오면서 우량주는 힘을 받지 못했다.

* [국제유가] : 글로벌 수요 우려에 사흘째 하락…WTI, 1.61%↓
= 뉴욕 유가는 글로벌 원유 수요 약화에 대한 우려 속에 하락세를 이어갔다.
6일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 1월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 1.10달러(1.61%) 낮아진 배럴당 67.20달러에 거래를 마쳤다. 종가 기준으로 지난달 15일 이후 최저치를 기록했다.


. 2년물           -4bp (4.11%)
. 5년물           -4bp (4.04%)
10년물           -3bp (4.15%)
30년물           +0bp (4.33%)

DJ             44,642.52p     -0.28% (-123.19p)
NSQ           19,859.77p     +0.81% (+159.51p)
S&P            6,090.27p     +0.25% (+15.16p)

WTI  1월      -$1.10  ($67.20)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -1bp(+2.11%)     +0.13% 
프 랑 스      -2bp(+2.88%)     +1.31%
이탈리아      +1bp(+3.20%)     +0.36%
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스 페 인      +1bp(+2.77%)     -0.39%
포르투갈      -1bp(+2.51%)     -1.18%
그 리 스      -1bp(+2.90%)     +0.05%
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영    국      -2bp(+4.27%)     -0.49% 
호    주      -2bp(+4.23%)     -0.63%
일    본      -2bp(+1.05%)     -0.77%
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- NDF, 1,422.30/ 1,422.70원…4.80원↑
= 뉴욕 역외차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 7일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,422.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.50원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,419.20원) 대비 4.80원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,422.30원, 매도 호가(ASK)는 1,422.70원이었다.
새벽 2시 종가는 1,423.00원이었다.
간밤 달러화 가치는 상승했다. 대체로 미국 11월 고용보고서가 견조한 모습을 보였지만, 캐나다의 실업률 지표가 악화하면서 캐나다 달러가 급락한 탓이다.
미 노동부가 발표한 11월 비농업 부문 고용은 전월 대비 22만7천명 증가했다. 시장이 예상한 20만 명 증가를 웃돌았다. 지난 9월~10월 고용은 5만6천명 상향 조정됐다. 다만 실업률은 4.2%로 전월보다 0.1%포인트(P) 높아졌다.
캐나다의 실업률은 6.80%로 예상치(6.6%)와 전월치(6.5%)를 모두 넘었다.
한편 이번 주말 대통령 탄핵안 국회 표결을 앞두고 정치적 긴장감은 계속됐다.
탄핵안은 국회 재적의원 300명 기준 200명의 찬성이 필요하다. 범야권의 의석이 192석과 여당 국민의힘 의원 8명 이상의 동의가 필요하다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.915엔에서 149.99엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.0566달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2824위안을 기록했다.

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<주요국 환율>
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달러/엔           149.962
유로/달러         1.05640
호주/달러         0.6389
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<해외 뉴스>



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<전일 채권 마감시황 중>


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<전일 스왑 마감시황 중>


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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +338,862(-2,239)
증권 -258,270(-1,147)
은행 -50,596 (+860)
투신 -17,619 (+1,065)
보험 +447 (+325)
개인 -745 (+331)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +157,547(+2,986)
증권 -91,557 (-2,248)
은행 -16,384 (-2,135)
투신 -18,583 (+23)
보험 -20,954 (+1,443)
개인 -4,148 (+82)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 -98 (+427)
은행 0 (-100)
투신 0 (-1)
보험 +100 (-628)
개인 -2 (-5)

