Morning Briefing (2023.07.03)

* [미국채]

- 미 국채가 혼조…美PCE 인플레 완화·경기 연착륙 기대

 

* [미증시]

- 연준이 선호하는 물가가 소폭 둔화하고, 애플의 시가총액이 3조달러를 넘었다는 소식에 강세

 

* [국제유가]

- 미국 등 세계 경제가 연착륙할 것이라는 기대에 상승

 

. 2년물          +3bp (4.89%)

. 5년물          +1bp (4.15%)

. 10년물         -0bp (3.84%)

. 30년물         -4bp (3.86%)                 [연합참조]

 

DJ             34,407.60p            +0.84% (+285.18p)

NSQ           13,787.92p             +1.45% (+196.59p)

S&P            4,450.38p             +1.23% (+53.94p)

 

WTI  8월      +$0.78     ($70.64)

 

<출처: 블룸버그, 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국       국채10년           증시

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독    일     -2bp(+2.39%)       +1.26%

프 랑 스     -2bp(+2.92%)       +1.19%

이탈리아     -2bp(+4.07%)       +1.08%

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스 페 인     -0bp(+3.39%)       +0.87%

포르투갈     -1bp(+3.11%)       +0.35%

그 리 스     -2bp(+3.65%)       +0.26%

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영    국     +0bp(+4.38%)       +0.80%

호    주     +11bp(+4.03%)      +0.16%

일    본     +1bp(+0.39%)       -0.14%

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달러/원 NDF(1M)  1315.00원 (-0.70)

- 미국의 5월 근원 PCE 가격 지수가 지난해 같은 달보다 4.6% 올라, 시장 예상치를 하회했다. 연준이 경기 침체 없이 인플레이션을 낮출 수 있을 것이라는 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 발언도 나왔다.

이에 달러 인덱스는 전장 서울 환시 마감 때의 103.3대에서 102.9대로 내렸다.

달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 144.625엔에서 144.300엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.09110달러를 나타냈다.

달러-위안(CNH) 환율은 7.2683위안을 기록했다.

 

<주요국 환율>

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달러/엔           144.261

유로/달러         1.09074

호주/달러         0.6660

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<해외 뉴스>

 

 

 

 

<전일 채권 마감시황 중>

- 김성수 한화투자증권 책임연구원은 "FOMC부터 연준은 두 차례 금리 인상이 가능하다고 말했지만 시장에서는 회의적인 시각이 존재했다. 이런 가운데 미국 1분기 GDP가 크게 상향 조정되면서 두 차례도 불가능한 게 아니라는 인식이 생긴 듯하다. 여기에 그동안 부진했던 국내 지표도 좋게 나왔다"라고 말했다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

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<국채선물 누적수량>

외인    +123,731    (-8,388)

증권    -124,403    (+3,368)

은행    +13,188    (+740)

투신    +509    (+3,235)

보험    -2,180    (+282)

개인    +19,084    (+111)

 

[10선 누적순매수 (추정)]

외인    +81,614    (-858)

증권    -59,770    (+642)

은행    -10,703    (-1,426)

투신    -4,478    (+712)

보험    +5,445    (-162)

개인    -2,613    (-152)

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<이론가>

<3년선물>

22-4   3.715

22-13  3.689

23-1   3.650

이론가 103.73 (고평0틱)

*종가(103.73)

 

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<10년선물>

22-5    3.681

22-14   3.672

이론가 111.02 (저평6틱)

*종가(110.96)

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<전일 단기금리 동향>

- O/N call        3.776%(+24bp)

- 91일물 CD     3.750%(보합)

- 통안채         3.604%(+4bp)