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<3년선물12월물>
23-10  2.674
24-1   2.685
24-4   2.623
이론가 106.71 (고평4틱)
*종가 (106.75)
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<10년선물12월물>
23-11   2.760
24-5    2.746
이론가 119.53 (고평2틱)
*종가 (119.55)
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<30년선물12월물>
23-7   2.593
24-2   2.582
이론가 150.13 (고평11틱)
*종가 (150.24)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.051%(+4bp) 
- 91일물 CD      3.280%(-0bp)
- 산금채 1년      2.709%(+1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  01개
국22-4 :   17개
국22-13 :  33개
국23-4 :   49개
국23-10 :  66 개 
국24-4 :   82개 
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<5년물>  
국21-7 :   57개
국22-1 :   73개
국22-8 :   89개
국 23-1 :  105개
국 23-6 :  121개
국 24-1 :  136개
국 24-7 :  150개
------------------
<10년물>
국21-11 :  209개
국22-5:    230개
국22-14 :  254개
국23-5 :   258개
국23-11 :  282개
국24-5:    289개
------------------
<20년물> 
국19-6:   358개
국20-7:   389개
국21-9:   421개
국22-11:  494개
국23-9:   542개
국24-10:  524개
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<30년물>
국16-1:   506개
국17-1:   531개
국18-2:   580개
국19-2:   558개
국20-2:   542개
국21-2:   582개
국22-2:   647개
국22-9:   705개
국23-2:   726개
국23-7:   768개
국24-2:   746개
국24-8:   713개
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<50년물>
국16-9 :    715개
국18-8 :    810개
국20-10 :   769개
국22-12 :  1,122개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<10년물>
국21-11 :   65개
국22-5 :    71개
국22-14 :   78개
국23-5 :    79개
국23-11 :   87개
국24-5 :    89개
------------------
<20년물> 
국19-6:   110개
국20-7:   120개
국21-9:   130개
국22-11:  153개
국23-9:   167개
국24-10:  162개
----------------
<30년물>
국16-1:   156개
국17-1:   164개
국18-2:   179개
국19-2:   172개
국20-2:   167개
국21-2:   180개
국22-2:   200개
국22-9:   217개
국23-2:   224개
국23-7:   237개
국24-2:   230개
국24-8:   220개
----------------
<50년물>
국16-9 :    221개
국18-8 :    250개
국20-10 :   237개
국22-12 :   346개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   55개
국17-1:   58개
국18-2:   63개
국19-2:   61개
국20-2:   59개
국21-2:   63개
국22-2:   70개
국22-9:   77개
국23-2:   79개
국23-7:   84개
국24-2:   81개
국24-8:   78개
----------------
<50년물>
국16-9 :   78개
국18-8 :   88개
국20-10 :  84개
국22-12 :  122개
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<주간 경제일정>

*12월9일(월)
국고채 예정 3Y 2000억
세계은행(WB) 한국사무소디지털 허브화를 위한 의향서 체결(10:00)
기재부 KDI 경제동향(12:00)

11월 중국 소비자물가증가율
11월 중국 생산자물가


*12월10일(화)
국고채 예정 2Y 1000억
국고채 만기 186510억
통안채 만기 8000억
금감원 2024년 11월 외국인 증권투자 동향(석간)

11월 중국 무역수지
12월 호주 기준금리
11월 독일 소비자물가

10월 미국 도매재고 / 10월 미국 도매판매


*12월11일(수)
한국 (금리) 지준일
통안채 예정 365D 4000억
24.12월 ADB 아시아경제전망(09:00)
기재부 2024년 11월 고용동향(08:00) / 2024년 11월 고용동향 및 평가(09:00)
한은 2024년 11월중 금융시장 동향(12:00)

11월 일본 생산자물가

11월 미국 미국:CPI(mom)-sa
11월 미국 근원 소비자물가(NSA)
11월 미국 근원 소비자물가(SA)


*12월12일(목)
통안채 경쟁 365D 0억
한은 ▲10:00 금통위 본회의(비통방)
한은 2024년 11월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)

12월 유로존 ECB 기준금리
11월 호주 실업률
12월 캐나다 기준금리
12월 스위스 기준금리
11월 러시아 소비자물가증가율

11월 미국 재정수지
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량
11월 미국 생산자물가
미국 신규실업보험청구자수(SA)


*12월13일(금)
국고채 예정 50Y 1000억
한은 2024년 11월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)(06:00)
한은 2025년중 경제통계국 작성 통계 공표 일정(12:00

4분기 일본 단칸대형제조업체경기신뢰도지수
중국 통화량증가율(M2)
10월 유로존 산업생산(유로 17개국)

11월 미국 수출물가 / 11월 미국 수입물가

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