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 <3년선물 헤지레이셔>

종  목 :   수량

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<3년물>

국20-8 :   16개

국21-4 :   32개

국21-10 :  48개

국22-4 :   65개

국22-13 :  82개

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<5년물> 

국18-6 :   7개

국19-1 :   24개

국19-5 :   40개

국20-1 :   56개

국20-6 :   71개

국21-1 :   86개

국21-7 :  101개

국22-1 :  117개

국22-8 :  133개

국23-1 :  148개

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<10년물>

국18-4 :  152개

국18-10:  164개

국19-4 :  174개

국19-8 :  183개

국20-4 :  195개

국20-9 :  207개

국21-5 :  222개

국21-11 : 237개

국22-5 :  260개

국22-14 : 283개

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<20년물>

국16-6:   313개

국17-5:   346개

국18-7:   366개

국19-6:   344개

국20-7:   367개

국21-9:   392개

국22-11:  460개

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<30년물>

국16-1:   439개

국17-1:   455개

국18-2:   493개

국19-2:   464개

국20-2:   450개

국21-2:   478개

국22-2:   520개

국22-9:   569개

국23-2:   583개

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<50년물>

국16-9 :   478개

국18-8 :   542개

국20-10 :  495개

국22-12 :  751개

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<10년선물 헤지레이셔>

 

종  목 :   수량

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<10년물>

국18-4 :    50개

국18-10:   54개

국19-4 :    58개

국19-8 :    60개

국20-4 :    64개

국20-9 :    68개

국21-5 :    73개

국21-11 :   78개

국22-5 :    85개

국22-14 :   93개

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<20년물>

국16-6 :   102개

국17-5 :   113개

국18-7 :   119개

국19-6 :   112개

국20-7 :   119개

국21-9 :   127개

국22-11:   149개

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<30년물>

국16-1:   144개

국17-1:   149개

국18-2:   161개

국19-2:   152개

국20-2:   147개

국21-2:   155개

국22-2:   170개

국22-9:   186개

국23-2:   191개

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<50년물>

국16-9 :   157개

국18-8 :   177개

국20-10 :  162개

국22-12 :  246개

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<주간 경제일정>

*3일(월)

● 국고채 3년 입찰 2.5조원

● 통안채 91일물 1.4조원 입찰 (10:00~10:10)

韓 6월 무역지표

中 6월 차이신 제조업PMI

독일 6월 제조업PMI

英 6월 제조업PMI

美 6월 ISM 제조업

 

 

*4일(화)

미국 독립기념일 휴장

● 국고채 2년 입찰 1.7조원

韓 6월 CPI

⊙ 호주 중앙은행 금리 결정 (오후 1시30분)

독일 5월 무역수지

 

 

*5일(수)

● 통안채 2년 2.6조원 입찰 (10:00~10:10)

● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)

※ 23년 6월말 외환보유액 (06:00)

中 6월 차이신 서비스업PMI

독일 6월 종합PMI

EU 6월 종합PMI

EU 5월 PPI

美 5월 내구재주문

⊙ 6월 FOMC 회의록 공개 (6일 오전 3시)

⊙ 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재 연설 (6일 오전 5시)

 

 

*6일(목)

EU 5월 소매판매

美 6월 ADP 민간고용

美 6월 ISM 서비스업

美 5월 JOLTS

⊙ 로리 로건 댈러스 연방은행 총재 연설 (오후 9시45분)

 

 

*7일(금)

● 국고채 50년 입찰 0.5조원

※제27차 비상경제차관회의 겸 일자리 TF 제7차 회의 (08:30)

韓 5월 경상수지

독일 5월 산업생산

美 6월 고용지표, 실업률

※23년 12차(6월 21일 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개 (16:00)

⊙ 크리스틴 라가르드 ECB 총재 연설 (8일 오전 1시45분)

 

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<채권만기(표)>

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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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07월 1주: 1.5조/ 0.01조/ 0.2조/ 1.3조/ 5.1조/ 1.4조/ 9.6조

07월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.9조/ 3.2조/ 7.2조/ 1.2조/ 14.1조

07월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 1.4조/ 6.4조/ 0.7조/ 10.6조

07월 4주: 1.5조/ 0.01조 / 0.8조/ 1.2조/ 5.7조/ 1.5조/ 10.9조

(끝)